Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 37
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Purtroppo, non tutto è stato descritto e detto. C'è ancora molto da discutere. In particolare il calcolo dei gradi di influenza in modo formale. Finora astrazioni
Astrazione....
Questo non è un forum di lingua russa
Tutto cambia ogni momento. Compresi i rapporti. Non considero quello che hai ottenuto come un'azione preventiva. Naturalmente, riceverete i segnali in tempo, ma non ci sarà una vera anticipazione.
Provate a trasformare i vostri indici in sintetici. Correrà davanti alla coppia naturale? Quanto spesso? Perché questo effetto non si verifica sempre. Anche se è comprensibile. Non sempre si fanno accordi semi-criminali.
Penso che per ottenere un vero effetto preventivo, dovremmo abbandonare del tutto le coppie principali. Solo gli esotici dovrebbero essere usati. Solo che non è disponibile da nessuna parte nella sua interezza.
Ma allora che senso ha complicarsi la vita calcolando i coefficienti se si ottengono già i segnali in tempo?
pensieri di alcune assurdità di alcuni pensieri...
perdona il trolling palese della tua, Valera, assurdità.
È facile dire che è una sciocchezza ......... Se dici che è una sciocchezza, allora perché disturbarsi a scrivere?
Ok, mi spiego: ci sono obiettivi e ci sono mezzi per raggiungerli, con gli obiettivi, penso che tutto sia più o meno chiaro - alla fine per fare soldi, e i mezzi per raggiungere questi obiettivi hanno ciascuno il proprio.
Nei tuoi post, personalmente non vedo nemmeno il minimo accenno di progresso verso l'obiettivo - solo "pensieri ad alta voce" sconclusionati (e quasi in ogni thread) senza domande specifiche o risposte specifiche.
Questa è quella che io chiamo una stronzata - comprensibile?
Apri MSWord e scrivi i tuoi pensieri, se questo ti facilita il pensiero.
Per quanto riguarda i moduli incrementali. Se li analizzi, puoi vedere che non sono gli stessi per 2 processi stocastici - SB e Forex. Questa è probabilmente la manifestazione delle code di distribuzione spesse delle citazioni. È necessario trasformare questa differenza in un vantaggio quando si guadagna sui processi stocastici. Forse si dovrebbe prima isolare, ottenere o ridurre a una distribuzione normale se si sa come approfittare della distribuzione normale e come trarne profitto. Puoi lavorare con una sola riga, devi pensare... Stavo pensando a una distribuzione normale multivaluta. Dopo tutto, le informazioni sulla valuta sono memorizzate in tutte le coppie a cui appartiene. Significa che possiamo ottenere la distribuzione non per coppie, ma per valuta - il composto di coppie, e lavorare con esso, poi passare alle coppie di nuovo attraverso l'analisi della valuta, avendo derivato la sua componente utile. Fondamentalmente, questo può essere applicato a un fondo. Selezionando gli strumenti per gruppi (un certo analogo di valute), quindi creando simboli sintetici (facendo un certo analogo di coppie di valute), il commercio della stessa coppia di trading o la sua somiglianza in futuro. È da qui, tra l'altro, che provengono gli indicatori di spread di Leonid, lo spread gioca un ruolo importante anche lì. È anche possibile fare un'analisi aggiuntiva dei cambiamenti negli spread, ma lo spread trading è importante nei mercati delle materie prime. O anche così, dopo la distribuzione normale composita facciamo una distribuzione sintetica per una valuta sintetica da 2 valute e poi confrontiamo la coppia reale con una distribuzione a coda spessa e la coppia sintetica con una distribuzione già normale ottenuta dall'analisi di 2 valute.
In realtà, in SB dobbiamo lavorare esattamente con le distribuzioni, con la dinamica di queste distribuzioni di modelli (cioè i momenti di apparizione di certe condizioni), raggruppando i modelli (somiglianza di coppie di valute e valute) in modo da ottenere la distribuzione finale desiderata con proprietà desiderate che cambiano lentamente. Amen. Ho dimenticato di aggiungere che per fare questo (per quanto riguarda SB) avresti bisogno di ottenere più giochi da quello che stai giocando attualmente. per cercare i modelli in ognuno di quei giochi separatamente. Non è logico, ma in questo modo si ottengono schemi incoerenti per il qui e ora, non per qualche posto molto raramente nel futuro. E la distribuzione di composito con proprietà necessarie è costruita dai modelli di questi insiemi di giochi esistenti qui e ora.
