Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 6
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to lea,Prival
без философии так без философии
Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.
si può fare da qui e c'è un vetro e volumi. e la piattaforma è buona http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
e si può lavorare con loro
Ho una domanda diversa,
una strategia basata sulla previsione dei tick è pipsqueak per progettazione,
Non credo che dovresti prendere decisioni di trading significative basate su di esso (per più di un minuto).
можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
и работать с ними можно
E a proposito di soglia - chi ti impedisce di filtrare il rumore? con mahas o finestre Parzen di qualsiasi tipo?
;)
Меня гнетёт другой вопрос,
стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,
и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.
Ho una domanda diversa, e non è una domanda infantile. La seconda cosa è che non sono soddisfatto dei bar. Se analizzi ticks e pips, vedrai che l'analisi dei ticks è fatta correttamente, solo che è digitalizzata correttamente.Ho la stessa ora nella mia analisi, solo che è digitalizzata correttamente. Ci sono molti più dati... traete le vostre conclusioni.
La cosa peggiore è che nessuno pensa alla semplice e nota verità. Più lungo è l'orizzonte di previsione, meno è accurato. Questa è la fisica e non si può fare nulla contro di essa. Se la mia previsione in tick mi dà più accuratezza e permette di prevedere con precisione il movimento di 160-170 pips (5 cifre) lavorerò volentieri con questa previsione perché la sua accuratezza è +- 1 tick che con una che aumenterà di 10000 pips entro la fine della prossima settimana. Ma questa previsione è accurata entro 3 pips a destra del sole
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А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)
Prima di poter filtrare qualcosa, è necessario sapere cosa si sta filtrando, cioè decidere cosa è il rumore. E con cosa si filtra è un'altra questione....
Pensaci, ho già fatto il mio piano per oggi. 2 scambi. 140 e 170 pips. + ha aperto un terzo per chiudere il divario. Sono già senza perdite. Ho messo 1,29 TP a 1,28+1,5 di spread. Tutti possono andare a dormire.Trovate un ingegnere radiofonico (altrimenti non mi credereste) e fatevi mostrare la risposta del circuito oscillatorio a una singola esposizione. E sovrapponi quel grafico al GEP di oggi. Questo è il modello che uso per fare trading dopo il gap. E avrebbe dovuto essere oggi con un'alta probabilità.
Buona notte a tutti e buona giornata.
Chiunque sia interessato, si metta in contatto. Compito: dare una definizione matematica di un grafico di prezzo con giustificazione.
Richie:
Lo chiamerei un processo. Casualità degli ordini dei trader che si aprono nel tempo + imprevedibilità delle dimensioni dei lotti, se posso dirlo.
O di nuovo qualcuno dirà che non è tutto casuale.
****
Il grafico è una conseguenza diretta del processo. Per quanto riguarda gli ordini, questo è il modo; e il modo in cui si crea un processo non stazionario può essere ignorato. Chi ha delle opinioni?
Gli incrementi di prezzo non sono indipendenti, come in uno schema di Bernoulli. Questo in termini matematici è la fonte della non stazionarietà.
Ma la non stazionarietà è una caratteristica troppo generale della serie per costruire qualsiasi modello da essa.
Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,
в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,
а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.
Non c'è rumore nei prezzi, tutto è un segnale utile.
Il "rumore" nasce da un'approssimazione distorta della realtà per mezzo di stereotipi di pensiero unilaterali e scientifici imposti dall'esterno.
gli incrementi di prezzo non sono indipendenti, come nello schema di Bernoulli. Questa, in termini matematici, è la fonte della non stazionarietà.
Ma la non stazionarietà è una caratteristica troppo generale della serie per costruire qualsiasi modello da essa.
Quindi possiamo dire che: un processo non stazionario è un processo in cui il risultato di un caso particolare è sconosciuto. ?