Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 25
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho fatto un M1 ticks unloader con smoothing secondo le mie formule - chiaramente c'è una correlazione tra le coppie, ma a che ora e per quanto tempo
X - la coppia si stava muovendo verso l'alto, O - la coppia si stava muovendo verso il basso - non c'è stato alcun cambiamento dalla chiusura della barra precedente (può essere considerata come la lettura precedente), ora GMT+2
EURUSD e EURJPY si muovono insieme molto spesso
EURUSD e EURJPY vedono un movimento congiunto molto spesso
Ho scritto ieri un Expert Advisor, se una candela EURUSD e USDJPY ha chiuso al ribasso (movimento congiunto), allora all'apertura della candela successiva vendiamo EURJPY.
Ho perso un sacco di soldi :((((
Ho scritto un esperto ieri, se una candela EURUSD e USDJPY ha chiuso più in basso (mossa congiunta), allora vendi EURJPY all'apertura della prossima candela.
Sto perdendo soldi :(((.
Ho scritto un esperto ieri, se una candela EURUSD e USDJPY ha chiuso più in basso (mossa congiunta), allora vendi EURJPY all'apertura della prossima candela.
Sto perdendo soldi :(
No, il principio è diverso qui - mentre il mio Expert Advisor vede il movimento congiunto online sulla barra zero, il tick collector lo scrive semplicemente nel file alla chiusura di M1
Penso che dovrei fare un'apertura su una barra aperta e non su EUROBAX perché ha troppo rumore, funziona molto meglio su Aussie, penso che estenderò la mia ricerca al USD un po' più tardi
E cosa volevi guadagnare aprendo una posizione basata su una singola candela che ha chiuso al ribasso...
corretto da
E cosa vuoi ottenere quando scrivi un EA? Profitto? No, volevo solo controllare quanto è inerziale il mercato. E ho analizzato non una candela, ma due, o meglio una candela alla volta, ma su due coppie. Cioè la condizione di vendita dello yen contro il dollaro e la caduta dell'euro contro il dollaro sulla candela precedente. Naturalmente, l'Expert Advisor non è stato scritto per 15 grafici.
Scusate l'offtop, qualcuno può suggerire un indicatore di indice valutario che abbia l'oro? E ce n'è uno, perché le valute + i cuscinetti d'oro non sembrano essere sufficienti...
Ne ho visto uno modificato da Semsemic da qualche parte qui, dove nzd è stato sostituito con l'oro. Ma in linea di principio non è un problema aggiungere più di 8 strumenti. Certo, ci sono 8 buffer mappati, ma nessuno vieta di contarli, tenendo conto di 2 o 3 dozzine di altri strumenti. Ho riscritto CCFp in generale per me - qualsiasi numero di strumenti arbitrari (non necessariamente Forex).
Grazie, è la direzione che sto seguendo))
Qual è la formula corretta per calcolare l'indice di valuta? Come calcolare correttamente gli indici USD e EUR per vedere il movimento in relazione ad essi?
Ho provato Indexes_v8L, ma mostra gli stessi grafici, penso che sia sbagliato.
Quindi qual è il problema - basta scaricare i tick usando una formula e vedere se corrispondono alle quotazioni del terminale o no
Grazie, è lì che sto andando ))
Qual è la formula corretta per calcolare l'indice di valuta? Come calcolare correttamente gli indici USD e EUR per vedere il movimento in relazione ad essi?
Ho provato a rifare Indexes_v8L, ma mostra gli stessi grafici, non credo sia giusto.
http://www.forexltd.ru/ru/study/dollarindex/
http://www.spekulant.ru/archive/Indeks_dollara_rasschitat_ili_ugadat.html
Cercherò di delineare la mia visione della costruzione degli indici. Tuttavia dubito che sia un indice, ma qualcosa di molto vicino a questo concetto.
Questa domanda si pone periodicamente su un forum, cercherò di esporre un approccio a questa domanda dal punto di vista del test statistico delle ipotesi.
Quindi prendiamo i dati del 28.06.2010
EURUSD(Apertura=1,23781, Chiusura=1,22803, Delta=0,00978)
In altre parole, EURUSD è cresciuto di 978 punti in un giorno.
(simbolo (1) - crescita, (-1) - calo, (0) - invariato)
Formare un gruppo completo di ipotesi (H)
H0: EUR=0 USD=0 (invariato)
H1: EUR=0 USD=1 (EUR non è cambiato USD è salito, ecc.)
N2: EUR=0 USD=-1
N3: EUR=1 USD=0
N4: EUR=1 USD=1
N5: EUR=1 USD=-1
N6: EUR=-1 USD=0
N7: EUR=1 USD=1
N8: EUR=-1 USD=-1
Poiché il tasso di cambio è aumentato, possiamo rifiutare alcune delle ipotesi, e le ipotesi rimangono
N3: EUR=1 USD=0
H4: EUR=1 USD=1 (entrambi sono saliti, ma USD è salito meno)
N5: EUR=1 USD=-1
H8: EUR=1 USD=-1 (entrambi stanno scendendo, ma il dollaro sta scendendo più velocemente)
Rimanendo nello spazio bidimensionale EURUSD non possiamo dare alcuna preferenza a nessuna di queste 4 ipotesi, dobbiamo analizzare altri tassi di cambio. Ma una volta che ci spostiamo nello spazio N-dimensionale l'ipotesi diventa più complessa, non dobbiamo dimenticarcene.
Se prendiamo N valute, allora H avrà questo aspetto
N0: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 .....
N1: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=1 .....
ecc.
Risolvere un problema a testa alta - testare l'ipotesi Н0 contro l'ipotesi Н15 incontra difficoltà matematiche (ho fallito), in statistica si chiama test d'ipotesi complesso contro complesso (a scelta multipla). In uno dei libri ho trovato le seguenti raccomandazioni. Provate a testare l'ipotesi semplice contro l'ipotesi complessa, non è sempre possibile farlo, ma nel nostro caso funziona.
Cioè dovremmo testare la semplice ipotesi
H0: EUR=1
contro l'ipotesi complessa
N1: USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0.....
In questa formulazione è possibile risolvere, è necessario impostare le probabilità di errore di primo e secondo tipo e scegliere un criterio (massima verosimiglianza, osservatore ideale...). E con una certa probabilità l'ipotesi H0 viene accettata o rifiutata, e così per tutte le valute.
Cosa ne ricaviamo?
Fondamentalmente, non dà molto, possiamo effettivamente determinare che il movimento è condizionato, diciamo, il lunedì AUD e con una certa probabilità, non molto alta. Altre ipotesi hanno una probabilità ancora più bassa. Possiamo solo supporre che la caduta del AUD continuerà - a volte questo funziona, a volte no, ha funzionato martedì (potrebbe non averlo fatto).
La mia opinione è che questo darà una probabilità leggermente più alta di un risultato commerciale, non 0,5, è leggermente meglio di niente (0,5 è lo spread).
Rispondendo all'autore del thread, circa l'assurdità dell'analisi multivaluta, e la costruzione di indici. Vorrei dire che non vedo nulla di sbagliato o ridicolo qui. Ha il suo posto, e se questo approccio dà anche un minimo vantaggio, bisogna usarlo. L'approccio sopra descritto all'analisi multivalutaria non è l'unico, ce ne sono molti ... e rifiutarli tutti è un po' presuntuoso ...