[Matematica pura, fisica, chimica, ecc.: problemi di allenamento del cervello non legati in alcun modo al commercio - pagina 387
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Non aveva Mt4 e MQL... E il forum.
;)
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Permettetemi di intervenire un po' con il vostro permesso. Il calcolo dell'indice di Hurst è ben descritto da Shiryaev e da un punto di vista artistico, non aveva a che fare con il "Nilo" in quanto tale, ma con gli affluenti del Nilo (incrementi, cioè ciò che forma il processo chiamato - Nilo). Dove stavo andando con questo? Ah, non importa - questa è una digressione lirica in generale.
Calcolare l'esponente di Hearst con il metodo dello spread è inutile, è molto rozzo e la stima esce con un bias molto grande (circa 20-30% di errore - facile). Ci sono due buoni metodi:
Permettetemi di intervenire un po', con il vostro permesso. Il calcolo dell'indice di Hurst è ben descritto da Shiryaev e da un punto di vista artistico, non si è occupato del "Nilo" in quanto tale, ma degli affluenti del Nilo (affluenti, cioè ciò che forma il processo chiamato Nilo). Dove stavo andando con questo? Ah, non importa - questa è una digressione lirica in generale.
Calcolare l'esponente di Hearst con il metodo dello spread è inutile, è molto rozzo e la stima esce con un bias molto grande (circa 20-30% di errore - facile). Ci sono due buoni metodi:
Hai provato tu stesso questi metodi, ti danno qualche risultato? Particolarmente interessante, naturalmente, è ciò che funziona a livello locale.
Faccio analisi frattale da molto tempo e ho provato molte cose. Sfortunatamente, un virus ha rovinato la maggior parte del materiale, ma ho smesso di arrabbiarmi. Un giorno mi rimetterò in sesto - e ripeterò le conquiste più preziose :o) Il metodo di Wittle l'ho anche convertito in MathCAD, e il metodo basato sulle wavelet è implementato in MathLab, dove l'ho studiato.
Solo, perché avete bisogno di questo indicatore? Ha una proprietà predittiva molto vaga (). Cioè, anche il valore esatto calcolato di 0,8 (anche con l'intervallo di confidenza) non vi dirà nulla sulla "tendenza" che durerà e quanti conteggi questa condizione rimarrà la stessa, e non risponderà alla domanda principale - dove si muoverà la tendenza. Inoltre, questo indicatore calcolato utilizzando serie storiche dimostra solo "la propensione" e anche un processo con tendenza può davvero mostrare un comportamento diverso da quello previsto (accadrà e basta) e, ciò che è più deludente, "non può essere falsificato".
Per una stima significativa la probabilità è necessaria, e significa che dovremmo considerare la citazione come un multifrattale e costruire uno "spettro di singolarità".
E una caratteristica del tutto sgradevole è la dipendenza, letteralmente, "catastrofica" dalla lunghezza del campione.
Diamine, è Hurst che striscia regolarmente sul forum. Forse qualcuno può spiegarmi che valore predittivo ha?
in effetti - nessuno. L'hai preso? :о) Ma è utile per modellare i processi.
ADDENDUM: l'unico valore pratico difficile da automatizzare è l'analisi della forma del grafico in coordinate log-logiche. Si può dire chiaramente quale parte della serie corrisponde a una legge di potenza, e si può "formalmente" inserire un valore di "lunghezza di memoria". E questo è prezioso. Altrimenti iniziano a contare le regressioni, e spesso in posti dove non ha senso(a volte, beh, il comportamento degli incrementi non corrisponde alla legge di potenza, come il forex).
Farnsworth:
E una caratteristica del tutto sgradevole è la dipendenza, letteralmente, "catastrofica" dalla lunghezza del campione.
Sì, la definizione della lunghezza del campione sembra essere il punto chiave nella grande maggioranza degli approcci.
Multifrattali - hmmm. forse, sembra esserci un'indicazione che questo concetto sia più adeguato, e così l'autorità di Mandelbrot.
Sì, la definizione della lunghezza del campione sembra essere il punto chiave nella grande maggioranza degli approcci.
Multifrattali - hmmm. forse, sembra esserci un'indicazione che questo concetto sia più adeguato, e così l'autorità di Mandelbrot.
Maledizione, questo Hurst striscia regolarmente sul forum. Forse qualcuno può spiegarmi che valore predittivo ha?
=0,5 vagabondaggio casuale nel rumore.
<0,5 è ancora peggio - il rumore vaga a caso :)
>0,5 c'è speranza sulla memoria...
>0,79 è naturalmente naturale
Per essere onesti - non capisco cosa stai facendo e qual è il punto di tutto questo?