Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 14
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E non si tratta di zombificazione con frasi pseudoscientifiche tipo "metodinamica sincrofasotronica del parallelismo sinergico"?
No, non è una zombificazione. È una pagliacciata. :-)
Io, per esempio, mi sono divertito a leggerlo. Tuttavia, non ho avuto l'impressione che fosse un trucco deliberato. Qui sul forum, mi capita spesso di leggere tali "torrenti di coscienza" che non si può fare a meno di chiedersi "ma l'autore si rende conto di quello che dice? Nella maggior parte dei casi, si tratta di un conflitto con la lingua russa. Tuttavia, in rari casi (come questo), è il contrario - l'autore conosce troppe parole. Ma è meglio della stupida ottusità, no? Sono d'accordo?
В своей ветке ВикторАрт (непревзойденный гений, автор Общей Теории Торговли и универсального конструктора ТС, мания величия которого значительно превосходит, а результаты торговли явно не дотягивают) хоть и столкнулся с критикой, но вполне корректной. Никто его там не оплевывал и навозом в него не кидал. Даже после того, как он сказал все, что имел.
A corto di cosa?
Per quanto mi ricordo, non ho dato nessun limite preciso:Fonte
"27.11.2009, 06:05
Stato attuale:
1. ci sono 14 robot di trading attualmente attivi (contati in base al numero di notifiche provenienti da loro).
2. I nuovi script eseguibili per MT4 funzionano correttamente.
3. l'attuale configurazione dei robot di trading adattivi dovrebbe teoricamente far fronte con successo a qualsiasi fase del mercato.
Piani:
1. Miglioramento dell'affidabilità:
a) passare a un nuovo server ancora più potente.
b) automazione del monitoraggio dei server di trading - permetterà ai nostri amministratori di sistema di reagire in modo più operativo ai potenziali problemi.
2. Maggiore redditività.
Se tutto funziona come dovrebbe, non ci saranno nuovi robot di trading adattivi per un bel po' di tempo. L'attenzione sarà concentrata sulla messa a punto della configurazione attuale".
Da allora, "Massimo profitto relativo 131,07% (10.03.2010)"
Ha promesso di aumentarlo e basta - l'ha aumentato.
Это реакция непроизвольная. В данном случае на "манию величия & синдром учительства".
Такое бывает когда человек в себе какую-то склонность подавляет, считая аморальной, и видя у кого-то, считает что другой неправ по определению, ибо её (ту же склонность) в себе подавлять обязан из тех же "очевидных" моральных соображений.
Ну и рационализации умственные своему отношению всегда в запасе, например: "Настоящий гура должон быть скромен! ". /* типа как Я :) */ "А ежли нескромен - то эт ненастоящий гура, а вовсе самозванец. Ату его!".
Я вот в данном случае спокойно отношусь к происходящему. Ибо давно не пытаюсь подавлять у себя ни манию величия, ни синдром учительства. Пущай себе цветут ежли им нравитца... :) А я ими на досуге развлекаться буду. Тем более что всё равно бесполезно - величие оно за версту видно..! :))
Кстати, вот ты тут травлю и брызганье слюной подавлять взялся... В эту же схему вписывается.. Не находишь?
;)
Signori, c'è una tendenza costante e tutti voi lo scrivete, una serie di test indipendenti con condizioni uguali, porta a un livello di stabilizzazione abbastanza alto nel periodo mentre si cerca di ottenere una distribuzione 50/50 dei risultati. Ho fatto degli esempi, anche tu hai corso e testato, insomma niente di nuovo. Tutto tende a fare una media delle prestazioni, e come ho notato, maggiore è il numero di strumenti, più stabile è il risultato. Così stabile, che analizzando le tendenze parallele (pattern), sulla base delle quali la maggior parte di voi ha costruito modelli di comportamento del mercato, sono giunto alla conclusione che sono davvero inferiori.
