Modello di mercato: rendimento costante - pagina 6
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Con l'oro, posso indovinare la ragione. Poiché ho preso le differenze di prezzo assolute piuttosto che relative nei dati di compressione, l'oro, a differenza di tutti gli altri IF, cambia molto di più in punti rispetto agli altri IF. Anche se le ragioni possono essere diverse.
Non ho visto l'anomalia dell'argento.
Mi riferivo alla grandezza assoluta della reazione alla sua aggiunta. Anche se forse "anomalo" è un termine troppo forte :)
In ogni caso, questa esperienza farà luce sulla proprietà della trasformazione chiamata commutatività. Cioè, se la trasformazione proposta ce l'ha o no.
L'impatto del ridimensionamento avrebbe bisogno di essere chiarito, naturalmente.
Per quanto riguarda la partecipazione di qualcun altro agli esperimenti, questo è improbabile in questa fase, imho. Perché le implicazioni pratiche sono davvero poco chiare.
Ilmodo di usarlo per il trading, menzionato nel primo post, non sembra promettente. Per come la vedo io, presuppone implicitamente che il risultato per 50 minuti oscillerà, mentre per 1 ora sarà significativamente più stabile. Una supposizione piuttosto esotica, imho.
Cosa rimane a questo punto? Usare la correlazione come alternativa?
L'argomento è interessante, ma finché la ricerca sembra puramente accademica non dobbiamo aspettarci una partecipazione di massa.
Ripeto, come dovrebbe essere usato in pratica?
Nerd . E l'arte? In generale, mi è sembrato che questo lavoro non sia uno studio del mercato che utilizza algoritmi di compressione, ma uno studio delle proprietà degli algoritmi di compressione utilizzando in questo caso
quotazioni di mercato .
Nerd. E l'arte? In generale, mi è sembrato che questo lavoro non sia uno studio del mercato che utilizza algoritmi di compressione, ma uno studio delle proprietà degli algoritmi di compressione utilizzando in questo caso
quotazioni di mercato .
Condotto uno studio su BP casuali con una distribuzione normale degli incrementi. Per ripetere più o meno il risultato con i BP dei prezzi reali, ho preso la stessa quantità di pseudo strumenti finanziari (9), la stessa quantità di dati e RMS degli strumenti finanziari reali ("AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, SILVER, GOLD" = {51, 56, 67, 48, 39, 49, 42, 2, 73}). Risultato:
Come possiamo vedere, i BP casuali si riducono sempre di più con l'aggiunta di nuovi BP. "L'oro" ha dimostrato di essere reale.
Perché i BP casuali sono compressi (contengono informazioni generali) non è chiaro dalla teoria dell'informazione. A livello di algoritmi di compressione il processo è più o meno chiaro.
Come sempre, è tutta negatività. Alcuni alla luce del sole e altri sotto forma di cautela.
Di nuovo, niente in tema, solo frasi che potrebbero anche essere inserite in qualsiasi thread.
sanyooooook, non avere fretta. È la fase sbagliata. Le conseguenze possono essere molto inaspettate. Non credo che l'autore abbia ancora qualcosa di sensato da dire sull'argomento.
Come possiamo vedere, i BP casuali si riducono sempre di più con l'aggiunta di nuovi BP. "L'oro" ha dimostrato di essere reale.
Perché i BP casuali sono compressi (contengono informazioni generali) non è chiaro dalla teoria dell'informazione. A livello di algoritmi di compressione il processo è più o meno chiaro.