Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 28
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In un insieme di BP, ha senso parlare di indici quando sono BP indipendenti - base ortogonale - correlazione zero (la preferita di Pearson) tra i BP.
In pratica, ovviamente, non ci sarà una correlazione zero.
Questo è esattamente quello che ho fatto. Anche se ci sono 8 valute di lavoro, 18 valute sono utilizzate per calcolare gli indici. Secondo me il risultato è abbastanza vicino all'ortogonalità. Se non è abbastanza, ne aggiungerò altri.
In generale, non posso chiamarli indici, perché tutti si presentano con uno stupido indice del dollaro, che non è adatto all'analisi, quindi li chiamo semplicemente valute.
Naturalmente, l'insieme iniziale dei BP deve essere normalizzato. Il modo più semplice per farlo è quello di logaritmizzare tutti i VR di prezzo e azzerare la loro media (per qualche dimensione di finestra preselezionata). Inoltre parlo solo dei BP a prezzo normalizzato.
Ovviamente, tra l'insieme dei VR di prezzo si possono sempre prendere i maggiori come base, poiché tutti i VR di prezzo possono essere espressi da una combinazione lineare attraverso di essi. Naturalmente, ci possono essere molte basi. Per esempio, majors USD o "majors" JPY.
Cioè gli indici possono essere tutti le stesse major. Ma la correlazione tra loro è tutt'altro che minima. Quindi, dobbiamo determinare gli autovettori dalla matrice dei maggiori che sono ortogonali per definizione. Possono essere chiamati indici.
No, sono contro la normalizzazione, il logaritmo e tutti i tipi di non linearità. Non abbiamo bisogno di fare nulla con la media, perché non ci interessa la media stessa. Stiamo scambiando la differenza, quindi conoscere il cambiamento relativo è sufficiente. Ho messo un punto di riferimento dove tutte le valute sono 1, sulla scala verticale il cambiamento relativo in percentuale.
Sono pronto a sostenere il logaritmo dell'argomento. Ma prima vorrei capire cosa state facendo.
Puoi spiegare senza parole generali, ma da tecnico a tecnico?
Sembra che non ci sia altro da spiegare...
Nel punto in cui si trova la linea verticale, tutte le valute sono semplicemente equiparate a USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (cioè 0,0% di variazione). Su ogni barra calcoliamo il cambiamento percentuale di ogni valuta e disegniamo un punto. Non posso mostrarvi come si calcola. Calcoliamo sulla base del requisito di ortogonalità per le valute.
Sono pronto a discutere il logaritmo.
Anch'io sono pronto a sostenere il logaritmo.
Ma "azzerare la media" sembra essere sciamanesimo, e irragionevole. E sono fortemente in disaccordo sull'individuazione di un sistema vettoriale ortogonale. Al contrario, ogni rilevamento di correlazioni stabili (o di regolarità nei cambiamenti di correlazione) è un'informazione utile e commerciabile di cui non ci si dovrebbe sbarazzare ma di cui ci si dovrebbe nutrire. Cioè, la non-ortogonalità (in questo caso particolare) è nostra amica e sostenitrice, ma non un "difetto del sistema di coordinate".
Ad ogni barra, conta di quanto è cambiata ogni valuta e traccia un punto.
Ecco perché parlavo del logaritmo dei BP dei prezzi - come una semplice transizione dai cambiamenti assoluti ai cambiamenti relativi. Ma non è questo il punto.
Calcoliamo dal requisito dell'ortogonalità delle valute.
Ho familiarità con un tale approccio nei ben noti indicatori di cluster.
Per requisiti di ortogonalità intendi la minima correlazione tra BP degli indici ottenuti?
Ho capito bene che IND_AUD / IND_USD = AUD/USD in ogni punto?
Se avete il graal, certamente non vale la pena di condividere. In caso contrario, perché non discuterne in modo sostanziale e senza il diluvio che è così amato su questa risorsa.
Al contrario - qualsiasi scoperta di correlazioni stabili (o modelli nei cambiamenti di correlazione) trovo informazioni utili e commerciabili da alimentare piuttosto che smaltire.
Non c'è modo di sbarazzarsi delle correlazioni in un sistema ortogonale. Solo sbarazzarsi delle illusioni di correlazione. Vede la correlazione di JPY e CHF a destra della linea verticale? Poi il commercio, nessuno ti impedisce di farlo.
Ma "azzerare la media" sembra essere uno sciamanesimo, e anche poco saggio.
Prologaritmo GOLD/USD e EUR/USD. Come possiamo confrontare ulteriormente i BP ottenuti senza azzerare la media?
E sono fortemente in disaccordo sul sistema vettoriale ortogonale. Al contrario, considero qualsiasi rilevamento di correlazioni stabili (o regolarità nei cambiamenti di correlazione) come un'informazione utile e negoziabile che dovrebbe essere sfruttata piuttosto che eliminata. Cioè, la non-ortogonalità (in questo caso particolare) è nostra amica e sostenitrice, ma non un "difetto del sistema di coordinate".
Ho capito bene che IND_AUD / IND_USD = AUD/USD in ogni punto?
Esattamente, salvo piccole deviazioni dovute agli spread e al rumore digitale.
Non un graal, ma qualcosa vicino al limite dell'analisi tecnica. Ho intenzione di fare un robot con questo, filtri digitali e alcune altre cose.