Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 3

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Prival писал(а) >>

Ci sono metodi che sono superiori, matematicamente superiori, alle previsioni di sola Fourier.

Quali sono questi metodi?

 
Richie >>:

Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.


ST/TP e rapporto segnale/rumore sono due cose diverse. Finché si parla della previsione. Come lo usiamo è una questione di decimi. La cosa principale è essere sicuri di farlo in modo corretto.... matematicamente corretto... e non si può fare meglio, questa è la cosa principale.... e poi dire che non funziona.
 
Prival писал(а) >>

"Non funziona" dipende ovviamente dalla persona. Per me, non funziona bene. Per altri funziona bene. Esaminerò il problema.
Cosa potete consigliare riguardo al segnale/rumore? Bisogna aggiungere qualcosa alla Fourier, ma non riesco a capire cosa. Un filtro, ma di che tipo?

 
Prival >>:


Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?
Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?



Se si seleziona l'intero spettro, basta prendere il valore appropriato della funzione - è periodico. Non c'è bisogno di prevedere nulla. E non c'è bisogno di decomporre nulla, a meno che non manchi il valore corrispondente.
Se non si prende tutto lo spettro, si tratta di un errore di metodo. A volte bisogna scartare alcune armoniche, a volte altre, ma è tutto un montaggio, non meglio di un montaggio da tester, anche se sembra più scientifico. Poi ci sono rapporti di non stazionarietà dello spettro ;)....

Buona fortuna.

ZS Questo è retorico ;).
 

Non fare il gioco del nastradamus. Puoi sapere esattamente dove andrà il prezzo solo se sei, per esempio, un MM o qualcosa di simile. E poi c'è l'opzione della chiaroveggenza, ma questa è un'altra storia.

 
Richie >>:

А что за методы?

ci sono molti metodi
Guardate per esempio Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Volevo allegare il file ma è troppo grande per entrare

 
NTH писал(а) >>

Non fare il gioco del nastradamus. Puoi sapere esattamente dove andrà il prezzo solo se sei, per esempio, un MM o qualcosa di simile. Beh, c'è anche la variante della chiaroveggenza, ma questa è un'altra storia.


>> a cosa sei interessato esattamente?
 
il grafico del prezzo è caratterizzato solo dal prezzo. :)
 
VladislavVG >>:

Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...

Удачи.

ЗЫ Это риторитчески ;).

Sono d'accordo con quasi tutto. Se accettiamo l'ipotesi che non c'è rumore, allora sono assolutamente d'accordo su tutto. Ma se assumiamo che c'è rumore nelle virgolette Grande o piccolo è un'altra questione, ma c'è. allora la procedura di filtraggio (rimuovendo le componenti di rumore dello speck) è ragionevole. La cosa principale in teoria è determinare il rapporto segnale/rumore. Conoscendolo si può impostare la soglia per ulteriori variazioni, soglia per osservatore ideale o massima verosimiglianza...

Z.I. Sono solo spesso ucciso da dichiarazioni questo .... inserire qualsiasi parola - non funziona. Voi chiedete perché. La risposta è che ho molti lotti e nessun profitto ((( e la persona non capisce che una tale affermazione non ha senso. Se Fourier non funzionasse, allora scusate, ora non avreste fotocopiatrici. niente televisori, niente cellulari.... guardatevi intorno. Questi elementi ci sono? Quindi è la Fourier che funziona, solo che la stai applicando male...

 
Prival писал(а) >>

ci sono molti metodi
Guarda per esempio Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Volevo allegare un file ma è troppo grande per entrare

Grazie, lo leggerò, ecco i link, sembra che sia così, solo che a volte ci sono dei glitch:
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu

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