Corsi crossover: come si formano? - pagina 7

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wise >>:
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


А это как считается?! Должно быть -2 в первой строчке и -3 во второй. То есть, ловить нечего.

-1 è la differenza tra 1,4523 e 1,4524 cioè tra BID,1 è il contrario. ASK sono uguali come spread diversi.

Scusa se non sono stato chiaro.

 
zhuki >>:

-1 это разница между 1.4523 и 1.4524 т.е между BID,1 это наоборот . ASK равны т.к. разные спреды.

Beh, questo è il massimo a cui sono arrivato. Quindi non si tiene conto dello spread. E provate a contare che in una casa di intermediazione si compra e in un'altra si vende. E quale sarà la differenza in pip di una tale operazione? Se è positivo, allora ha senso condurlo, e poi aspettare che la differenza sia positiva o uguale a zero. Poi fisserete il vostro profitto.


EURUSD; 1,4523; 1,4526; 2
EURUSD; 1,4528; 1,4530; -7


Hai comprato a 1,4526 e venduto a 1,4528, aspettando...


EURUSD; 1,4535; 1,4538; -5
EURUSD; 1,4533; 1,4535; 0


Chiudiamo entrambe le posizioni a 1,4535. Otteniamo +9 nel primo DC e -7 nell'altro, cioè abbiamo fissato i nostri 2 punti di divergenza.
 
wise >>:

Ну, я примерно так и понял. То есть, Вы спред не учитываете. А попробуйте считать так, что в одном ДЦ вы покупаете, а в другом продаете. И какая разница в пунктах от такой операции будет. Если положительная, то есть смысл ее проводить, а потом ждать чтобы в противоположную сторону была положительная или равная нулю разница. Тогда, Вы зафиксируете свою прибыль.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


Купили по 1.4526, а продали по 1.4528, ждем...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Закрываем обе позы по 1.4535. Получаем +9 в первом ДЦ и -7 в другом, то есть, зафиксировали свои 2 пункта расхождения.

È così in quella tabella che era in forma di JPG.There tutto è preso in considerazione e a volte si apre quasi zero sul profitto totale sulla somma di due DT.

Hai chiesto delle citazioni e te le ho date come csv.

 
wise >>:

Так что, а на реальных счетах кто-то наарбитражил 10k? Или там тоже была ловля спайков?

Gli arbitri (non la cattura dei picchi) facevano sicuramente meno di 100K. Era consapevole di questo più di un anno fa.

Molto spesso, oltre ai filtri, le società di intermediazione applicavano turni di quotazione. Non si può spostare molto perché tutte le società di intermediazione (quelle grandi) erano consapevoli dell'arbitraggio, che hanno rapidamente utilizzato questa divergenza di prezzi. Circa un anno fa quasi tutte le società di brokeraggio hanno iniziato a modificare fortemente i loro flussi di quotazione, i turni non sono quasi utilizzati, ma le situazioni di arbitraggio sono certamente create senza di loro. Esattamente come sulle piattaforme interbancarie. È diventato molto più difficile "tirare fuori" le situazioni, ma ci sono e permettono di guadagnare somme relativamente piccole (fino a 10K).

Non l'ho mai fatto io, perché sono interessato a risultati più sostanziali.

Ora i trader di arbitraggio competenti lavorano con coppie sintetiche (come in Trade-Arbitrage), questo dà molto più effetto che lavorare direttamente (confrontare e scambiare) con coppie realmente scambiate.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Очень частно помимо фильтров ДЦ применяли сдвиг котировок. Сдвигать сильно было нельзя, т.к. все ДЦ (крупные) в курсе присутствия арбитражников, быстро пользующихся подобными расхождениями цен. Около года назад почти все ДЦ стали сильно модифицировать свои потоки котировок, сдвиги почти не применяются, но арбитражные ситуации, конечно, и без них создаются. Точно также, как и на межбанковских площадках. Стало значительно сложнее "выдирать" ситуации, но они есть и позволяют зарабатывать относительно небольшие суммы (до 10К).

Сам этим никогда не занимался, поскольку интересуют более существенные результаты.

Сейчас грамотные арбитражники действуют по схеме работы через синтетические пары (как в Trade-Arbitrage), это дает гораздо больший эффект, нежели работать напрямую (сравнивать и торговать) с реальными торгуемыми парами.

