Modello di mercato: rendimento costante - pagina 9
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La compressione è convenzionalmente una funzione della distribuzione, ma come pensate di poter prevedere il prezzo da tutto questo?
Il metodo non può aiutare a prevederlo, ma aiuterà a selezionare uno strumento con i più grandi modelli possibili per il trading. Pertanto, questo ramo fa parte di questo, credo. Almeno sembra che questi due rami siano interconnessi. Giusto, autore?
Finora vedo un accenno al fatto che Candid insieme a hrenfx si stanno muovendo per dimostrare che i BP commerciabili non sono SB. Beh, questo vale almeno una medaglia Fields (non danno il Nobel ai matematici).
Il fatto che i BP del mercato non siano SB è già stato dimostrato da molti su questo forum, direttamente o indirettamente. Il metodo dell'autore potrebbe almeno essere usato come stima del grado di non casualità di un particolare CFA.
Come prevedere può non aiutare questo metodo, ma selezionare uno strumento con il maggior numero possibile di modelli per il trading lo farà. Pertanto, questo ramo fa parte di questo, credo. Almeno sembra che questi due rami siano interconnessi. Giusto, autore?
Beh, se tu (non considerare "tu" come un maleducato per favore) sei così in tema, perché non hai suggerito nulla al signor Dickfix?
Tutti i commenti che ritengo importanti sono già stati esposti in questo thread e non vedo il motivo di ripetermi.
Se non vi dispiace indicare dove vedere gli articoli.
Non mi ricordo. Devo cercarlo.
Come prevedere può non aiutare questo metodo, ma selezionare uno strumento con il maggior numero possibile di modelli per il trading lo farà. Pertanto, questo ramo fa parte di questo, credo. Almeno sembra che questi due rami siano interconnessi. Giusto, autore?
Sì, interconnessi. I miei rami botanici si piegano nella stessa direzione. E non mi vergognerò di ammettere i miei errori e le mie mancanze quando me ne accorgerò.
Solo un lavoro in CodeBase, che ho giustificato. Ma non interessava a nessuno. Gli argomenti botanici (dove ci sarebbero solo parole, se non i risultati postati di minimi tentativi di ricerca) attirano di più le persone istruite per qualche motivo.
I BP casuali sono meglio compressi. La compressibilità sembra essere delimitata asintoticamente dal basso. L'asintoto dei BP di prezzo è più alto dell'asintoto dei BP casuali.
Solo che non capisco, secondo il rapporto di compressione - rapporto delle dimensioni prima e dopo la compressione. Sul bordo sinistro del grafico per le serie di prezzo questo rapporto è circa 330 e per una serie casuale è solo 250.
In altre parole, l'interpretazione tradizionale del termine Compression ratio è esattamente il contrario - le serie casuali sono peggio compresse.
Non capisco, il rapporto di compressione è il rapporto delle dimensioni prima e dopo la compressione. Sul bordo sinistro del grafico per le serie di prezzo questo rapporto è circa 330 e per le serie casuali è 250.
Cioè, nell'interpretazione tradizionale del termine rapporto di compressione è esattamente il contrario - le serie casuali sono compresse peggio.
Non ho spiegato subito il grafico. In quel grafico, il numero di strumenti finanziari nel campione è mostrato sull'ascissa. Cioè, la dimensione della finestra del campione scorrevole cambia linearmente con il numero di strumenti finanziari.
E sull'ordinata è la matrice obesità della dimensione di compressione della finestra divisa per il numero di strumenti finanziari.
L'ho fatto in modo da poter vedere come la compressione migliora con l'aumentare del numero di strumenti finanziari. Bene, dove l'aspettativa è più alta, la compressione è peggiore. Più alto in SWR. SWR sono meglio compressi.
E sull'ordinata, l'obesità della matrice della dimensione di compressione della finestra divisa per il numero di strumenti fin.
Ancora non è chiaro :). Se sottolineato letto come dimensione della finestra compressa, allora SB è meglio compresso. E se letto come rapporto di compressione della finestra, allora viceversa. Quindi il termine dimensione di compressione che personalmente non riesco a interpretare in modo univoco.
Non è una cosa assillante. Non si possono discutere le conclusioni senza dare definizioni univoche dei valori utilizzati. Soprattutto se si sostiene un risultato piuttosto paradossale.
Ancora non è chiaro :). Se il sottolineato si legge come la dimensione della finestra compressa, allora SB comprime meglio. E se viene letto come la dimensione della finestra compressa, è il contrario. Quindi il termine dimensione di compressione personalmente non posso interpretarlo in modo univoco.
1. Se prendiamo l'idea iniziale come assioma, allora prima abbiamo bisogno di un archivista ideale, e ne siamo lontani quanto la luna http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
2. Per verificare l'idea, penso che dovremmo modellare il mercato con la modellazione del tick-flow nel tester, ma su un intervallo di tempo decente, creare barre di minuti sulla base di questo flusso, comprimerlo e confrontare i risultati con quelli reali. Ad un certo punto ci può essere uno slittamento nella purezza dell'esperimento.
La cosa principale che mi interessa qui è il numero minimo di coppie necessarie per l'analisi di mercato? Se hrenfx trova queste coppie gli sarò molto grato. Riferendomi a questo argomento https://www.mql5.com/ru/forum/114579 voglio dire che questa questione viene sollevata più di una volta, se l'utilizzo di major è sufficiente, o se è necessario il numero massimo di strumenti in un cluster.