L'analisi classica "non funziona"? - pagina 8
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Откуда такая классификация прогрессивности взялась? Разворот в сторону от развития имеющегося, ввиду непонимания процессов - прогресс?!
Al contrario, in vista della comprensione
E poi sembra che parli da solo.
Avreste anche potuto chiamare "benzokrivopil" uno qualsiasi dei CTA esistenti se foste nati un numero corrispondente di anni prima
Helen, è possibile mostrare qualche trade, dalla storia, o solo uno virtuale sui dati attuali con giustificazione basata sul CTA. Tipo: vale la pena comprare l'Aussie di più ora perché Demark questo, RSI quello...? Forse, è troppo chiedere, ma non sto cercando di estrarre alcun segreto, che tipo di segreti ci sono nell'analisi classica, quando tutto è nei libri? Dato che hai iniziato un thread del genere, forse puoi trovare il tempo per un piccolo esempio, dimostrando i tuoi argomenti.
Sì, è possibile, in generale.
Coppia - libbra. М30. Il motivo per aprire Sell trade: il prezzo è sulla linea di tendenza (per comodità ho lasciato i puntini), vicino al primo livello pivot, vicino alla media a 30 giorni (blu), ipercomprato da JPSX e RSI (21), deivers da 4H (RSI, OsMA della norma).), 4H "Egitto" giù, 1H "Egitto" prezzo dietro MA90, e la luce MA non tirato su (possibile rimbalzo). Un altro fattore di osservazioni personali: molto spesso su questa coppia un giocatore forte fa degli stop sopra il massimo precedente (147.212) e naturalmente, quando fissa il profitto, lascia la coppia, cioè smette di lavorarci (fino alla prossima situazione simile). Il fattore di "abitudine del mercato": la vicinanza del tempo di inversione frequente in Asia (circa 5:00 ora di Mosca), se nella prima metà il mercato asiatico ha sostenuto la direzione del giorno precedente.
Il rischio è stato considerato giustificato. Decisione di fare un'operazione supplementare: vendere da 147,08 (aperto in anticipo) con lo stesso lotto del precedente prima del pivot (assicurazione), la prima operazione dovrebbe essere lasciata fino al blocco delle notizie sull'Europa (se l'Asia inverte, si muoverà spesso prima di quel momento). L'affare è chiuso da TP.
Questo sembra essere tutto...
Qualsiasi Expert Advisor realizzato sulla base di un indicatore classico (non importa quale), dopo l'ottimizzazione su un certo timeframe darà risultati positivi. Poi conduciamo un test in avanti su un altro timeframe con parametri migliori: parametri dell'indicatore, TP e SL, il numero di posizioni aperte simultaneamente, ecc. Come risultato otteniamo una perdita o risultati più o meno positivi. Abbiamo impostato i risultati positivi per il trading reale. Dopo un po' di tempo notiamo che il sistema inizia a fallire. Poi diciamo una frase intelligente: "Il mercato è cambiato.
L'ottimizzazione degli Expert Advisors è chiamata da molti "adattamento della storia". Victor, chiama l'ottimizzazione un adattamento alle condizioni del mercato. L'essenza non cambia dal nome. Cerchiamo i migliori risultati positivi secondo i nostri criteri di valutazione. Quando si esegue il forward testing, cambiamo artificialmente le condizioni di mercato e cancelliamo la correlazione con il periodo di ottimizzazione, quindi i risultati positivi ottenuti sono un nuovo adattamento al mercato. Poi mettiamo l'Expert Advisor sul conto e interrompiamo artificialmente la connessione con il periodo di test precedente. Forziamo nuovamente l'Expert Advisor ad adattarsi alle nuove condizioni, ma non abbiamo la possibilità di selezionare il risultato migliore.
