Corsi crossover: come si formano? - pagina 3

[Alexander Sevastyanov]

RomanS писал(а) >>

Penso che il tasso di incrocio non sia stato introdotto da nessuna parte, esiste semplicemente come le altre coppie.

Esattamente.

Solo il tasso di cambio è mantenuto dagli arbitraggisti entro limiti rigidi.

Non appena si discosta dell'importo al quale possiamo trarre profitto dalla differenza, apriamo posizioni di arbitraggio e mettiamo in ordine le croci.

[Роман]

goldtrader >>:

Именно.

Только курс кроссов поддерживается арбитражёрами в жёстких рамках.

Как только он отклоняется на величину, при которой можно извлечь прибыль из разности, открывают арибитражные позиции и приводят кроссы в порядок.

Esattamente.

Solo a volte, a causa di forti movimenti trasversali, è il contrario.

Non appena i tassi incrociati si discostano della quantità in cui si può trarre profitto dalla differenza, si aprono posizioni di arbitraggio e si mettono in ordine le principali coppie di valute.

:))

[Роман]

Ma è vero che questo è molto più raro e accidentale, ma non è un'eccezione.

[Sceptic Philozoff]

Comunque, sono confuso su queste croci. Non voglio nemmeno più postare i miei calcoli. È troppo complicato, le citazioni nel cubo appaiono quando si contano le correzioni :)

Quando si stabilizzerà nella mia testa, scriverò un seguito, se qualcuno è interessato.

[Sergey Kovalyov]

Non è chiaro quali siano gli obiettivi, ma i calcoli sono dubbi. I prezzi dei cross dovrebbero essere calcolati su base momentanea (quasi sincrona). Un esempio per EURAUD è nell'allegato. Dovrebbe essere eseguito sul grafico EURAUD. Il risultato viene scritto sullo schermo e nel registro. Dovrebbe essere facile da capire. Spero che questo aiuti a districare le cose.

[Igor Malcev]

wise >>:
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.

Aggiungerò anche i miei tre centesimi visto che ho lavorato su questo problema e sono arrivato ad alcune conclusioni.

Nelle citazioni fornite da DC^(cucina) è impossibile calcolare un tasso di croce "preciso" a causa dei filtri utilizzati ritardi.

[oleg]

Piccioli писал(а) >>

Diciamo....

abbiamo un conto in USD

compriamo 100 canadesi a 1,03171+3p = 1,03201

di conseguenza, spenderemo (1/1.03201)*100 = 96.898 USD

per 100 canadesi compreremo euro a 1,48785+7p = 1,48855

quindi abbiamo (1/1,48855)*100 = 67,17947 euro

ora vendiamo questi euro al tasso attuale di 1,44245 e otteniamo 96,903 USD

Così abbiamo meno di 0,5 centesimi per ogni 100 dollari.

Se il cross spread fosse stato più basso, avremmo guadagnato qualcosa.

E il punto non è nemmeno che l'arbitraggio non è redditizio, ma la diffusione delle croci sarà sempre tale che l'arbitraggio non è redditizio.

[Sceptic Philozoff]

Saggio, grazie. Niente di particolarmente complicato all'interno, tutto è chiaro.

Ma questo non era lo scopo del thread. Ero solo curioso di conoscere i modelli che regolano i tassi di incrocio e gli spread. Sono in realtà abbastanza equilibrati, poiché ci sono molte interconnessioni e vincoli tra di loro. Da un lato, questi vincoli sono costruiti in modo da privarci delle opportunità di arbitraggio nella stragrande maggioranza dei casi, e dall'altro lato, le opportunità di arbitraggio a volte saltano fuori, il che mostra la linea piuttosto sottile che un DC deve percorrere per sviluppare il suo business con successo.

Ecco la domanda più semplice: perché lo spread su USDNOK è così grande, e su Kiwi è così piccolo?

[Sergey Kovalyov]

Mathemat >>:

wise, спасибо. Ничего особо сложного внутри вроде нет, все понятно.

Но цель ветки была несколько не в этом. Мне просто стало любопытно, какие закономерности управляют курсами и спредами кроссов. На самом деле они довольно тонко сбалансированы, т.к. между ними есть множество взаимосвязей и ограничений. С одной стороны, эти ограничения построены так,

чтобы в подавляющем числе случаев лишить нас возможностей арбитража, а с другой - возможности арбитража иногда все же выскакивают, что говорит о довольно тонкой грани, которую ДЦ должен выдерживать, чтобы его бизнес развивался успешно.

Da arbitraggi e bilanciati. Quelli che non si preoccupano dei DC e che hanno una buona attrezzatura tecnica.

Ecco una semplice domanda: perché lo spread USDNOK è così grande e lo spread Kiwi così piccolo?

Il Kiwi è molto più liquido, ovviamente. Cosa c'entra questo con le croci?

[[Eliminato]]

L'argomento è piuttosto battuto:

Monitoring-Spread - grafico sintetico con monitoraggio della sua diffusione.

Trade-Arbitrage - statistiche e trading di arbitraggio.