Il tuo Trade-Arbitrage è un capolavoro, è lento perché è scritto in MQL.

Sono sicuro che il ritorno sarà enorme.

 
getch >>:

Арбитражники (не ловля спайков) сделали под 100К точно. Был в курсе этого больше года назад.

Parole chiave -- "più di un anno fa" =(

Ora gli arbitraggisti competenti operano su uno schema di lavoro attraverso coppie sintetiche (come in Trade-Arbitrage), questo ha molto più effetto che lavorare direttamente (confrontare e scambiare) con coppie realmente scambiate.

Forse. Ne dubito però. Dovrò controllare io stesso.

 
zhuki писал(а) >>

Il tuo Trade-Arbitrage è un capolavoro, è lento perché è scritto in MQL.

Sono sicuro che il ritorno sarà fantastico.

Grazie!

Ho scritto della velocità nei commenti all'Expert Advisor:

Come l'algoritmo per la ricerca di situazioni di arbitraggio è implementato in alcune banche:

I programmatori per lo più di mech-mat e dipartimenti simili implementano questo algoritmo a testa alta - manipolando (soprattutto moltiplicando) grandi matrici. Le GPU (molto popolari nel trading con le grandi aziende) gestiscono questo tipo di azioni più velocemente. CUDA su Nvidia Tesla è usato più spesso.

In generale, tutto è scritto a capo, ma in CUDA C++. La velocità di una tale soluzione è elevata.

Come è implementato l'algoritmo per la ricerca di situazioni di arbitraggio in Trade-Arbitrage.mq4 :

MQL4 è più lento di C++ di circa 20 volte, più lento di CUDA di centinaia o migliaia di volte. Ma Trade-Arbitrage.mq4 non è scritto direttamente - l'algoritmo è ottimizzato. A causa di questo la velocità di calcolo è superiore a 100Hz.

 
Swan >>:

imho должно быть фсё проще.

например: EURCAD/USDCAD=EURUSD или EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

в формуле нада использовать одинаковые цены. таки всегда думал, что беруться цены Bid)

точнее оказалось (Ask+Bid)/2 или Sqrt(Ask*Bid).

Non è sempre così. Sì, se le croci devono essere moltiplicate, allora vanno bene entrambe le offerte o entrambe le richieste. E se li si divide, sono diversi.

Sì, ho avuto l'idea di usare il prezzo medio indicativo, ma non l'ho ancora controllato. E la differenza tra le medie aritmetiche e geometriche è molto piccola, infatti sono la stessa cosa.

 
zhuki >>:

Ваш Trade-Arbitrage просто шедевр,у него один недостаток он медленно работает потому что написан на MQL.Его надо на что нибудь другое переписать и добавить ещё 3-4 разных ДЦ.

Уверен выхлоп будет огромный.


Anch'io non ho dubbi che le uscite saranno enormi...

da alcuni DC. :)

 
Mathemat >>:

Дык не всегда так это на самом деле. Да, если кроссы умножать надо, то оба бида или оба аска пойдут. А если делить - то разные.

Да, была мыслишка воспользоваться средней индикативной ценой, но пока не проверил. А разница между средними арифметическим и геометрическим совсем мала, по сути это одно и то же.

EURCAD=USDCAD*EURUSD, quale prezzo dovrei prendere? :)


Fatto un semplice indicatore. stamperà la differenza tra EURUSD e EURCAD/USDCAD in "vecchi" pip.

Si prende il prezzo medio aritmetico.

#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
double 
EURUSD_Bid=MarketInfo("EURUSD",MODE_BID),
USDCAD_Bid=MarketInfo("USDCAD",MODE_BID),
EURCAD_Bid=MarketInfo("EURCAD",MODE_BID),
EURUSD_Ask=MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK),
USDCAD_Ask=MarketInfo("USDCAD",MODE_ASK),
EURCAD_Ask=MarketInfo("EURCAD",MODE_ASK);

double
EURUSD=( EURUSD_Bid+ EURUSD_Ask)/2,
USDCAD=( USDCAD_Bid+ USDCAD_Ask)/2,
EURCAD=( EURCAD_Bid+ EURCAD_Ask)/2;

if( USDCAD!=0.0)
Print(10000*( EURUSD- EURCAD/ USDCAD));

  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

la differenza è meno di un pip in entrambe le direzioni ed è abbastanza preciso.

1234567891011121314
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