un ritorno alla fiaba - pagina 4

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La situazione sembra essere questa: sui ducati ci sono 4 cifre (e frazioni) e sui nds ce ne sono 5...quindi nel codice place-

if(currentSymbolOrderPos < 0)
{
if(priceUp < ask-p)
{
up = up + 1;
priceUp = ask;
if(TimBoolUp == false)
{
TimeSpeedUp = TimeCurrent();
TimBoolUp = true;

}

c'è un filtraggio naturale con soglia p (isteresi)...

è possibile che l'aggiunta di un valore simile di tale soglia al codice μl rimedierebbe alla situazione in mt...

 
Per favore, ditemi le impostazioni(parametri di input EA, simbolo, TF, spread, broker) alle quali il FOC nel tester mostra la gravità.
 

default (l'exp. di cui sopra)...anyf (è su ticks)...euur -usd... alpari e d

Febbraio:


Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 1000.00
Profitto netto 40153.45
Profitto totale 50140.24
Perdita totale -9986.79
Redditività 5.02
Aspettativa di vittoria 102.43
Drawdown assoluto 8.64
Drawdown massimo 2223.76 (5.28%)
Drawdown relativo 5.28% (2223.76)
Transazioni totali 392
Transazioni redditizie (% di tutte) 293 (74.74%)
Transazioni in perdita (% di tutte) 99 (25.26%)



 
atik:
Bene, in questo ho inserito l'apertura della barra... &&TimeCurrent()==Time[0]... così c'è solo un valore lasciato sbilanciato nel tester (sintesi mt) è il valore al momento Speed

Tale condizione si attiva anche quando la barra non è aperta. Esempio:

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  static int i = 0;
  
  int P = Period() * 60;
  
  if (Time[0] != PrevTime)
  {
    PrevTime = Time[0];
    i = 0;
    
    Print("NewBar: " + TimeToStr(PrevTime, TIME_SECONDS));
  }
    
  i++;
  
  Print("Tick " + i + ": " + TimeToStr(TimeCurrent() % P, TIME_SECONDS) + ", " + DoubleToStr(Bid, Digits));
      
  return;
}

P.S. Sostituisci la tua condizione con questa:

... && Volume[0] == 1)
e vedere i risultati.
 
hrenfx:

Tale condizione si attiva anche quando la barra non è aperta. Esempio:

P.S. Sostituisci la tua condizione con questa:

e vedrete il risultato.

Perché vorresti inserire un volume uguale a ==1?? potresti rimuovere del tutto questa condizione, comunque...

ha senso introdurre una soglia sui volumi: 

... && Volume[0] > PV )
 

Questa condizione è soddisfatta solo all'apertura del bar.

P.S. Il graal nel tester risulta essere esattamente quello.

 
hrenfx:

Questa condizione è soddisfatta solo all'apertura del bar.

P.S. Il graal nel tester risulta essere esattamente quello.


Quindi c'è una soluzione logica: perché non limitare il tempo di entrata dal tempo di apertura della barra (o per esempio dopo il tempo di apertura della barra al 1° o 2° o 3° tick) e sintetizzare i tick precedenti come con mt (e prendere questi tick sintetici per il confronto invece di quelli reali)?
 
Il graal in questo caso avrebbe funzionato se l'apertura delle posizioni fosse avvenuta all'inizio della barra.
 
hrenfx:
Il graal in questo caso avrebbe funzionato se l'apertura delle posizioni fosse avvenuta all'inizio della barra.

Vale a dire, ritenete possibile creare un sistema reale simile ai risultati del sistema tester utilizzando il suddetto principio della sua creazione?
 

Hai fatto un tentativo perfettamente valido per sbarazzarti di guardare avanti in questo EA - per aprire solo all'inizio di una barra. Se una tale apertura fosse implementata correttamente, questo EA mostrerebbe un profitto, quindi sarebbe altrettanto adatto per il reale. Tutto quello che si dovrebbe fare è simulare la sintesi dei tic del tester.

Tutto questo, naturalmente, è una sciocchezza. È meglio controllare queste idee su dati di tick fin dall'inizio.

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