un ritorno alla fiaba - pagina 5
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Hai fatto un tentativo perfettamente valido per sbarazzarti di guardare avanti in questo EA - per aprire solo all'inizio di una barra. Se, una volta implementato correttamente, questo EA mostrasse un profitto, allora sarebbe altrettanto adatto per il reale. Perché tutto quello che si dovrebbe fare è simulare la sintesi dei tick dei tester.
Tutto questo, naturalmente, è una sciocchezza. È meglio testare queste idee su dati di tick fin dall'inizio.
ma utile solo quando si sintetizzano i tick precedenti al momento dell'apertura e non quando si usano quelli reali precedenti...
Sì, in questo caso un risultato positivo del test richiederebbe solo una sintesi di base delle zecche precedenti.
Piccoli pips, specialmente dove ci sono ordini di mercato, è sempre auspicabile testare su dati di tick reali.
P.S. E, naturalmente, è stupido testare su qualche A-NDD. Per il pipsing, è sempre necessario creare le migliori condizioni di trading, e non una qualsiasi.
P.P.S. Puoi prima testare con zero spread e commissioni. Poi iniziate ad aumentare le spese generali e analizzate come influisce sul risultato.
Sì, in questo caso un risultato positivo del test richiederebbe solo una sintesi di base delle zecche precedenti.
Piccoli pips, specialmente dove ci sono ordini a mercato, è sempre auspicabile testare sui dati reali di tick.
Beh, è chiaro che si dovrebbe controllare sul conto alla fine e non nel tester... Ma finché non c'è un sistema funzionante, basta scrivere un banco di prova con impostazioni flessibili... ...e poi a lavorare sull'emulatore...
lasso di tempo m1
È autolesionista:
Questo è autolesionista:
Naturalmente non è una condizione d'ingresso esatta... è solo un'opportunità per stabilire dei limiti per ulteriori sperimentazioni.
Mosca non è stata costruita in un giorno...
Penso che ci siano persone che possono spiegarti meglio di me perché la tua condizione è autolesionista.
Non credo! Quelli che possono, non credo che lo troveranno necessario...
Ho capito la radice del problema in wok su duke... Ho capito la radice del problema in Wok... In mt4 gli uni si sommano al valore Speed... e in Wok questa somma si azzera ad ogni ciclo... quindi non posso trasferire il codice alla lettera...(devo inventare una calcolatrice)
Ma ha suggerito un'idea - non per confrontare i valori dei tick ma discreti nel tempo (poiché i tick reali non si verificano uniformemente nel tempo come nel tester) può essere possibile ottenere i risultati del tester su un conto...( e anche se liscio il risultato... per esempio, utilizzando un valore medio di diversi tick)
Non ho potuto farne a meno, sono 1000 anni che lo dico... sulla storia delle zecche... ci metto tanto a capirlo. Ma sono contento che almeno qualcuno abbia capito questa semplice verità (evidenziata in rosso)... e che bisogna smussare i tick, non le barre. ben fatto anche (bisogna stirare solo gli algoritmi giusti...)
Z.Y.... molte candele analizzate qui (sperandeo... etc ) almeno una volta prendi una matita e disegna come sono posizionati i tick nella candela... molto di più diventerà chiaro. Prendi una matita e disegna una volta...
...La stiratura dovrebbe essere fatta solo con gli algoritmi giusti...
Quali sono i "giusti" secondo i suoi criteri? Forse potresti condividere qualche esempio specifico? Forse mi sono perso qualcosa... Sarei felice di segnarti a matita :)
...Piccoli pips, specialmente dove ci sono ordini di mercato, è sempre consigliabile testare su dati tick reali...
Aggiungerei anche - su una demo ECN