Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 63
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
... То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran, saresti così gentile da rispondere alle mie domande....
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
2. Secondo quanto detto sopra, non ha senso di per sé "accelerare" il tempo di piccoli ordini redditizi separati che portano a una perdita complessiva a causa di un maggiore drawdown di altri grandi trade perdenti. Giusto?
Se si controlla la direzione del prezzo (stop o profitto), allora si arriva al solito schema del trend following di cui non hai detto una sola parola. Forse questa è quella "mezza logica", che lei ha saggiamente omesso e che è il cuore di TS? ;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. se si controlla dove va il prezzo (per fermarsi o trarre profitto), allora si arriva al solito schema del trend-following - una totale assurdità! yooooooooooooooooo .........
Come si controlla il movimento dei prezzi. Al contrario, cerco di allontanarmi da questa utopia, gestisco il tempo del ciclo prendendo uno SL non raggiunto (il mio sistema non ha SL o TP) come il tempo rilasciato per ottenere di più (profitti nozionali). E come risultato sono in vantaggio, mentre ho dei minus (condizionatamente statici) penzolanti, aumento l'equilibrio a mio favore grazie a cicli brevi (redditizi). E ottengo un vantaggio di equilibrio ad un dato livello. (Conosco il tempo medio che mi è concesso prima di raggiungere uno squilibrio critico)
Ho imparato a trasformare la quantità in qualità.
Signori, quello che sto scrivendo ora, questa è una ripetizione di ciò che è già scritto qui, leggete il plyyiz sull'allarme del ramo.
Neveteran, будьте добры, ответьте на мои вопросы....
Lavorare contro il movimento dei prezzi (non c'è una tendenza, è stata inventata da chi l'ha vista lì - c'è un movimento dei prezzi verso l'alto e verso il basso), questo è puro suicidio, che il martin sia al contrario, dritto o obliquo, prima o poi si farà sentire e non si vedrà.
Come si può trarre profitto da un blocco al 100%?
Da un blocco al 50%?
Da una loco del 30%?
Falli interagire a intervalli diversi, vai avanti, vai indietro.
questa è la risposta (primitiva) a tutte le tue domande ............
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
Il circo è andato - i clown sono rimasti :)
А можете ссылочку дать? Пожалуйста
https://forum.mql4.com/ru/29890Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
È semplicemente fantastico, la tua idea è geniale, bisogna solo mettere da parte gli stereotipi e guardarla con pensieri nuovi!!!...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
Beh, c'era un accordo, diciamo, (+10)/(-10)... al mercato non importa se sono entrato con un (+5) in più o meno, l'ho preso, ho calcolato le coppie rimanenti come (+5)/(-10) e vado avanti. Finisce solo con un totale finale leggermente diverso...
Non funziona o era solo una ricerca?