Modello di mercato: rendimento costante - pagina 10
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1. se prendiamo l'idea originale come assioma, allora abbiamo bisogno di un archivista perfetto per cominciare, e siamo lontani da questo come la luna http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
Sì, la quantità di informazioni contenute nei dati è molto difficile da stimare. Gli algoritmi di compressione esistenti (con e senza perdita) sono lontani dalla perfezione.
2. Per verificare l'idea, penso che dovremmo fare un modello di mercato simile al modello di tick-flow nel tester, ma per un intervallo di tempo decente, costruire barre di minuti sulla base di questo flusso, comprimerlo e confrontare i risultati con quelli reali. Ad un certo punto ci può essere una rottura nella purezza dell'esperimento.
Questo è stato fatto sopra. Come risultato si può vedere che il CvR non è affatto un SB.
Markowitz e non solo lui nel suo ragionamento per costruire un portafoglio ottimale continua a riferirsi all'affermazione che il prezzo è casuale.
La cosa principale che mi interessa qui è il numero minimo di coppie necessarie per analizzare il mercato? Se hrenfx può trovare queste coppie, gli sarò molto grato. Riferendomi a questo argomento https://www.mql5.com/ru/forum/114579 voglio dire che questa questione è ripetutamente sollevata, se l'utilizzo di major è sufficiente, o se è necessario il numero massimo di strumenti in un cluster.
C'è un metodo che trova facilmente i maggiori tra qualsiasi insieme di BP. Non ha bisogno dei nomi dei BP. Tutto deriva dall'analisi dei BP stessi.
Il metodo mostra che nel FOREX tutte le informazioni sono contenute nelle major. Le major non sono definite in modo univoco, vale a dire che ci sono diversi insiemi di major che contengono la stessa quantità di informazioni. Per esempio:
Sì, la quantità di informazioni contenute nei dati è molto difficile da stimare. Gli algoritmi di compressione esistenti (con e senza perdita) sono lontani dalla perfezione.
Gli algoritmi di compressione non sono algoritmi per gestire l'informazione, sono algoritmi per una codifica ottimale. Il concetto di informazione della teoria della codifica è abbastanza diverso dal concetto convenzionale di informazione. Con gli algoritmi di compressione, non si valuta la quantità di informazioni, si valuta solo l'ottimalità della codifica, cioè quanto bene questi dati corrispondono a questo metodo di codifica in questo intervallo di tempo. I dati (pseudo)casuali generati da voi con una distribuzione normale corrispondono meglio al metodo di codifica scelto (base - LZ) e corrispondentemente codificati con un volume di codice risultante più piccolo, l'informazione qui non è nemmeno vicina ai centocinquanta chilometri. E le tue conclusioni corrispondenti che confrontano BP e SB sono fondamentalmente sbagliate.
Diverse persone vi hanno già scritto in altre parole. Anche Mishek ti ha detto lo stesso.
Alla fine è un mucchio di stronzate.
Se volete valutare la quantità di informazioni, dovete farlo. Valutare le informazioni. E non comprimere le citazioni.
Gli algoritmi di compressione non sono algoritmi per gestire l'informazione, sono algoritmi per una codifica ottimale. La nozione di informazione della teoria della codifica è abbastanza diversa dalla nozione convenzionale di informazione. Con gli algoritmi di compressione, non si sta valutando la quantità di informazioni, si sta solo valutando l'ottimalità della codifica, cioè quanto bene questi dati corrispondono a questo metodo di codifica in questo momento. I dati casuali generati da voi con distribuzione normale corrispondono meglio al metodo di codifica selezionato (base - LZ) e corrispondentemente codificati con meno volume di codice risultante, l'informazione qui non è nemmeno vicina ai centocinquanta chilometri. E le tue conclusioni corrispondenti che confrontano BP e SB sono fondamentalmente sbagliate.
Diverse persone vi hanno già scritto in altre parole. Anche Mishek ti ha detto lo stesso.
Alla fine è un mucchio di stronzate.
Se volete valutare la quantità di informazioni, dovete farlo. Valutare le informazioni. E non comprimere le citazioni.
Sì, la quantità di informazioni contenute nei dati è molto difficile da stimare. Gli algoritmi di compressione esistenti (con e senza perdita) sono lontani dalla perfezione.
A proposito, che dire dell'analisi dei fattori?
Ti ricordi questo schema?
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Mostra il grado di influenza dei fattori sui dati del campione.
Cioè secondo il diagramma: se il 1°, il 2° e il 3° fattore insieme "pesano" 8,5 unità,
allora tutti gli altri pesano molto meno.
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Potrei aver visto un altro grafico da qualche parte dove
con una scala percentuale sulla sinistra. Quel grafico mostrava
quanto il punto N sulla curva del fattore cumulativamente con i precedenti
spiega le fluttuazioni.
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E l'umile questione di cosa farne dopo...
E l'umile questione di cosa farne...
non sapevano nemmeno cosa fare con l'elettricità, però...
E l'umile questione di cosa farne...
Nessuno apprezzerà la creatività. Non solo, ma ci saranno domande come: "Qual è il senso di tutto questo, qual è la rilevanza di risolvere il problema "About a Salesman" direttamente in FX?"
Tagliate tranquillamente la pasta, perché avete bisogno di questa attività educativa? - La domanda è retorica.
Il creativo non è creativo. Naturalmente, se si vuole e un po' di immaginazione, si può applicare tutto a tutto, perché il mondo è un sistema chiuso e interconnesso.
L'intera questione è come schermare la creatività poco costruttiva, ma semplicemente l'inondazione pseudoscientifica? È molto semplice. Per fare questo nella maggior parte dei casi, abbastanza per cercare di rispondere a una semplice domanda - come fa la soluzione a questo problema direttamente a FX.
Bene, se non c'è una risposta ragionevole, ma invece ci sono accuse di brutalizzazione della creatività quasi scientifica, allora sorge un'altra domanda naturale - chi ha bisogno di tali attività di sensibilizzazione e a quale scopo? :)
gente!!! siamo tutti qui per amore dell'arte, o qualcuno vuole discutere di questo?