Grazie a tutti! Sembra che io abbia trovato il mio Graal! - pagina 18

 
e sì e no.... ci sono cose che funzionano sempre - ma l'altra questione è che i ritorni non sono graal... - Se compri l'euro nel 2001-2002 e lo vendi nel 2008. O comprare il petrolio nel 2002 e venderlo nel 2008. Non conosco altre cose che funzionano 'sempre'. Lo sai? Quali sono queste cose?

se la riottimizzazione è necessaria è già una strada verso il nulla...il motivo è molto semplice...quando riottimizzare ? ... se trovate una risposta a questa domanda, allora l'ottimizzazione eccessiva non sarà necessaria... - sovraottimizzare quando la redditività del TC è scesa a 0 o sotto un certo valore. Se la CU portava il 20%/mese e il suo rendimento ha cominciato a diminuire e ha raggiunto l'1%/mese (per esempio), allora deve essere riottimizzata. Perché deve essere riottimizzato? C'è una risposta e la sovraottimizzazione è necessaria IMHO.

Tutto questo per dire che so di cosa sto parlando...2 anni non sono un indicatore...non c'è bisogno di diventare euforici...
- quindi sto dicendo il contrario - nella maggior parte dei casi i test sulla storia non servono a nulla
 

IMHO funziona sempre - fa un profitto su un conto reale.

Le immagini sono interessanti. Ma la domanda di tino - nei 10 anni precedenti il punto di partenza di queste immagini, hanno dato un tale risultato sulla storia? Altrimenti - non li avresti applicati nel trading reale durante quel periodo. E i rendimenti di TC mostrati sono puramente teorici.

 
Demi:

Voglio dire che so di cosa sto parlando... 2 anni non sono un indicatore... non c'è bisogno di diventare euforici...
- Questo è l'opposto di quello che sto dicendo - la maggior parte delle volte i test di storia sono inutili a tutti

beh, non stupitevi se il mercato avrà improvvisamente lo slancio che aveva 5 anni fa e ts non ce la farà...nonostante l'iper-ottimizzazione...

parliamo solo lingue leggermente diverse ... ma va bene - tante persone quante sono le opinioni... ho fatto il mio punto - ho ascoltato il tuo... andare alla mia ricerca del Graal ))))))

 
La ciotola del Graal! Finders - non si raccomanda di versare barmata e paraffina - perde le sue proprietà (dal manuale ....)
 
Demi:

IMHO funziona sempre - fa un profitto su un conto reale.

Le immagini sono interessanti. Ma la domanda di tino - nei 10 anni precedenti il punto di partenza di queste immagini, hanno dato un tale risultato sulla storia? Altrimenti - non li avresti applicati nel trading reale durante quel periodo. E i rendimenti di TC mostrati sono puramente teorici.


Non li ho usati sul reale - non posso sopportare psicologicamente tali drawdown... Mi sono abituato a fare trading con le mani e a tracciare pos....charts in giro sul mio computer scoperto di recente...
 
Vizard:

beh, non stupitevi se il mercato avrà improvvisamente lo slancio che aveva 5 anni fa e ts non ce la farà...nonostante l'iper-ottimizzazione...

stiamo solo parlando una lingua diversa... ma va bene - tante persone quante sono le opinioni... ho espresso il mio punto di vista - ho ascoltato il tuo... fuori a continuare la mia ricerca del graal ))))))


Forse apparirà improvvisamente, forse no. Forse sarà come nel 1985, forse come nel 2000, forse come 3 anni fa.

Tutto è possibile.

Il problema principale è che le dinamiche del mercato sono non ergodiche e non stazionarie.

Tutto è possibile.

 
Tantrik:
La ciotola del Graal! Si sconsiglia di versare barmata e paraffina - proprietà perse (dal manuale ....)


perché un cercatore avrebbe bisogno di una barmata con proprietà perse?

E la benzina?

 
Demi:


Forse apparirà improvvisamente, forse no. Forse apparirà come nel 1985, forse come nel 2000, forse come tre anni fa.

Tutto è possibile.

il problema principale è che le dinamiche di mercato sono non ergodiche e non stazionarie.

Tutto può succedere.


Quindi...questa è la conclusione...se è possibile, perché non controllare con la storia esistente?...io lo faccio...
 

Una pessima conclusione statistica emerge dalla non-ierogodicità del mercato e dalla non stazionarietà:

Se un processo economico non è stazionario ed ergodico, e anche se le funzioni di distribuzione di probabilità possono ancora essere calcolate, queste funzioni sono soggette a cambiamenti improvvisi (cioè imprevedibili) e il mercato, imprevedibile.

Nel tuo caso c'è un profondo avvallamento nel mezzo dell'intervallo di prova.

 
Demi:

Una pessima conclusione statistica emerge dalla non-ierogodicità del mercato e dalla non stazionarietà:

Se un processo economico non è stazionario ed ergodico, e anche se le funzioni di distribuzione di probabilità possono essere calcolate, queste funzioni sono soggette a cambiamenti improvvisi (cioè imprevedibili) e il mercato, imprevedibile.

Nel tuo caso c'è un profondo avvallamento nel mezzo dell'intervallo di prova.


Non sono un fan delle parole scientifiche (linguista), ma tutto è corretto... questo è un modo semplice per dire cambiamento di dinamica... e il TS è solo semplice e non tiene conto di tutti i fattori possibili...