Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 10
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corr(A,B) - calcolo del coefficiente di correlazione di Pearson del campione.
Ho molta familiarità con questa funzione di Mathcad. Si calcola come covarianza divisa per il prodotto di RMS:
Mathcad calcola il coefficiente di correlazione del campione esattamente come definito. La regressione lineare non ha niente a che vedere con l'autocorrelazione.
La correlazione è semplicemente un numero che risulta sempre da una formula di calcolo, a tutto da -1 a +1. Applicando la formula a BP otterremo sempre qualche valore di correlazione: tra qualsiasi coppia di valute, tra una coppia di valute e il movimento di Giove, tra una coppia di valute e qualsiasi altra cosa.
.....Contare la correlazione tra serie di prezzi o tra una coppia di valute e il movimento di Giove - ha senso, anche se ha poco senso. ......
Chiarire: quindi ha senso o è debolmente ovvio????????? Altrimenti, è in qualche modo molto vago....
Non sostengo che non ha senso calcolare la correlazione tra la BP di Granny e la BP del movimento di Giove senza una corrispondente trasformazione preliminare della BP.
Ma se si vogliono cercare relazioni lineari tra i BP di prezzo tramite QC, farlo senza prima logaritmizzare è semplicemente sbagliato. Senza il logaritmo, il significato sarebbe lo stesso di Granny e Jupiter.
La correlazione può effettivamente essere calcolata per qualsiasi BP. Calcolare la correlazione tra serie di prezzi o tra una coppia di valute e il movimento di Giove, anche se ha senso, ha poco senso. Bisogna preparare adeguatamente BP prima di calcolare la correlazione per dare un senso a QC. Se il senso è quello di trovare una relazione lineare tra i VR dei prezzi, allora i VR iniziali dovrebbero essere prolagaritmici prima di calcolare il QC.
Assolutamente senza senso.
La correlazione può effettivamente essere calcolata per qualsiasi BP. Calcolare la correlazione tra serie di prezzi o tra una coppia di valute e il movimento di Giove, anche se ha senso, ha poco senso. Bisogna preparare adeguatamente BP prima di calcolare la correlazione per dare un senso a QC. Se il senso è quello di trovare una relazione lineare tra i VR di prezzo, allora i VR iniziali dovrebbero essere prolagaritmici prima di calcolare il QC.
Sì, bisogna saper cucinare un gatto.
L'intero argomento è una dimostrazione di una comprensione corretta, non sempre corretta e generalmente errata di certi concetti matematici. Le persone, come sembra a loro, sono riuscite a capire la formula, e sulla base della correttezza del calcolo con la formula affermano la correttezza del risultato.
Esisteva una scienza chiamata analisi dei sistemi. Ha iniziato con una lista di errori commessi dagli ingegneri di sistema. Il primo errore è stato: risolvere il problema sbagliato usando i metodi giusti. La complessità della risoluzione di un problema non sta nei metodi per risolverlo, ma nella formulazione del problema. Questo primo errore di analisi del sistema è il più diffuso nella scienza e nell'ingegneria. Questo forum e questo thread non fanno che confermare questa regola. I metodi possono essere appresi, niente di complicato e accessibili a quasi tutti, tranne che per alcune patologie. Ma impostare correttamente l'obiettivo non è per tutti e non a tutti può essere insegnato. Anche se riuscite a farlo almeno una volta, non c'è garanzia che sarete in grado di farlo di nuovo.
Ecco perché è così importante studiare l'esperienza e senza riferimento all'esperienza per intero, non in formule castrate - tutte le formule, anche quelle di Matcad, sono un suono vuoto.
Se stiamo discutendo di correlazione, allora senza una giustificazione significativa della validità della relazione, e senza dare una stima numerica della fiducia nel risultato ottenuto, è tutta una bestemmia che non permette di ottenere risultati pratici significativi.
Assolutamente senza senso.
Nonsense è quando una correlazione (che descrive una relazione lineare) viene applicata in modo da mostrare valori assoluti diversi per le coppie {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
Non ha senso applicare una correlazione (che descrive una relazione lineare) in modo da mostrare valori assoluti diversi per le coppie {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
Non ha senso ottenere un valore di correlazione senza valutare la significatività.