È anche possibile provare in questo modo. Ottenere una distribuzione composita di valute dai loro derivati, poi tracciare la differenza tra le linee di distribuzione delle buste di 2 valute e ottenere una distribuzione sintetica da essa restituendo i segni della coppia naturale o restituendo i segni della linea di equilibrio tra due valute. Alcune persone definiscono la volatilità come la lunghezza in pip in un periodo di tempo selezionato. Quando si costruiscono gli indici, formule comunemente note e statiche calcolano l'indice nel tempo. Ma abbiamo bisogno di dinamica, quindi gli indici dovrebbero essere costruiti dagli incrementi, cioè dalla dimensione dei movimenti, non dai valori assoluti statici delle quotazioni. Tuttavia la liquidità delle coppie di valute è diversa. Di conseguenza, questo significa che gli strumenti passano in modi diversi durante uno stesso periodo di tempo (non importa se questo modo era su o giù, 1 tick è da 1 a 5, 10 punti, e un punto è un piccolo passo del cammino, e non importa dove è stato preso. Pertanto, sarebbe meglio non calcolare gli indici a partire dal tempo (che ha una dispersione delle lunghezze di percorso), ma a partire da lunghezze di percorso uguali. In breve, costruiamo barre di uguale volume (meglio è uguale al numero di punti su ogni tick), su tutti i simboli, poi costruiamo l'indice. Per esempio, prendiamo barre con 500 tick, prendiamo l'inizio e la fine di queste barre e calcoliamo gli incrementi tra ABS (open-close) o high-low. Da questi incrementi costruiamo un indice, e poi prendiamo barre di 1000 tick e costruiamo un indice da questi incrementi. E così via. Noi calcoliamo dalla fine - dall'ultimo tick al passato, o almeno dalla fine dell'ultimo minuto o della barra dell'ora. Quindi costruiamo barre di uguale volume con modulazione all'inizio, cioè 500 tick per 1000 tick per 2000 .... E così via. Di conseguenza, costruiremo distribuzioni di valute da barre di uguale volume di strumenti composti in cui la base non è l'uniformità del tempo, ma l'uniformità della distanza percorsa. E tutto quanto sopra sarà per confrontare esattamente queste distribuzioni m/o valute. PS: Più coppie di una valuta sono incluse nel calcolo di quella valuta, più accuratamente e più dolcemente e più strettamente una linea di distribuzione finale può essere raccolta sull'indice della valuta.
Salve. Penso che sia noto da tempo che gli strumenti hanno effetti diversi l'uno sull'altro, quando si calcola l'indice i pesi delle coppie di influenza sono diversi, come hai calcolato i pesi, infatti è sciocco pensare che qualche corona influenzi il quid più dell'euro o dell'unte o qualcosa di più comune. Cercherò di allegare più tardi un'immagine con una descrizione completa (a livello di comprensione dell'idea) dell'essenza, ma ha bisogno di barre di uguale volume, e il numero di strumenti nel calcolo dell'indice dovrebbe essere il più grande possibile per ottenere la transizione dalla quantità alla qualità.
Alcuni dicono di sì, come si fa a passare dal tempo a volumi uguali, poi come si fa a sincronizzare le coppie? Non è necessario sincronizzarli, o meglio no, si dovrebbe, ma non più che sulle normali barre del tempo. La profondità della finestra scorrevole temporale non cambierà e sarà uguale per tutti i simboli, ma il numero di punti di questa finestra scorrevole sarà diverso per le diverse coppie, e varia. Corrispondentemente "l'energia accumulata all'interno della finestra scorrevole (tra uguali) con un numero maggiore di punti avrà maggiore possibilità di influenzare". e l'ormonica avrà non solo master e slave, ma anche le forze di questi cursori e slave.