Modello di mercato: rendimento costante - pagina 7
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Sì, è strano. Mi aspettavo l'effetto opposto - più i dati sono casuali, meno dovrebbero essere comprimibili.
È la prima cosa che mi viene in mente. Ma quando si pensa agli algoritmi di compressione e, di conseguenza, alle condizioni di incomprimibilità, la casualità non c'entra niente.
Questo è esattamente il caso di cui parlavo, dove qualsiasi campione finito di qualsiasi BP ha sempre relazioni lineari. Il concetto chiave qui è finito.
Certo, è un peccato che i grafici dei tre casi considerati non siano combinati, ma sembra che stia emergendo quanto segue. I grafici per diversi strumenti e per lo stesso con una finestra variabile sono abbastanza vicini e notevolmente diversi dai grafici per le serie pseudo-casuali.
Così abbiamo almeno un altro indizio sulla differenza tra serie di prezzi e passeggiata casuale.
Per quanto ho capito i grafici sono gradi di compressione relativi. E in termini assoluti, cosa comprime meglio: le serie di prezzi o le serie casuali?
La mia comprensione dei grafici è il grado relativo di compressione. E in valori assoluti, quale è meglio compresso: la serie dei prezzi o la serie casuale?
I BP casuali sono meglio compressi. La compressibilità sembra essere delimitata asintoticamente dal basso. L'asintoto dei BP di prezzo si trova sopra l'asintoto dei BP casuali.
Il grafico della dimensione della finestra compressa di VRs prezzo non è infatti lo stesso per VRs casuali con una distribuzione incrementale normale:
sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.
Così abbiamo almeno un altro indizio della differenza tra serie di prezzi e divagazioni casuali.
Finora vedo un accenno al fatto che Candid insieme a hrenfx si stanno muovendo per dimostrare che i BP del mercato non sono SB. Beh, questo vale almeno una medaglia Fields (non danno il Nobel ai matematici).
Finora vedo un accenno al fatto che Candid insieme a hrenfx si stanno muovendo per dimostrare che i BP del mercato non sono SB. Beh, questo vale almeno una medaglia Fields (non danno premi Nobel ai matematici).
Chiedo di esprimere semplicemente ), almeno decifrando le abbreviazioni per cercarlo sul web.
ZZY: Non per i matematici, ma forse funzionerà come per i finanzieri).
ZZZY: decifrato: serie temporale del mercato *) - non sono passeggiate casuali *)
Riesci a capirlo? Presumibilmente.
quando appare un certo insieme di input, è possibile calcolare la probabilità di continuazione, o le probabilità di diverse opzioni di continuazione
quando appare un certo insieme di input, è possibile calcolare la probabilità di continuazione, o le probabilità di diverse opzioni di continuazione
Cioè, più semplicemente, conoscendo la storia si può prevedere la probabilità di eventi nel futuro, o la probabilità di diversi eventi nel futuro. Ho ragione?
Come studiando un sacco di testi pertinenti si può andare avanti per esempio "total f**k" :) Se l'avete visto spesso.
come studiando un sacco di testi rilevanti si può andare avanti per esempio "total f**k" :) Se l'avete visto spesso.
Guarda, ma un gruppo di uomini intelligenti, ma come è possibile, si riuniscono periodicamente e cominciano a raccontare storie e a ingannare i comuni concittadini.
La compressione è convenzionalmente una funzione della distribuzione, ma come pensate di poter prevedere il prezzo di tutto questo?
Ti chiedo di metterlo in modo semplice ), almeno decifrando le abbreviazioni in modo da poterlo cercare sul web.
ZS: Non per i matematici, ma può funzionare per i finanzieri).