Modello di mercato: rendimento costante - pagina 4
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Come è avvenuta esattamente l'aggiunta?
Ho dovuto sperimentare. All'inizio ho preso le variazioni di prezzo relative. L'archiviatore è stato compresso del 30%.
Poi ho provato i cambiamenti di prezzo assoluti (in pips) - l'archiviatore comprime del 60%.
Inoltre si è scoperto che se si localizzano i dati sugli strumenti finanziari non per righe, ma in modo sequenziale (il primo, poi il secondo, ecc.), allora la compressione aumenta di un altro 5%. Non ho fatto altri esperimenti.
Prestate attenzione al grafico del cambiamento della dimensione della finestra del campione da uno strumento finanziario(AUDUSD) e la sua distribuzione.
Completamente simmetrico e la varianza è relativamente bassa. Se confrontiamo con altri grafici in cui il campione contiene più strumenti finanziari, possiamo vedere che non ci sono quasi picchi.
È la prima volta che lo incontro, di solito al contrario, più sono gli strumenti finanziari, più sono vicini alla stazionarietà. Nel nostro caso è viceversa, uno strumento finanziario attraverso algoritmi di compressione elementari (nessuna matematica, troviamo i modelli più semplici) dà un'eccellente stabilità.
P.S. Ho misurato la correlazione tra i cambiamenti relativi di AUDUSD e i cambiamenti della dimensione della finestra compressa di AUDUSD. La correlazione è zero (~0,004).
Ho dovuto sperimentare su questo. All'inizio ho preso le variazioni di prezzo relative. L'archiviatore ha compresso del 30%.
Poi ho provato i cambiamenti di prezzo assoluti (in pips) - l'archiviatore comprime del 60%.
Inoltre si è scoperto che se si localizzano i dati sugli strumenti finanziari non per righe, ma in modo sequenziale (il primo, poi il secondo, ecc.), allora la compressione aumenta di un altro 5%. Non ho fatto altri esperimenti.
L'informazione è un insieme di bit che non può essere compresso in nessun modo per essere trasmesso.
Achtung!
C'è stata una sostituzione concettuale!
Le informazioni sono dati strutturati. Non importa come si comprimono i dati, non diventano informazioni finché non informano su nulla.
Cioè, la quantità di dati nella finestra è 9 volte più grande per 9 simboli che per 1? E cosa succederà a un simbolo quando la dimensione della finestra è 9 volte più grande?
Sì, la quantità di dati cresce linearmente.
Se aumento la finestra, allora solo per il campionamento da uno strumento finanziario, perché con grandi campioni anche con una finestra costante ho dovuto comprimere gigabyte di dati, che è molto dispendioso in termini di risorse. Lo proverò per AUDUSD.
Se aumento la finestra, allora solo per il campionamento da uno strumento finanziario, perché con grandi campioni anche con una finestra costante ho dovuto comprimere gigabyte di dati, che è molto dispendioso in termini di risorse. Lo proverò per AUDUSD.
Un altro dettaglio. Non c'è infatti nessuna reazione all'aggiunta di oro. Ma c'è una reazione anomala all'aggiunta di argento. E se si aggiunge prima l'oro e poi l'argento?
E naturalmente joo ha ragione, sarebbe bello farlo per le file casuali.
Un altro dettaglio. Non c'è infatti nessuna reazione all'aggiunta di oro. Ma c'è una reazione anomala all'aggiunta di argento.
Si può sperimentare molto e non è facile farlo da soli.
Con l'oro, posso indovinare qual è la ragione. Poiché prendo le differenze di prezzo assolute invece di quelle relative nel formare i dati per la compressione, l'oro, in contrasto con tutti gli altri strumenti, cambia molto più forte in punti rispetto al resto. Anche se le ragioni possono essere diverse.
Non ho visto alcuna anomalia nell'argento.
Se aumento la finestra, allora solo per il campionamento da uno strumento finanziario, perché con grandi campioni anche con una finestra costante ho dovuto comprimere gigabyte di dati, che è molto dispendioso in termini di risorse. Lo proverò per AUDUSD.
È il campionamento di un solo simbolo. Cambio la dimensione di una finestra scorrevole (da 1 a 5 giorni). Grafici con lo stesso significato:
Rappresentazione tridimensionale del cambiamento della dimensione della finestra compressa quando la stessa finestra scorrevole AUDUSD cambia dimensione:
Gli algoritmi di compressione per zip e rar non sono universali. Anche gli algoritmi stessi hanno determinate dimensioni di finestre.
La ricerca è audace, tirata da trenta chilometri di orecchie. Con un approccio astratto, si può arrivare a tante ipotesi che nemmeno diecimila persone in cinquant'anni potranno studiare. Il che è, in linea di massima, spesso il caso nella scienza.
Se si impone la regola di avere almeno la giustificazione più semplice per la propria ipotesi, si risparmierà abbastanza tempo per tre vite.