Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 9

 
LeoV >>:

Мне кажется, что вопрос не правильно поставлен. Нужно так - Закономерность, как посчитать вероятность появления этой закономерности?


Quindi bisogna pensare, ma qui si dice a caso e si va a vincere la gente alla moneta.
Finirà sempre in una demo fallita, se si arriva a questo punto.
Metà del paese è Trollolo, nessuno vuole lavorare, o per condividere o per sorvegliare, o meglio ancora solo per vincere molto in una volta
Stamattina sono un po' in difficoltà.
 
LeoV писал(а) >>

Mi sembra che la domanda non sia posta correttamente. Dovrebbe essere - Legalità, come si calcola la probabilità che questa legge si verifichi?


Un modello è costante per definizione, quindi la probabilità che si verifichi è 1.

 

L'uomo ha scritto molte parole e poche statistiche, di cosa stiamo parlando? Tutta la vuota demagogia si rompe sul tester. Insegna una buona qualità: il silenzio.

 
Mathemat >>:
Да, ждем-с.
Тем не менее такого свежака я точно не видел: это ж полный пофигизм в отношении ТА.
И, конечно, пересидки.
И все это очень красиво и красочно описано - вероятно, с использованием новейших техник НЛП.
Ну вот, записали в НЛПшники ... честно, неожидал.
Пересидок нет, их технически быть неможет, причина в опережающем или досрочном обрыве цикла.
Поскольку достижение положительного суммарного баланса происходит на втором цикле работы системы. Принципиально невозможен третий цикл.
Обусловленно это пониманием такого момента, как память цикличных явлений (она таки существует и имеет очень фундаментальные закономерности)
Память рынка о произошедших событиях, которые являются сценарием к созданию "традиций" имеет место. В отличии от циклов русской рулетки, где каждый последующий цикл обнуляется вращением барабана револьвера (здесь вероятность наступления события постоянна). Эта тенденция живет в единственно возможном виде измерения, - во времени. Котрое я изменяю исходя из условий задачи (результат окончания первого цикла). Я создаю условия для исполнения ордеров с необходимым мне раскладом.













 
Svinozavr >>:

Да. Открытие сразу по 30 парам - это выглядит, скажем так, освежающе.

Но если отбросить эти 30 пар (не в них же дело - иначе зачем стока объяснять нам, что Волга впадает в Каспийское море), то остается что? Чего ты там никогда не видел?

Открытия в обе стороны (по сути)? Лока? Пересиживания до усрачки или закрытия по времени? Усреднения (ах, простите, компенсации убыточных позиций с учетом возможностей депо)?

Чего?

===

Пардон автору, если я что-то не так понял. Хотя, может, вся соль во 2-м "цикле". Подождем разъяснений.



Mettiamo da parte il numero di strumenti, a livello di comprensione della logica in generale, è completamente irrilevante.

E ora, primitivamente, ripeterò la promozione del primo ciclo. (notare che ora descriverò metà della logica)

1) 20 - 30 (più coppie, più alto è il desiderio medio 50/50) coppie, tutti vanno a vendere o comprare, ......... (nessuna fermata di profitto)

2) dopo un certo periodo di tempo (3 - 24 ore), abbiamo un certo equilibrio, che si esprime in
a) relazione quantitativa (coppie che hanno risultati da positivi a negativi)
b) rapporto di equilibrio (totale + e totale -)
Il raggiungimento di un equilibrio è definito come la % di cui l'equilibrio (+) supera l'equilibrio (-) o viceversa; è un fattore determinante del tempo del primo ciclo.
L'azione al raggiungimento del saldo totale positivo è la chiusura di tutte le posizioni aperte, se questo non è accaduto, allora continuo ...
Bloccare le posizioni positive
(A proposito, nella maggioranza assoluta dei casi la distribuzione è la seguente: se ci sono più posizioni negative (numericamente) il loro totale (-) è insignificante per pochi ma qualitativamente prevalente il totale (+) delle posizioni positive o esattamente il contrario) Non so perché questo accade e non cerco di analizzarlo.
Devo notare che tutte le posizioni sono aperte e il calcolo inizia solo dopo il blocco delle posizioni positive.

