un ritorno alla fiaba - pagina 10

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ecco un test di un esperto su 3 punti - chiusura precedente - prezzo di apertura - e 2 ° prezzo tick ...con una distanza impostata tra di loro 3 pips costante lotto 0,5 a 100 leva trawl 20 stop 50 ...alpari ndd

Bars in history 66209

Chart mismatch errors 0
Deposito iniziale 1000.00
Profitto netto 3631.44
Profitto totale 5990.88
Perdita totale -2359.44
Redditività 2.54
Aspettativa di vincita 9.10
Drawdown assoluto 40.80
Drawdown massimo 165.00 (4.53%)
Drawdown relativo 9.48% (118.20)
Total trades 399
Short positions (% winning) 87 (64).37%)
Posizioni lunghe (% vittorie) 312 (83,97%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 318 (79,70%)
Operazioni perdenti (% di tutte) 81 (20,30%)
La più grande
operazione redditizia 115,80
operazione perdente -40,20
Media
operazione redditizia 18,84
operazione perdente -29,13
Massimo
vittorie continue (profitto) 34 (496,80)
perdite continue (perdita) 3 (-90,48)


if(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if( C1<O-D*Point&&Bid>O+D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,"",MAGIC,0,Green);
}
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
 

la favolosa idea di analizzare il bar attuale è ancora aperta

forse un filtro sotto forma di indicatore di tick sarebbe utile... per esempio stocastico...

Purtroppo gli indicatori di tick in MT4 sono la frode più pura (avete mai visto una barra min. con 120 o più tick, che non sono rari? )

i livelli stocastici nell'EA possono essere disabilitati segnando buy level = 150nap e sell level = -10 .... in questo caso la posizione corrente delle linee sarà filtrata

File:
woc.sp.mq4  9 kb
tst1.mq4  9 kb
 
atik:

la favolosa idea di analizzare il bar attuale è ancora aperta

forse un filtro sotto forma di indicatore di tick sarebbe utile... per esempio stocastico...

Purtroppo gli indicatori di tick in MT4 sono la frode più pura (avete mai visto una barra min. con 120 o più tick, che non sono rari? )

I livelli di Stoch. possono essere disattivati in Expert Advisor segnando Buy Level = 150napr. e Sell Level = 0 .... in questo caso rimarrebbe solo il filtraggio per posizione delle linee

Slava, imho - inequivocabilmente, i tick dovrebbero essere allineati con dimensioni costanti, e i dati dovrebbero essere filtrati in qualche modo - anche se la cosa divertente è che i grafici tick sono quasi simili a M1 (ma non prendono le candele, ma lo stesso Open o Close) - quindi la prossima domanda sorge - perché i dati tick saranno analizzati più efficacemente con strumenti TA standard? ancora imho - niente! avrà gli stessi risultati.

Ma se create il vostro filtro davvero efficace per i tick - sarà altrettanto efficace per lo stesso timeframe M1 - ma l'ampiezza per il commercio sarà un po' più grande

 
E se non analizzi i tick, ma la velocità del prezzo, quanti pip sono passati da Open a Close in 1, 2, ... barrette di un minuto?
 
dmitriy086:
E se non analizzi i tick, ma la velocità del prezzo, quanti pip sono passati da Open a Close in 1, 2, ... barre di minuti?
Se consideriamo le barre - la velocità di cambiamento del prezzo sembra essere = (Close-Open)/timeframe - ma in realtà non è così - in 1 barra il prezzo può praticamente correre da High a Low e indietro diverse volte. E i tick insieme al loro tempo di registrazione da TimeCurrent() possono essere scritti in un array bidimensionale - ci sarà una stima assolutamente oggettiva della velocità di cambiamento del prezzo.
 

e se, invece di scrivere i tick in un array, si usa un Renko con la clausola box size=1

 

Corretto uno dei miei Expert Advisors ( Force Index 3 ) - rimosso la barra corrente da tutti gli indici e condizioni, mettendo in condizioni... solo il precedente (1°) e il precedente (2°)

il test di quest'anno alpari ndd leverage 100 ...quanto è interessante che il test sia affidabile?

Bars in history 70133
Ticks simulati 3005727
Chart mismatch errors 0
Deposito iniziale 500.00
Profitto netto 17493.16
Profitto totale 31176.88
Perdita totale -13683.72
Redditività 2.28
Aspettativa di vittoria 16.76
Drawdown assoluto 8.58
Drawdown massimo 585.43 (5.03%)
Drawdown relativo 8.00% (102.74)
Totale operazioni 1044
Posizioni corte (% vittoria) 539 (61.22%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 505 (64.16%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 654 (62.64%)
Perdite (% di tutte) 390 (37.36%)
Media
vittoria continua 3

perdita continua 2


se aggiungiamo alla precedente le condizioni di confronto della 0a barra (attuale) e la domanda e l'offerta otteniamo le seguenti;

Bars in history 70152
Ticks simulati 3006527
Chart mismatch errors 0
Deposito iniziale 500.00
Profitto netto 53985.03
Profitto totale 66960.78
Perdita totale -12975.75
Profitabilità 5.16
Aspettativa di vincita 69.93
Drawdown assoluto 3.74
Drawdown massimo 916.20 (2.55%)
Drawdown relativo 3.30% (482.60)
Totale operazioni 772
Posizioni corte (% di vittoria) 392 (74.49%)
Posizioni lunghe (% di vittoria) 380 (73.68%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 572 (74.09%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 200 (25.91%)
Massimo
vittorie continue (profitto) 22 (10851.74)
perdite continue (perdita) 4 (-32.48)
 
if(R==1)
{
bool Sto_Operando;
double Media_Prezzo = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits);
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits)
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_OPEN,1 ),Digits);
double F=iForce(NULL,1,1,0,0,1);
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2);
double WP=iWPR(NULL,1,1,1);
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2);

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2);
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3);
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4);
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,5);
double D = iATR(NULL,1440,1,0);
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1);

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2<-UForce||df3<-UForce|||df4<-UForce||||df5<-UForce||||6<-UForce||df7<-UForce))B=1;

se ((D<UATR||D<D1)&&(df2>UForce||df3>UForce||df4>UForce||df5>UForce|||df6>UForce|||df7>UForce))S=1;

//.......................................................

if (Bid>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&BUY==1&&ZB==0&&R==1&&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red);
PlaySound("alert2.wav");
return(0);
}
if (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&SELL==1&&ZS==0&&R==1&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green);
PlaySound("alert.wav");
return(0);
}
 
Questi test sono su tick reali o tick da mt4?
 
atik:

...quanto è interessante che un tale test possa essere affidabile?

Nel tester MT4 e wok mostra risultati sorprendenti. Ho scritto il mio tester, ci ho caricato le zecche di dukos e ho fatto 13824 corse sul wok. Flop totale, niente a cui aggrapparsi, ma nel tester MT4 è praticamente un graal...
1...34567891011
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