Il mercato si muove su e giù - super accettato, ha una connessione con le azioni della maggioranza, portato via da un'idea a medio termine (Elliot) - super accettato, molte persone sono portate via dal modello dalla memoria del mercato, disegnano tale bellezza sulla storia con l'aiuto delle bacchette :))) Non ti sto prendendo in giro, ti sto solo dando i fatti.
Non ti è chiaro il mio atteggiamento nei confronti della distribuzione 50/50, quindi non è un problema, è un argomento di conversazione, (non di più) .......... per capire lo sfruttamento di questa tendenza.
Una delle domande del thread è "Quale modello di mercato genererà profitti?" Io rispondo, - l'eliminazione sistematica dell'equilibrio negativo, assorbendolo con un sistema di azione analogica sbilanciata (nel tempo). Tecnicamente raggiungo uno stato condizionatamente stabile del modello a matrice, poi lo riporto ad uno stato caotico primario e ancora una volta tende a stabilizzarsi nel periodo. È così che sfrutto questa tendenza e ottengo profitti. MM è presente come misura del raggiungimento dell'obiettivo in un determinato periodo del ciclo.
Ho sottolineato più volte nei miei post che il periodo di ciclo desiderato, sarà determinato dal metodo di eliminazione, per questo la prima fase del sistema mi dà la possibilità di fare la formula di equazione, e proprio per questo, faccio una serie di prove con le stesse condizioni all'inizio. Posso operare sui criteri di temporizzazione dell'ultimo (secondo ciclo). Sarà sicuramente l'ultimo, la ragione di questa condizione è che il profitto previsto per essere estratto, non ha bisogno di un'ulteriore accelerazione del sistema. Il livello è raggiunto - il ciclo è completo. E non si può parlare di riciclaggio eccessivo.
Immaginate per esempio che la piramide degli ordini rafforzati contro tendenza (secondo il noto metodo del giocatore di carte) si chiuda sempre sul secondo numero della serie. Ho risolto questo problema usando il modello più stabile - la tendenza alla stabilizzazione in un periodo. (Parlo della seconda cifra della serie in modo abbastanza condizionale, perché in senso letterale sto stabilizzando le posizioni crollate sotto la copertura del saldo positivo creato, di nuovo, come punto di partenza per calcolare lo slippage attuale)
Ho anche dato argomenti sul mirroring, si è parlato della necessità di fare qualcosa con i fenomeni correlati, grazie per la vostra preoccupazione - è già fatto.
Il fattore tempo, come fattore determinante, dov'è il confine tra una struttura regolare ma organizzata in modo complesso e il caos? Un criterio può essere la stabilità delle formazioni che sorgono nel flusso contro piccole perturbazioni (cicli di breve, media e lunga durata). Se non c'è questa stabilità, la descrizione deterministica perde il suo significato ed è necessario utilizzare i metodi statistici.
Come sappiamo, l'immagine matematica delle oscillazioni periodiche costanti è un ciclo limite, e delle oscillazioni quasi-periodiche - un toro invariante. Sia i cicli stabili che i tores invarianti sono attrattori (letteralmente - "attrattori") poiché, in senso diretto, attraggono tutte le traiettorie vicine. Fisicamente, questo significa che quando si devia da tali oscillazioni (a causa di qualsiasi influenza) il sistema ritorna ad esse dopo un certo tempo, cioè tale movimento è come se si attraesse. Un esempio semplice è il solito pendolo dell'orologio.
Vi ricordo che ho dato una descrizione della metà del modello logico.
Grazie a tutti.
Об определении монетки, фальшивая ли она, написано тоже в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Checking_whether_a_coin_is_fair Ничего о "закономерностях" Форекса, кроме "цитирования" самого себя автор пока не написал.
Pagina 5 del thread.
Economia SÌ, ma mettiamo in relazione il volume di sciocchezze con i criteri economici reali che riguardano...
Milioni di seguaci di Eliot si siedono e disegnano onde per se stessi, ottenendo alcuni livelli di supporto e resistenza, la maggior parte di loro per il loro timeframe preferito, un esercito di loro sta eseguendo tonnellate di storia attraverso gli "affondatori", cercando persistentemente di trovare il "dorato", che assorbirà tutti i movimenti in una sola volta, alcuni si siedono e aspettano, cosa succederà al livello psicologico con gli zeri dopo la virgola, ecc.
