Valanga - pagina 414
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Ben fatto, ma non potrei farlo...
Ben fatto, ma non potrei farlo...
Metterò di nuovo i miei cinque centesimi. Per non essere insostenibile, ho scritto e testato l'EA Avalanche.
1) L'Expert Advisor è stato scritto nella versione netting - è ovvio che non importa dal punto di vista di Avalanche se teniamo molti lotti o chiudiamo immediatamente la parte perdente quando invertiamo.
2) Testato su EURUSD in 2 anni su minuti.
3) Per rendere il processo "fisico", ho preso più o meno adeguato deposito iniziale e lotto iniziale. Difficilmente qualcuno investirebbe 10 milioni di dollari per lavorare un lotto di 0,01 in una valanga. Per esempio, prendiamo un deposito iniziale di circa 1M rubli (30.000 dollari) e un lotto iniziale di 0,1. La differenza tra gli ordini è di 400p (il prezzo è rispettivamente nel mezzo), tp=200p.
Abbiamo avuto errori fin dall'inizio, prima che passassero 100 scambi e abbiamo esaurito un margine e avuto un affondamento locale. Come si vede alla fine.
Per 600/300 punti l'immagine è migliore:
Cioè quasi il 100% di APR. Ma al rollover il lotto dovrebbe essere sempre triplicato (non ho letto tutto il thread, forse qualcuno lo ha calcolato). Così, si scopre:
1. Lotto=0,1
2. Lotto=0,3
3. Lotto=0,9
4. Lotto=2,7
5. Lotto=8.1
6. Lotto=24,3 (!)
7. Lotto=72,9 (!!!)
... ...non devi più contare. I rischi sono inadeguatamente alti, ed è nel tester.
Consideriamo il reale. La valanga implica un lavoro continuo. Ma ci sono notizie - dove, per esempio,
a) uno stop può essere eseguito con uno slittamento;
b) le fermate tendono ad allargarsi;
c) alcuni broker non permettono affatto di piazzare ordini stop diversamente diretti con take profit sulle notizie.
Per non parlare dei voli notturni e del calo di attività alla fine delle sessioni. Sul primo grafico, tra l'altro, un crollo di lusso si è verificato proprio durante il "mercato sottile", la sera.
Conclusione: la valanga è un concetto logico e comprensibile, e anche bello in qualche misura :) Ma è solo un'astrazione da trader, non applicabile al lavoro reale.
. . .
#Sempre # # Sempre #
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4. Lotto=2,7
5. Lotto=8.1
6. Lotto=24,3 (!)
7. Lotto=72,9 (!!!)
... si può andare avanti ...
E dovresti provare a diminuirlo ulteriormente (abbassando il passo di crescita). Potete usare un punto da un grafico statistico sever30.5 come base per il punto "ulteriore".
E dovresti provare a diminuirlo ulteriormente (diminuendo la fase di crescita). Potete usare un punto da un grafico statistico sever30.5 come base per il punto "ulteriore".
Metto di nuovo i miei cinque centesimi. Per non essere insostenibile, ho scritto e testato l'EA Avalanche.
1) L'Expert Advisor è stato scritto nella versione netting - è ovvio che non importa dal punto di vista di Avalanche se teniamo molti lotti o chiudiamo immediatamente la parte perdente durante un movimento inverso.
2) Testato su EURUSD in 2 anni su minuti.
3) Per rendere il processo "fisico", ho preso più o meno adeguato deposito iniziale e lotto iniziale. Difficilmente qualcuno investirebbe 10 milioni di dollari per lavorare un lotto di 0,01 in una valanga. Per esempio, prendiamo un deposito iniziale di circa 1M rubli ($30.000) e un lotto iniziale di 0,1. La differenza tra gli ordini è di 400p (il prezzo è rispettivamente nel mezzo), tp=200p.
Abbiamo avuto errori fin dall'inizio, prima che passassero 100 scambi e abbiamo esaurito un margine e avuto un affondamento locale. Come si vede alla fine.
Per 600/300 punti l'immagine è migliore:
Cioè quasi il 100% di APR. Ma al rollover il lotto dovrebbe essere sempre triplicato (non ho letto tutto il thread, forse qualcuno lo ha calcolato). Così, si scopre:
1. Lotto=0,1
2. Lotto=0,3
3. Lotto=0,9
4. Lotto=2,7
5. Lotto=8.1
6. Lotto=24,3 (!)
7. Lotto=72,9 (!!!)
... ...non devi più contare. I rischi sono inadeguatamente alti, ed è nel tester.
Consideriamo il reale. La valanga implica un lavoro continuo. Ma ci sono notizie - dove, per esempio,
a) uno stop può essere eseguito con uno slittamento;
b) le fermate tendono ad allargarsi;
c) alcuni broker non permettono affatto di piazzare ordini stop diversamente diretti con take profit sulle notizie.
Per non parlare dei voli notturni e del calo di attività alla fine delle sessioni. Nel primo grafico, tra l'altro, la magnifica perdita è avvenuta proprio durante il "mercato sottile", la sera.
Conclusione: Avalanche è un concetto logico e chiaro, è anche bello in qualche misura :) Ma è solo un'astrazione da trader che non è applicabile al lavoro reale.
Quale variante è stata usata per scrivere l'Expert Advisor? Ci sono molte varianti possibili, quindi è impossibile trarre conclusioni generali da una singola variante. C'è una variante classica descritta nel primo post. Ma più avanti considereremo altre varianti. Usare l'AT per l'ingresso nel mercato, usare canali dinamici e così via. Per esempio, l'ultima variante ha la seguente immagine:
E quale variante è stata usata per scrivere il consigliere? Ci sono molte varianti possibili, quindi non possiamo trarre conclusioni generali da una singola variante. C'è una variante classica descritta nel primo post. Ma più avanti considereremo altre varianti. Usare l'AT per l'ingresso nel mercato, usare canali dinamici e così via.
No... è una valanga pura, senza alcun tentativo di migliorare la voce. Solo un mucchio di ordini bloccati sostituiti da reti.
In generale, tutti i tentativi di migliorare Avalanche, IMHO, assomigliano alla levigatura con carta vetrata di pino mugo :) Cioè non battere, ma non cambierà nulla nella base.
PS. inoltre, presta attenzione ai punti a, b, c )) Essi ostacoleranno davvero il lavoro vero e proprio.
PPS. Qual è il vostro periodo di prova?
Cos'è questo grafico? Non sono riuscito a trovarlo O_o
Con tanta merda in corso, non c'è da stupirsi.
In uno dei post di uno dei paesi nordici c'era un "tableau" simile
1 536925 49.07
2 284220 25.97
3 141885 12.97
4 71414 6.53
5 31190 2.85
6 15666 1.43
7 7978 0.73
8 2820 0.26
9 1415 0.13
10 530 0.05
11 268 0.02
12 115 0.01
il numero di ritorni ... Non so cosa volesse dire e come ha ottenuto questi dati, ma questo "qualcosa" è molto simile alla frequenza di rottura di un certo (di nuovo, quale canale e come la rottura è stata calcolata è sconosciuto) canale dopo questo o quel numero di ginocchia.