Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Моя формула абсолютно точна. Я описал именно тот процесс, который хотел описать - детерминированный тренд с некоторыми случайными флуктуациями.
Oh, capisco, allora si può anche fare così: ln P(t) = c + ln P(t-1) + e(t), dove e(t)~I(0) , c(const) - più o meno di zero.
Процесс вида x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,sigma^2). Первая разница данного процесса стационарный процесс. А теперь попробуй рассказать, как ты планируешь прогнозировать случайное блуждание, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
Ancora una volta, per coloro che sono particolarmente dotati:
1. dalla BP iniziale si ottiene la BP delle prime differenze
2. Estrapolare la BP delle prime differenze
3. Ricostruire dalla parte estrapolata delle prime differenze la parte estrapolata per la BP iniziale
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из ВР первых разностей + экстраполированный участок, исходный ВР + экстраполированный участок для исходного ВР
Immagino di non essere troppo dotato, dato che non capisco nulla in questo bla bla bla, tranne che hai preso ad estrapolare delle farneticazioni a caso. Questo è sicuramente un premio Nobel in deposito e i soldi del mondo in tasca.
Può dimostrarlo con i numeri? Quindi: il processo x(i) = x(i-1) + e(i), dove e(i) ~N(0,1) Ovviamente, la prima differenza è e(i) - il processo stazionario. Vai avanti, estrapola, ricostruisci, "e noi ammireremo i tuoi sforzi" (c).
Похоже что я не слишком одарённый, т.к. в этом бла-бла-бла я ничего не понял, кроме того, что ты взялся экстраполировать случайное блуждание. Это однозначно нобелевская премия на депозит и деньги всего мира в твоём кармане.
Продемонстрируешь на цифрах? Итак: процесс x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,1) Очевидно, что первая разница и есть e(i) - стационарный процесс. Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
Non danno premi Nobel per l'invenzione di biciclette.
Camminata casuale con lo schema di Bernoulli: Supponiamo che una particella lasci l'origine delle coordinate e in un'unità di tempo si muova di un'unità verso l'alto con probabilità p, o di un'unità verso il basso con probabilità q = 1 - p
In n unità di tempo la traiettoria della particella correrà lungo la linea n * (p - q) e per qualsiasi e > 0 e sufficientemente grande n un punto con coordinate y(n) con probabilità 1 si troverà negli intervalli verticali (p - q - e) e (p - q + e). Questo è un fatto provato che è stato dedotto dalla legge amplificata dei grandi numeri e dalla legge del logaritmo ripetuto. La prova non è data, poiché può essere trovata in libri appropriati sui teorici o su Internet.
Di conseguenza, se estrapoliamo la BP di una passeggiata casuale su un gran numero di n campioni, per esempio usando la regressione lineare ordinaria, allora con alta probabilità il risultato dell'estrapolazione oltre n campioni sarà vicino alla retta n * (p - q)
Quindi timbo, non sei solo un compagno particolarmente dotato di ostinazione, ma un asino testardo che non conosce i concetti elementari della teoria della probabilità, ma che tuttavia, avendo afferrato i termini da qualche parte e non avendo imparato le loro definizioni, cerca di infilarci dentro le sue soggettive sciocchezze.
Impara le basi, timbo - è addomesticato.
Per quanto riguarda la frequenza di campionamento della serie temporale osservata, il
La scelta del lasso di tempo (finestra temporale) influenza notevolmente lo spettro della serie temporale,
Ma la scelta di questo lasso di tempo è una questione di ... gusto! :))) Shamansta o arte, se vuoi! :)
Perché il problema della selezione del time-frame non è formalizzabile, e dipende dalle preferenze personali del trader.
Ma la diminuzione della scala e della gamma di frequenza rende il quadro statistico più complicato a causa di
maggiori dettagli.
Учите матчасть, timbo - она рульная.
Avete promesso un'estrapolazione di un processo che ha una prima differenza stazionaria. Ecco un tale processo: x(i) = x(i-1) + e(i), dove e(i) ~N(0,1)
Ecco i primi 100 campioni: 0,840376; -0,04766; 0,052436; -0,49209; -0,18857; -0,7889; -0,29893; 0,44043; 2,152318; 1.958194; -0.18016; -1.01975; 0.334845; -0.73731; 0.223643; 0.347693; 1.78439; -0.17651; -0.37421; -1.58205; 1.325954; 2.151173; 3.530145; 2.471965; 2.003349; 1.73088; 2.829304; 2.551432; 3.252974; 1.201157; 0.847307; 0.023721; -1.55334; -1.04536; -0.76338; -0.7299; -2.06358; -0.93608; -0.5859; -0.88497; -0.86208; -1.12408; -2.87429; -3.15994; -3.99131; -4.97051; -6.12691; -6.66047; -8.66311; -7.69888; -7.17882; -7.19884; -7.23362; -8.03178; -7.01309; -7.14631; -7.86084; -6.50946; -6.73423; -7.32326; -7.61701; -8.46494; -9.58506; -7.05906; -5.40357; -5.09603; -6.35315; -7.21862; -7.39515; -6.60374; -7.93574; -10.2656; -11.7147; -11.3812; -10.9898; -10.5382; -10.6684; -10.4848; -10.9609; -10.0989; -11.4606; -11.0056; -11.8543; -12.1891; -11.6364; -10.5973; -11.7149; -10.4543; -9.79411; -9.86198; -10.0572; -10.2748; -10.5779; -10.5549; -10.5036; -9.67751; -8.15054; -7.68362; -7.89334; -7.26815
Ecco un'immagine di ciò che dovresti ottenere, ho anche incollato la risposta in modo che tu abbia qualcosa con cui confrontarla.
Vai avanti, estrapola, ricostruisci, "e noi ammireremo i tuoi sforzi" (c). E non parlare di allevamento di bestiame.
Devo avvertirvi che questa non è un'estrapolazione
Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с). А про животноводство не надо.
timbo, è già stato detto che devi imparare le basi. Quindi dovresti, timbo, dovresti (sull'allevamento del bestiame).
Le prove le ho già date. Se la tua testardaggine da asino non ti permette ancora di verificare che tutto quanto sopra è stato da tempo dimostrato e comprovato prima di me, allora puoi provare a confutarlo da solo.
Il metodo della riproduzione scientifica è che chi non crede, se lo desidera, può ricontrollare indipendentemente.
Quindi ficcati i tuoi numeri e le tue immagini lassù dove sono le tue emorroidi fino a quando non pubblichi una confutazione.
Timbo, è già stato detto che devi imparare le basi. Ecco perché dovresti farlo (sull'allevamento del bestiame).
Le prove le ho già date. Se la tua testardaggine asinina ti impedisce ancora di constatare che quanto sopra è stato dimostrato e comprovato da tempo davanti a me, allora puoi provare a confutarlo tu stesso.