Così ho ottenuto le condizioni per formare l'equazione come (+ 5) e (-15) e come (+ 500) a (-600) si riferiscono al volume di deposito come ........%, il tempo impiegato per ottenere l'equazione iniziale = 5 ore (è la derivata del periodo del ciclo) il valore più importante in questa equazione. Le condizioni sono generate, i calcoli sono fatti, +500 è bloccato, tutto ciò che rimane è eseguire il secondo ciclo e raggiungere il profitto pianificato, per esempio +100.

Le restanti 15 coppie che mi danno -600 le pregiudico allo stesso modo, piuttosto primitivamente con la seconda cifra della serie (martin) con coefficiente calcolato (2) o (3); a volte i calcoli mi offrono di usare il coefficiente (5) ma non lo uso. 5, ma non lo uso.


Sarete d'accordo che sforzandosi di dividere 50/50 le posizioni nel secondo ciclo di 15 coppie, la mediazione le dividerà di nuovo in (+) e (-), sia nell'espressione quantitativa che qualitativa.

Sicuramente avrò 7 (la variante peggiore) profitti e 8 negativi. In realtà risulterà che ho 5 coppie (bloccate dal primo ciclo) + (almeno 5 dal secondo).

Non voglio spiegare ulteriormente.

Ma quello che faccio mostra ovviamente lo sfruttamento primitivo degli approcci probabilistici alla distribuzione dei valori in un periodo.

Di nuovo, questa è la metà del modello comportamentale, il secondo rispecchia il primo, ma non ha alcun riferimento fisico al primo.
 
CG/AM nella sua forma più pura...
Non ci sono dichiarazioni, nessuna descrizione della strategia... c'è un uomo che non conosce bene la terminologia russa e teorica,
ma ha una fede incrollabile nel suo "sistema" e non è chiaro perché sia venuto nel forum. Più precisamente, è chiaro che ci sono
1) Non ho tempo per codificare, per favore costruiscimi un robot e ti dirò il segreto.
2) comprare da me superpupermegaonline sistema in tempo reale per un centinaio di sterline - sto raccogliendo sul primo deposito.
 
Kharin >>:
КГ/АМ в чистом виде...
Нет ни стейтов, ни описания стратегии...есть человек, не совсем владеющий русским языком и терминологией теорвера,
зато обладающий непоколебимой верой в свою "систему" и непонятно для чего вылезший на форум. Точнее понятно, тут
всего два варианта: 1) некогда кодить, закодьте мне робота пожалуйста, а я Вам открою секрет
2) купите у меня суперпупермегаонлайнреалтайм систему за сто баксов - собираю на первый депозит.

La logica esiste sotto forma di programma da circa un anno.
Intorno a questo modello di comportamento sul mercato c'è un fondo d'investimento con un capitale decente e una concorrenza di manager permanentemente aperta.
Lo scopo di questo thread, ricerca di persone disposte a partire da approcci stereotipati alla gestione del capitale, pronti a partecipare a un seminario FXYalta settembre - ottobre 2010.

P.S. Sono davvero pessimo nel parlare russo, il motivo per cui ho iniziato a studiarlo all'età di 20 anni.

 
Neveteran >>:

готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010

Si tratta per caso di un seminario a pagamento?
 
Capisco: ho risolto la prima parte in modo assolutamente corretto.
Sicuramente in un periodo avrò 7 (caso peggiore) profitti e 8 negativi. In realtà risulterà che ho 5 coppie (bloccate dal primo ciclo) + (almeno 5 dal secondo)<br / translate="no">.
Neveteran, il tuo "nel periodo" è un "nel limite" o cosa?
Beh, non voglio discutere la conclusione in sé, dato che lo scenario peggiore potrebbe essere molto peggiore del 7 per 8.
 
Neveteran писал(а) >>

Le restanti 15 coppie, che danno - 600 I premere nella stessa direzione, piuttosto primitivamente dalla seconda figura nella riga (martin) con il coefficiente calcolato (2) o (3) a volte i calcoli suggeriscono di utilizzare un coefficiente. A volte il calcolo suggerisce di usare un coefficiente di 5, ma io non lo uso.

1. Puoi decifrare cosa significa "premere nella stessa direzione"? Girando nella direzione opposta, facendo una media? Se hai una posizione in perdita con un volume di 0,1 lotti, fammi un esempio.
2. Perché dovresti bloccare una posizione redditizia dal primo ciclo, se puoi semplicemente bloccare il profitto chiudendo la posizione?