Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 20

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No, il tuo ragionamento è sbagliato. Sappiamo che non esiste il sotto zero, ma se postuliamo la normalità per i prezzi, essi potrebbero teoricamente diventarlo se iniziamo a modellare lo sviluppo del processo di quotazione. Quindi, per eliminare questa possibilità teorica, i matematici si attorcigliano con la lognormalità. A proposito, le code del lognormale vicino allo zero e all'infinito sono fondamentalmente diverse.

La gente sa già che in realtà il lognormale non descrive il processo. Il crollo di LTCM lo ha confermato :)

 
La logica nel logaritmo del prezzo non ha niente a che vedere con nessuna distribuzione. La ragione è semplice:
timbo:

Non è possibile confrontare due Beni con prezzi di 1 centesimo e 400 dollari al pezzo, ma è possibile confrontare i loro logaritmi, poiché saranno separati da una semplice costante, rimuovendo la quale si avrà, per esempio, il loro grafico storico sulla stessa scala.

 
Mathemat:

No, il tuo ragionamento è sbagliato. Sappiamo che non esiste il sotto zero, ma se postuliamo la normalità per i prezzi, allora potrebbero teoricamente diventarlo, se iniziamo a modellare lo sviluppo del processo di quotazione. Quindi, per eliminare questa possibilità teorica, i matematici si attorcigliano con la lognormalità. A proposito, le code del lognormale vicino allo zero e all'infinito sono fondamentalmente diverse.

La gente sa già che il lognormale non descrive di fatto il processo. Il crollo di LTCM lo ha confermato :)

Stai complicando le cose. Come è stato sottolineato, le distribuzioni non c'entrano per niente, per niente. Semplicemente per piccoli incrementi di prezzo: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, dove P(t) è il prezzo. Quindi i logaritmi sono ritorni.

 
Mathemat:

No, il tuo ragionamento è sbagliato. Sappiamo che non esiste il sotto zero, ma se postuliamo la normalità per i prezzi, essi potrebbero teoricamente diventarlo se iniziamo a modellare lo sviluppo del processo di quotazione. Quindi, per eliminare questa possibilità teorica, i matematici si attorcigliano con la lognormalità. A proposito, le code del lognormale vicino allo zero e all'infinito sono fondamentalmente diverse.

La gente sa già che in realtà il lognormale non descrive il processo. Il crollo di LTCM lo ha confermato :)

I matematici, specialmente quelli del gabinetto, possono fantasticare quanto vogliono, ma sappiamo che non c'è normalità. E il bello di tutta questa storia è che queste deviazioni dalla normalità, che molti considerano insignificanti, ci forniscono solo quello che vediamo sui grafici.
 
timbo:

Stai complicando le cose. Come è stato sottolineato, le distribuzioni non c'entrano per niente, per niente. Semplicemente per piccoli incrementi di prezzo: log(P(t+1)) - log(P(t)) ~ P(t+1)/P(t) - 1, dove P(t) è il prezzo. Cioè, i logaritmi sono ritorni.

Perché avete bisogno di un logaritmo che assomigli agli incrementi, quando ci sono gli incrementi stessi? Se volete confrontare diversi beni, prendete una percentuale.
 
HideYourRichess:
Perché avete bisogno di un logaritmo che assomigli agli incrementi quando avete gli incrementi stessi? Se volete confrontare diversi beni, usate le percentuali.
Sheldon Cooper: Sembra una domanda bonus. Mi fermo qui e dico che mi sono divertito molto.
 
Chiaramente, gli argomenti ragionevoli si sono esauriti.
 
HideYourRichess:
Perché avete bisogno di un logaritmo che assomigli agli incrementi quando ci sono gli stessi incrementi? Se vuoi confrontare diversi assetti, prendi le percentuali.

La necessità della logaritmetica è in parte spiegata in questo post.

Prima di confrontare i beni (qualsiasi numero) è necessario portarli alla stessa scala. Il modo di trovare i massimi e i minimi per ogni asset su ogni finestra, poi trasformare, è una stronzata teorica che non ha niente a che vedere con la pratica. Ed ecco perché:

  1. Se trovate un massimo (minimo) diverso sulla finestra dopo aver raffinato i dati sull'asset, alla cui scala sono scalati tutti gli altri asset, dovrete ricalcolare un casino di dati.
  2. Dopo aver spostato la finestra, le operazioni di ridimensionamento molto dispendiose in termini di risorse devono essere fatte di nuovo.