Per esempio, apriamo una posizione in base al segnale dell'indicatore, impostiamo SL e TP. Entriamo nel mercato con una sola operazione. Aspettiamo quando lo SL o il TP scatterà. Durante questo periodo, l'indicatore può emettere più di un segnale di entrata. L'affare è chiuso, aspettiamo un nuovo segnale dall'indicatore, ecc. Quando si ottimizza, troviamo risultati positivi di tali azioni.
Ma funzionerà in futuro? Conduciamo un test in avanti utilizzando l'orizzonte temporale allungato. La relazione non è rotta. Confrontiamo i risultati ottenuti con quelli dell'ottimizzazione. I criteri di valutazione sono diversi. Per esempio, (Pt - Ro) / Pt, dove Pt è un profitto durante il test, Ro è un profitto durante l'ottimizzazione, Pt è il drawdown massimo durante il test.
Ora abilita correttamente l'Expert Advisor, cioè prima di abilitare l'Expert Advisor, esegui un test utilizzando il periodo di tempo che coincide con il punto di inizio dell'ottimizzazione fino al momento attuale. Se l'ultimo trade è stato chiuso con la forza, l'Expert Advisor dovrebbe iniziare a lavorare ad una rottura dei livelli SL o TP.
Questo è tutto. Ora abbiamo solo bisogno di controllare l'EA fino a quando il criterio che limita le perdite è soddisfatto: drawdown, numero continuo di posizioni perdenti, ecc. Se il criterio è soddisfatto, allora sostituiamo i nuovi parametri, dando i migliori risultati al momento. Se no, allora "Il mercato è cambiato" :)
kharko, vuoi che ti dia un consulente che non perde soldi in nessun periodo? Non solo, ma fa anche soldi, il bastardo :) Solo i buoni vecchi indici e niente di più. Si usa solo la conoscenza di alcuni processi di mercato...
Beh, forse è un'affermazione forte che in qualsiasi periodo... Gareggia dal 01.01. ogni anno dal 1998. Da giugno anche...
Solo sotto giuramento di non proliferazione... Non c'è altro modo...
kharko, хотите подарю советничка, который не сливает в любой период? Мало того, ещё и зарабатывает, подлец :) Только старые, добрые индюки и ничего более. Используется только знание некоторых рыночных процессов...
Ну, может сильно сказано, что не сливает и зарабатывает... Гоняла от 01.01. каждого года, начиная с 1998. С июня тоже...
Только под клятву нераспространения... Иначе никак...
Non rifiuterò un regalo).
Non vendo né distribuisco EAs. Li faccio su ordinazione.
Советники не продаю и не распространяю. Делаю на заказ.
Quindi lo fai gratis? :))
se non stai vendendo... ))))
Quindi lo fai gratis? :))
se non stai vendendo... ))))
Qual è il problema? Alcuni affittano anche i loro consiglieri! :)
I parametri non sembrano essere stati scritti. Coppia: GBPYEN, TF-M30. In termini di prezzi di apertura. In ordine: 0,1 / 26 / 26 / 0 / 0 / 10 / 20 / 1 / 1 / 9800 / 27400 / 1440. Deposito - 10.000,0. TP e SL sono dati per cinque cifre. I parametri degli indicatori segreti non sono ottimizzati, sono presi, in generale, "dal nulla".
Non direi di no a un regalo).
Dibattito. Scrivete se l'Expert Advisor usa il Classic TA, o il Classic Overdrive :), o forse qualche "moderno" o, per esempio, "barocco TA" ;).
(Preferisco l'impero :) )
Come opzione attribuzione al "classico" - la data della prima pubblicazione dell'algoritmo :).
SZY. Signori e signore, di cosa state discutendo? Prima definisci i termini.
E l'essenza stessa della disputa... Per esempio, se sei un principiante, inizi un avversario reale e inizi un avversario reale).
SZU. (Prima di essere accusato di modificare i tuoi post con una data posteriore).
Si scopre che NON 13 e/o NON 8 non è più un classico.
E Fourier con la "loro" decomposizione :) ha vissuto molto prima.
Notus rex nova lex
:)