E poi esce la notizia tanto attesa (i greci hanno svelato il piano di uscita dalla crisi :))))), e il processo inizia, i canali si formano, il prezzo rimbalza da essi, i fili si attorcigliano, i livelli con gli zeri tremano sotto la pressione di ......... - è divertente?
I daytrader, così assuefatti alla tecnologia che fanno tendenza ai cicli orari, non alle notizie.
Io, invece, mi allontano semplicemente dal tutto, ho un approccio completamente primitivo, prendendo l'evento reale che si è verificato come input per la soluzione. E non faccio eccezioni alle regole.
Avviciniamoci alla comprensione di ciò che sta accadendo come un movimento molto primitivo, senza distrarci dai presupposti e dalle cause.
E infine, ditemi, per la terza volta che faccio una domanda:
Cosa diavolo significa "nel periodo"?
Да ничего нового я и не увидел, кроме наплевательства, Петр. Что я, не вижу, что ли, что кривая эквити будет вынуждена все время догонять кривую баланса? Удивила просто массовость входов, на основании которой автор пытается доказать, что сделал что-то новое. И еще при этом пытается научить нас, как правильно понимать вероятность.
Non sto cercando di insegnare niente a nessuno.
La comprensione dei processi probabilistici si trova sul piano di allontanarsi dalla rappresentazione stereotipata del comportamento di un modello matematico.
Il fattore di distorsione temporale che esiste nella mia logica è stato percepito da voi come una simulazione eccessiva primitiva, conosco la ragione della vostra conclusione.
Semplicemente non avete incontrato un approccio alternativo, e ce ne sono molti, ma non ne sapete nulla. Eppure esistono, che tu lo sappia o no. Scusa, non è una critica.
Lasciate che vi faccia un esempio sull'argomento:
All'interno di una posizione lunga con un target di 500 pips (stato attuale (+), ce ne sono diverse medie (-/+/-/+/-/+), e più corte (-/+/-/+/+/+/+/-/+) (immaginate una matrioska del genere), durante ogni singolo ciclo per ogni singola posizione c'è un diverso fattore temporale (ogni posizione vive nel suo periodo di ciclo) che può essere confrontato sia quantitativamente che nell'equilibrio tra loro. Anche se non sono collegati tra loro, li considero nel loro insieme. Portandoli ciclicamente in uno stato di instabilità e approfittando della loro lotta per la stabilizzazione media dell'equilibrio.
Le nozioni di risonanza, i coefficienti di attrazione di valori uguali in diversi periodi di tempo, è una zona che esiste al di fuori del vostro campo visivo. (Potrei sbagliarmi).
Tutto quello che ho sentito finora sono alcune grandi dichiarazioni sull'aspettativa positiva e negativa.
Grazie
Nel frattempo, con il vostro permesso, pubblico un nuovo test. Ha lanciato una moneta 27 volte, e ora sono uscite quattro aquile. Vediamo ora...
...
Фактор искажения времени, существующий в моей логике был вами воспринят, как примитивная пересидка...
Forse questa è una rivelazione per voi, ma tutta la matematica superiore può essere descritta in termini di "cosa sottrarre da dove e dove aggiungere a".
Quindi non c'è da aver paura del primitivismo, ma se lo spieghi in modo primitivo, il tuo cosiddetto sistema consiste in serrature e in un eccesso di silenzio.
Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Dato che non si tratta di AT ma di qualcos'altro, possiamo chiudere gli occhi sia sul loki che sulla sovrapposizione.Ma questo ancora non può e non funzionerà perché è un'assurdità, l'unica prova del contrario sarebbe il monitoraggio, ma non esiste nemmeno questo.
Non riesco a capire il senso di questo thread (a meno che non sia una nuda pubblicità per un seminario a Yalta, dove vi verrà raccontata la seconda parte segreta).