Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 28
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конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
C'è anche un punto di non ritorno, chiamato margin call. C'è anche la possibilità di una chiamata.
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
se la volatilità è sovradimensionata in pip e il risultato è positivo o sottoproposta e il risultato è negativo - il blocco più ancora un po
e dove c'è un sottopeso di pip con un risultato positivo o un sovrappeso di pip con un risultato negativo - c'è una quota
in generale può essere così ))
Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)
)))1. Supponiamo che i movimenti dei prezzi di mercato siano casuali.
2. dalla prima ipotesi, cominciamo a considerare il movimento dei prezzi di tutti i mercati come un insieme indipendente di incrementi casuali del valore base di uno dei due numeri uguali in modulo ma diversi in segno. O per dirla semplicemente:
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
In questo caso, si fanno mille lanci, ognuno dei quali aggiunge 1 o (-1) al valore corrente, cioè si toglie uno al valore corrente.
3. Il delta tra il valore iniziale della variabile $count e i valori massimo e minimo degli incrementi aumenterà all'aumentare delle prove. In altre parole, otteniamo una divergenza potenzialmente infinita del valore attuale dal valore originale.
4. Questa è la parte più interessante. Il topicstarter sostiene che sì, in effetti, questo processo è casuale ed è impossibile prevedere dove saremo in futuro rispetto al valore originale: nella zona più o nella zona meno. Tuttavia, se prendiamo una serie di tali martingale, troviamo che circa la metà di esse sarà nella zona positiva e l'altra metà sarà nella zona negativa. Mentre alcune di queste prove non indipendenti si sposteranno incredibilmente nella zona positiva, altre (e ce ne saranno abbastanza per compensare uno spostamento positivo) si sposteranno nella zona negativa. In altre parole i test positivi saranno compensati da quelli negativi e il loro effetto totale tenderà a zero.
Cercando una conferma di queste parole sono andato su https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание e mi sono imbattuto in questa immagine:
Sembrava confermare questo argomento. Come si può vedere, anche se i test con un numero crescente di colpi e divergono dal valore iniziale (zero) di distanze significative, la loro mediana è ancora zero.
5. Cerchiamo di simulare questo processo con mezzi improvvisati:
#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------
for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable
Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable
Questo codice genera 30 prove indipendenti di 1000 lanci di moneta ciascuna. Se chiamate questo script abbastanza volte (diciamo 100) e cambiate il numero di prove in esso, potete calcolare il valore cumulativo della deviazione da zero. Dall'affermazione #4, ne consegue che dovrebbe rimanere più o meno lo stesso. Non ho visto questo nella realtà. La prima volta, quando il numero di prove era 10, la deviazione cumulativa era di -454 unità. La seconda volta con 20 prove la deviazione media era di +1748 unità, la terza volta con 30 prove la deviazione era di +204 unità.
6. Supponendo che il topstarter abbia ragione, questo significa che si può calcolare l'attuale deviazione cumulativa degli strumenti dalla loro mediana e quindi entrare nel mercato nel punto di picco o fallimento di questa deviazione, nella speranza che torni alla normalità.
E il numero di traiettorie mediate influenza solo la varianza, ma non la natura della curva
20 traiettorie
200:
Quindi non c'è modo di giocare su questo.
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
Non funziona in Rendom. In forex... - A meno che tu non abbia un buy-in conosciuto..... :-))
Questo codice genera 30 test indipendenti di 1000 lanci di moneta ciascuno. Se chiamate questo script abbastanza volte (diciamo 100) e cambiate il numero di prove in esso, potete calcolare il valore della deviazione cumulativa da zero. Dall'affermazione #4, ne consegue che dovrebbe rimanere più o meno lo stesso. Non ho visto questo nella realtà. La prima volta, quando il numero di prove era 10, la deviazione cumulativa era di -454 unità. La seconda volta con 20 prove la deviazione media era di +1748 unità, la terza volta con 30 prove la deviazione era di +204 unità.
6. Supponendo che il topstarter sia giusto, significa che si può calcolare l'attuale deviazione cumulativa degli strumenti dalla loro mediana e quindi entrare nel mercato nel punto di picco o fallimento di questa deviazione, nella speranza che torni alla normalità.
Lasciatemi aggiungere due parole.
1) ... Se si cambia il numero di prove in esso, allora si può calcolare il valore cumulativo della deviazione da zero - ridurre il numero di prove. Il mio metodo di eliminazione dei risultati positivi può essere primitivo, ma non importa per l'idea generale, l'obiettivo è raggiunto, elimino sistematicamente gli strumenti da serie di test)
2) . ..È possibile calcolare la deviazione cumulativa attuale degli strumenti dalla loro mediana - dobbiamo prendere in considerazione il rapporto del saldo degli strumentideviati (dalla mediana), lo calcolo come percentuale degli strumenti che sono andati da (+) a (-)
3) . ..Entrare nel mercato nel luogo del picco o del fallimento di questa deviazione - il tempo del primo ciclo, al fine di raggiungere una data deviazione. Ho ripetuto in tutto questo thread che questo è il valore più importante, assolutamente indicativo.
Sembra che non abbiate più bisogno di me.
Grazie
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
il resto sembra essere vero, ma questo...
l'autore afferma: "ogni posizione successiva è coperta dalla precedente ........., di una certa %, ho impostato questa % di copertura nel setup, determinandola in base al grado di aggressività che intendo applicare al dato depo".
fonte http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
остальное похоже на правду, но это...
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
Questo è da un altro thread ......signor. Sherlock Holmes