Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 70

 
Aumentando i rischi rispetto all'originale in una quantità pari al rapporto tra ordini in profitto e ordini in perdita si può ottenere la variante più sfavorevole con una perdita su tutti gli ordini, sia nel primo che nel secondo run, quali perdite ci saranno in questo caso?
 

Senza tener conto dell'influenza della tendenza - pseudoscienza alla maniera neuviana - tutte le varianti di eventi sono ugualmente probabili. Ne consegue automaticamente che uno scarico è probabile come qualsiasi altro evento. Solo la teoria della probabilità. ))))

La correlazione di coppia agisce solo come "amplificatore" della probabilità degli eventi, compreso l'evento prugna)).

 

L'argomento avrebbe dovuto chiamarsi "Come trasformare gli incidenti in regolarità" fin dall'inizio - il mercato è una regolarità, non un incidente...

 
Andrei01 >>:

Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))

Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))

1) 10 coppie entrano nel mercato senza motivo (per esempio sono tutte in vendita) TP=20, SL=40
Spero che sia più redditizio, e quantitativamente avrete più posizioni redditizie che stop.

Vai a una seconda volta con le stesse gamme in un pozzo con lotto 2, alle coppie che hanno ottenuto fermate, la probabilità che (in totale) si otterrà profitto + (saldo degli ordini redditizi chiusi + profitti sul secondo ciclo), se l'esperimento viene ripetuto costantemente funzionerà nel +(1



2

Un esempio molto primitivo di come la distribuzione delle probabilità (media) può lavorare a tuo favore.
 
Dovresti cambiare il tuo avatar.
Strillare e sorridere... c'è qualcosa che non è naturale.
 
Neveteran >>:

1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.

>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.



Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1


>>> А если снова против тренда?


2

очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.

>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
 
Neveteran писал(а) >>

1) 10 coppie entrano nel mercato senza motivo (per esempio sono tutte in vendita) TP=20, SL=40
Spero che sia più redditizio, e quantitativamente avrete più posizioni redditizie che stop.

Vai a una seconda volta con le stesse gamme in un pozzo con lotto 2, alle coppie che hanno ottenuto fermate, la probabilità che (in totale) si otterrà profitto + (saldo degli ordini redditizi chiusi + profitti sul secondo ciclo), se l'esperimento viene ripetuto costantemente funzionerà nel +(1



2

Un esempio molto primitivo di come la distribuzione delle probabilità (media) può lavorare a tuo favore.


Caro, cosa intendi per "lavorare per te"? Se ti riferisci alla probabilità di chiudere una posizione su SL/TP, allora né il saldo né il capitale sono aumentati dalle probabilità.
Possiamo chiudere 99 posizioni con TP=1p e una posizione con SL=300p. Ora, calcola le probabilità di innesco del TP/SL e il profitto/perdita totale e trai delle conclusioni.
Le probabilità non si spalmano sul pane nella loro forma pura. Smettete di giocare con i creduloni.

 
4x-online писал(а) Il prezzo tornerà ovviamente al livello di ingresso ad un certo punto. Forse anche tra due anni.


Una tesi molto controversa.

4x-online ha scritto: Ma il broker aspetterà così tanto?


Più precisamente, ci sarà abbastanza margine, pazienza e vita?

 
Neveteran >>:

1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.

Io sosterrò. Sì, ci saranno più posizioni redditizie statisticamente - circa il doppio. Ma poiché le loro prese sono grandi la metà, il risultato sarà in media zero. E se si tiene conto anche degli spread, sarà in media negativo.

Sì, se aspettiamo molto tempo, il profitto cumulativo sulla carta non sarà probabilmente molto grande (tenendo conto dell'impatto negativo dello spread). Ma noi siamo speculatori, non investitori.

Se entrate con le stesse gamme la seconda volta in una vendita con lotto 2, a coppie che hanno degli stop, la probabilità che (in totale) raggiungerete + (saldo degli ordini redditizi chiusi + profitti del secondo ciclo) funzionerà nel +(1) con una ripetizione costante dell'esperimento.

Tutti i tentativi successivi di compensare le posizioni perdenti sono lo stesso gioco, più rischioso. Nessun gioco d'astuzia con le probabilità supererà il semplice fatto: l'entrata casuale (o le entrate casuali) non ha alcun vantaggio statistico.

 
goldtrader >>:


Очень спорный тезис.

>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.