In matematica, quando si costruiscono teorie e si risolvono problemi pratici, si passa da moltiplicazioni multiple (divisioni) ad aggiunte (sottrazioni) di logaritmi.

Come professionista, posso dire che l'indicatore di correlazione scritto recentemente (solo due strumenti finanziari) non sarebbe stato possibile se non si fossero usati i logaritmi. Semplicemente, senza logaritmo, l'ottimizzazione dell'algoritmo non potrebbe essere fatta. Ed è davvero l'unico indicatore di correlazione che calcola quasi istantaneamente il CQ per centinaia di migliaia di finestre scorrevoli di qualsiasi lunghezza.

Con una grande finestra scorrevole senza usare il logaritmo il supercomputer sarebbe sempre inferiore ad una soluzione semplice in MQL4. E questo è solo per il caso elementare di due simboli. E quando centinaia di simboli devono essere confrontati, ogni volta calcolando la matrice di covarianza. Senza il logaritmo il problema semplicemente non sarà risolto per mancanza di risorse computazionali. E se si confrontano le risorse in modo non standard, usando metodi numerici (per esempio, risolvendo il problema della programmazione quadratica), la soluzione richiederà ancora più risorse computazionali.

Se vuoi confrontare i risultati delle tue stronzate teoriche con approcci logaritmici, fallo. Non ci sarà alcuna differenza. Solo che non potrai confrontare centinaia di migliaia di risultati, perché non potrai calcolarli fisicamente.

Inoltre, su questo forum nessuno ha preso gli incrementi relativi nei calcoli di QC (con QC è iniziata la discussione), hanno preso quelli assoluti. Il che, ovviamente, è fondamentalmente sbagliato. Prendere quelli relativi è un suicidio, per le ragioni menzionate sopra. Ecco perché è stato suggerito di fare il logaritmo preliminare.

P.S. So per certo che lei si attiene alla sua opinione. E questo non è né cattivo né buono.

 

Un tempo, avere un righello logaritmico in possesso di un uomo era un'indicazione della sua abilità.

Ora sono solo calcolatrici...

;)

 
hrenfx:

La necessità della logaritmetica è parzialmente indicata in questo post.

Ho già espresso i miei dubbi sul fatto che lei fraintenda l'essenza della statistica e delle relazioni statistiche - ripeterò lo stesso qui - non c'è nessuna giustificazione, solo fantasie amatoriali su argomenti quasi matematici. Lei stesso ha inventato un problema, lontano dalla realtà, e lo ha risolto nel modo che conosce.

E a proposito, c'è un errore grossolano nelle cifre. Quelli che lei chiama "grafici con zero MO, una varianza e zero correlazione" non lo sono. Cioè, avete già un errore dopo la conversione dei dati - non potete cercare oltre. Lo stesso vale per il tuo ricircolo.

hrenfx:

Come professionista, posso dirvi che l'indicatore di correlazione scritto recentemente (solo due strumenti finanziari) non sarebbe stato possibile se non fosse stata usata la logaritmetica.

.dirò di più, il vostro indicatore di correlazione è intrinsecamente sbagliato. Avete semplicemente sostituito la soluzione di un problema importante con la soluzione di un altro problema. L'hai distorta.

Hrenfx:

Inoltre, su questo forum nessuno ha preso gli incrementi relativi nei calcoli di QC (con QC è iniziata la discussione), sono stati presi quelli assoluti. Il che, ovviamente, è fondamentalmente sbagliato.

Grazie, ho riso. Il problema di identificare la correlazione tra gli indicatori finanziari si trova su un piano completamente diverso.

hrenfx:

P.S. So per certo che lei si attiene alla sua opinione. E questo non è né cattivo né buono.

.cosa c'è da fare? Non posso compromettere i miei principi e condividere l'opinione di un dilettante, che spinge pateticamente (vedi http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%81) i propri deliri (vedi http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C).

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