Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 31

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Svinozavr >>:

При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям.

Ma questo non ha alcun effetto sul risultato del rapporto profitti/perdite.
Mentre la selezione del portafoglio riduce il rischio, riduce anche la redditività. Ecco perché il trading di portafoglio sembra essere una specie di auto-inganno.

 
Neveteran >>:

Сейчас я работаю над обратным процессом,


Smettila di incasinare la testa della gente
Stai davvero rubando il loro tempo.
Quello che vuoi non funzionerà.
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Questo sembra buono.
5 anni che stai cercando un modo per entrare nel mercato
come l'hai trovato
l'hai fatto e sono entrati anche tutti gli altri
Ora dici che cercherai una via d'uscita.
è stato anni.....
 
getch >>:

Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.

Non sto discutendo...))

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La stabilizzazione mitica non segue matematicamente dalla sua introduzione sulla verifica teorica, a parte le assicurazioni dell'autore. Ciò che l'autore ha osservato contraddice la sua stessa premessa ed è molto probabilmente una fluttuazione ordinaria. Ora lo è, e domani... L'autore "per qualche ragione" non dà una corsa su un campione rappresentativo.

Mi chiedo perché?))

 
Era chiaro fin dall'inizio che questo thread era una provocazione ;-). Lo seguo come intrattenimento. Ci sono un paio di commenti che devono ancora essere fatti. Correggetemi se sbaglio, ma l'efficienza del metodo è al di sotto di qualsiasi criterio: che tipo di deposito è necessario per mantenere decine di posizioni aperte? Il fatto che gli strumenti siano bilanciati tra loro "nel periodo" è chiaro, ma il fatto che il mercato possa muoversi nella direzione opposta, in cui apriamo il paniere sulla media - non fornisce la base per un ingresso casuale (che è stato dichiarato). E avere a portata di mano un mezzo per l'ingresso non casuale - non ha senso in questo sistema, visto che si può aprire di proposito.
Suggerirò che il sistema nel suo complesso è una versione modificata di T101, ma con due differenze: un set ampliato di strumenti, e l'atteggiamento indifferente all'inizio del ciclo, cioè, qualsiasi posizione di valuta in qualsiasi momento può essere considerata iniziale e poi c'è un'attesa quando tornano allo stesso stato (non importa, ciò che è misto in termini di T101). Utilizzando il principio del trading virtuale (piuttosto che reale) nella prima fase, come ora effettivamente monitorato dal mercato T101, si potrebbe probabilmente ottenere che sempre dopo la prima fase abbiamo un plus (anche se virtuale).
 
Neveteran писал(а) >>

Puoi mostrarmi nello stato dove finisce il ciclo 1?

 
La dimensione del deposito dipende dal numero di coppie e dalla quantità di rischio. Per esempio, 10 coppie. Per ognuno di loro ci aspettiamo 10 punti di profitto. Totale: 100+10*4=140 punti, dove 4 - lo spread medio di una coppia.
Il valore del punto in ogni coppia è diverso, significa che l'influenza della coppia sul risultato totale non è uguale. Dovresti adattare la dimensione del lotto al valore del pip per pareggiare le probabilità. Solo allora il sistema sarà equilibrato. Se assumiamo che un pip equivale a 10 sterline, allora abbiamo 1.400 dollari di rischio o di profitto potenziale.
Come esempio di squilibrio si veda il rapporto di MASHI, la parte del leone è dell'oro...
 
kharko >>:
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...

Sì, e la rossa potrebbe facilmente aver causato la parte del leone della perdita...

 
Mathemat >>:

Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...

che sia un profitto o una perdita... Vediamo uno squilibrio, una distribuzione ineguale delle quote di ogni coppia nel salvadanaio totale. Per non parlare della diversa volatilità di ogni strumento

 
Mathemat >>:

Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...


L'oro è andato di forza in forza e ha influenzato la fine del primo ciclo, in vista del suo raggiungimento del livello target.

Lo strumento non è stato utilizzato in seguito.

 
Neveteran писал(а) >>


L'oro è andato di forza in forza e ha influenzato la fine del primo ciclo, in vista del suo raggiungimento del livello target.

Lo strumento non è stato utilizzato in seguito.


Hai scritto sullo stato che il livello target era 480. la domanda è quali punti?
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