Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 29
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Esattamente, a parte piccole variazioni dovute agli spread e al rumore digitale.
Allora perché non prendere IND_AUD = AUDUSD, e IND_USD = {1} - costante.
Perché allora non sarà chiaro perché dovremmo inventare gli indici, per equipararli poi alle coppie di valute.
E qui non ci sarà ortogonalità.
Ci sono tali indici che IND_AUD/IND_USD non è uguale a AUDUSD? Allora cosa fare con tali indici, come usarli?
Ci sono tali indici che IND_AUD/IND_USD non è uguale a AUDUSD? Allora cosa fare con tali indici, come usarli?
Per esempio, EURX / USDX!= EUR / USD.
Parlami della condizione di ortogonalità.
Per esempio, EURX / USDX!= EUR / USD.
Parlaci della condizione di ortogonalità.
Che buona idea... Non sapevo di un tale indice dell'euro.
È difficile parlare della condizione di ortogonalità senza una formula. Quando gli indici sono ortogonali, è possibile dire se EURUSD è cresciuto a spese di EUR, USD o entrambi. Quando gli indici non sono ortogonali, non possiamo dire nulla del genere, crea solo più confusione.
Non posso fare uno zero assoluto. Il più vicino allo zero che posso ottenere dai dati disponibili.
Poiché Ind_XXX / Ind_YYYY = XXX / YYYY, tutto si riduce a trovare un solo VR ZZZ/USD: Ind_EUR = EUR/ZZZZZZ, Ind_AUD = AUD/ZZZ, Ind_GBP = GBP/ZZZ, ecc. Allora l'uguaglianza Ind_XXX / Ind_YYYY = XXX / YYYY sarà sempre soddisfatta.
Ovviamente, il BP di ZZZ/USD può essere qualsiasi cosa, sia SB che costante (non zero).
Si scopre che gli indici(ZZZZ-major) ottenuti in questo modo hanno la più bassa correlazione possibile.
L'interpretazione matematica di questo appare così:
C'è un tale Nuovo BP che se viene aggiunto ai BP originali, i BP risultanti avranno una correlazione minima possibile.
È possibile confrontare la correlazione reciproca per:
Esattamente, eccetto le piccole deviazioni dovute agli spread e al rumore digitale.
Non proprio un graal, ma qualcosa che si avvicina ai limiti dell'analisi tecnica. Ho intenzione di fare un robot con questo, filtri digitali e altre cose.
L'analisi multivaluta Tick permette un inserimento più accurato e una maggiore frequenza delle transazioni. (ma bisogna programmare molto e gestire correttamente le zecche....-emorragia anche se utile).
E qual è la frequenza di accordi di una coppia al giorno (due, tre o più) in media nel vostro caso (nel vostro metodo di analisi) se non usa tick ma minuti?
L'interpretazione matematica di questo è la seguente:
C'è un tale Nuovo BP che se viene aggiunto ai BP originali, i BP risultanti avranno la più bassa correlazione possibile.
Non ho introdotto un concetto come VP ZZZZ, tutti i calcoli sono fatti "al volo" per ogni barra. Ma in generale, tutto è corretto.