Grazie a tutti! Sembra che io abbia trovato il mio Graal! - pagina 18
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
se la riottimizzazione è necessaria è già una strada verso il nulla...il motivo è molto semplice...quando riottimizzare ? ... se trovate una risposta a questa domanda, allora l'ottimizzazione eccessiva non sarà necessaria... - sovraottimizzare quando la redditività del TC è scesa a 0 o sotto un certo valore. Se la CU portava il 20%/mese e il suo rendimento ha cominciato a diminuire e ha raggiunto l'1%/mese (per esempio), allora deve essere riottimizzata. Perché deve essere riottimizzato? C'è una risposta e la sovraottimizzazione è necessaria IMHO.
Tutto questo per dire che so di cosa sto parlando...2 anni non sono un indicatore...non c'è bisogno di diventare euforici... - quindi sto dicendo il contrario - nella maggior parte dei casi i test sulla storia non servono a nulla
IMHO funziona sempre - fa un profitto su un conto reale.
Le immagini sono interessanti. Ma la domanda di tino - nei 10 anni precedenti il punto di partenza di queste immagini, hanno dato un tale risultato sulla storia? Altrimenti - non li avresti applicati nel trading reale durante quel periodo. E i rendimenti di TC mostrati sono puramente teorici.
Voglio dire che so di cosa sto parlando... 2 anni non sono un indicatore... non c'è bisogno di diventare euforici... - Questo è l'opposto di quello che sto dicendo - la maggior parte delle volte i test di storia sono inutili a tutti
beh, non stupitevi se il mercato avrà improvvisamente lo slancio che aveva 5 anni fa e ts non ce la farà...nonostante l'iper-ottimizzazione...
parliamo solo lingue leggermente diverse ... ma va bene - tante persone quante sono le opinioni... ho fatto il mio punto - ho ascoltato il tuo... andare alla mia ricerca del Graal ))))))
IMHO funziona sempre - fa un profitto su un conto reale.
Le immagini sono interessanti. Ma la domanda di tino - nei 10 anni precedenti il punto di partenza di queste immagini, hanno dato un tale risultato sulla storia? Altrimenti - non li avresti applicati nel trading reale durante quel periodo. E i rendimenti di TC mostrati sono puramente teorici.
Non li ho usati sul reale - non posso sopportare psicologicamente tali drawdown... Mi sono abituato a fare trading con le mani e a tracciare pos....charts in giro sul mio computer scoperto di recente...
beh, non stupitevi se il mercato avrà improvvisamente lo slancio che aveva 5 anni fa e ts non ce la farà...nonostante l'iper-ottimizzazione...
stiamo solo parlando una lingua diversa... ma va bene - tante persone quante sono le opinioni... ho espresso il mio punto di vista - ho ascoltato il tuo... fuori a continuare la mia ricerca del graal ))))))
Forse apparirà improvvisamente, forse no. Forse sarà come nel 1985, forse come nel 2000, forse come 3 anni fa.
Tutto è possibile.
Il problema principale è che le dinamiche del mercato sono non ergodiche e non stazionarie.
Tutto è possibile.
La ciotola del Graal! Si sconsiglia di versare barmata e paraffina - proprietà perse (dal manuale ....)
perché un cercatore avrebbe bisogno di una barmata con proprietà perse?
E la benzina?
Forse apparirà improvvisamente, forse no. Forse apparirà come nel 1985, forse come nel 2000, forse come tre anni fa.
Tutto è possibile.
il problema principale è che le dinamiche di mercato sono non ergodiche e non stazionarie.
Tutto può succedere.
Quindi...questa è la conclusione...se è possibile, perché non controllare con la storia esistente?...io lo faccio...
Una pessima conclusione statistica emerge dalla non-ierogodicità del mercato e dalla non stazionarietà:
Se un processo economico non è stazionario ed ergodico, e anche se le funzioni di distribuzione di probabilità possono ancora essere calcolate, queste funzioni sono soggette a cambiamenti improvvisi (cioè imprevedibili) e il mercato, imprevedibile.
Nel tuo caso c'è un profondo avvallamento nel mezzo dell'intervallo di prova.
Una pessima conclusione statistica emerge dalla non-ierogodicità del mercato e dalla non stazionarietà:
Se un processo economico non è stazionario ed ergodico, e anche se le funzioni di distribuzione di probabilità possono essere calcolate, queste funzioni sono soggette a cambiamenti improvvisi (cioè imprevedibili) e il mercato, imprevedibile.
Nel tuo caso c'è un profondo avvallamento nel mezzo dell'intervallo di prova.
Non sono un fan delle parole scientifiche (linguista), ma tutto è corretto... questo è un modo semplice per dire cambiamento di dinamica... e il TS è solo semplice e non tiene conto di tutti i fattori possibili...