Corsi crossover: come si formano? - pagina 2
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Non ancora, Sergei. Non sono stato interessato all'arbitraggio fino ad ora, e non lo sono nemmeno adesso. Non sembra essere il nostro campo.
2 joo: Certo, l'arbitrato a volte è tecnicamente possibile. Questo era solo un esempio.
2 Rischio: non so come. Mostratemi come farlo correttamente, vi sarei grato per la scienza.
Si prende la domanda dalla coppia al numeratore, l'offerta dalla coppia nel segno, si divide e si ottiene il tasso incrociato di domanda. Sicuramente sarà meglio di quello reale, perché anche le società di intermediazione sono affamate.
L'arbitraggio è impossibile in pratica e ancora di più in teoria.
Neutron, devo aver fatto un casino qui, dimenticando che i punti di spread sono tutt'altro che sempre legati al quid. Cioè, probabilmente ho calcolato correttamente il tasso di sincronizzazione EURUSD via CAD, ma ho sbagliato il resto.
2 Rischio: la risposta non è accettata, perché non è sostanziale.
In primo luogo, era il tasso di vendita della coppia che stavo calcolando, non il tasso di acquisto. E dove e cosa conta per l'offerta o la domanda, lo capisco.
"L'arbitraggio è impossibile in pratica, tanto meno in teoria". Un'affermazione molto strana da un punto di vista logico. In secondo luogo, l'arbitrato è teoricamente possibile. Sì e anche praticamente, ma solo in alcuni luoghi e con strutture adeguate.
Vi chiedo di indicare esattamente i miei errori nel mio algoritmo di conteggio.
P.S. Ci penserò su e posterò una tabella corretta quando troverò degli errori.
Diciamo....
abbiamo un conto in USD
compriamo 100 canadesi a 1,03171+3p = 1,03201
di conseguenza, spenderemo (1/1.03201)*100 = 96.898 USD
per 100 canadesi compreremo euro a 1,48785+7p = 1,48855
quindi abbiamo (1/1,48855)*100 = 67,17947 euro
ora vendiamo questi euro al tasso attuale di 1,44245 e otteniamo 96,903 USD
Quindi abbiamo meno di 0,5 centesimi per ogni 100 dollari.
Se il cross spread fosse più basso, guadagneremmo qualcosa.
E il punto non è nemmeno che l'arbitraggio non è redditizio, ma che lo spread per i cross sarà sempre tale che l'arbitraggio non è redditizio.
2 Rischio: La risposta non è accettata perché non è sostanziale.
In primo luogo, era il tasso di vendita che stavo contando, non il tasso di acquisto.
In secondo luogo, l'arbitraggio è teoricamente possibile. Sì e anche praticamente, ma solo in alcuni luoghi e con le strutture adeguate.
Vi chiedo di indicare esattamente i miei errori nel mio algoritmo di calcolo.
Sono d'accordo, calcolare il cross bid, conoscere l'algoritmo di ask è un compito insormontabile per voi. Mi dispiace, ma non sono un insegnante di scuola media.
Questo forum mi colpisce ogni volta con la sua imbecillità.
Rischio, ho già visto i tuoi giudizi blandi su questo forum. Non ho notato nulla in loro se non pretese supercool. Non ho niente da dirvi.
Допустим....
у нас счет в USD
мы покупаем 100 канадцев по цене 1.03171+3п = 1.03201
в результате мы потратим (1/1.03201)*100 = 96.898 USD
дале за 100 канадцев мы покупаем евро по курсу 1.48785+7п = 1.48855
таким образом у нас есть (1/1.48855)*100 = 67.17947 евро
теперь эти еврики мы продаем по текущему курсу 1.44245 и получаем 96.903 USD...
Non si possono comprare canadesi per dollari da spendere in euro.
Вы не сможете купленные канадцы за долары потратить на евро.
Hai ragione, è per questo che ho scritto "Doputim" all'inizio).
Il punto è che non stiamo convertendo una valuta in un'altra, stiamo solo scambiando la differenza.
IMHO
I principi di formazione dei tassi di cross non differiscono dai principi di formazione dei tassi per le principali coppie di valute. Tutte le stesse leggi della domanda e dell'offerta.
ИМХО
Принципы формирования курсов кроссов, ни чем не отличается от принципов формирования курсов основных валютных пар. Все те же законы спроса и предложения.
Non proprio.
È quando non c'è abbastanza domanda e offerta, cioè non ci sono abbastanza transazioni dirette per convertire una valuta in un'altra, che viene introdotto il tasso incrociato.
Не совсем так.
Как раз в том случае когда не достаточно спроса и предложения, то есть нет достаточного количества прямых операций перевода одной валюты в другую и вводится кросс-курс.
Penso che il tasso di incrocio non sia introdotto da nessuna parte, esiste semplicemente come le altre coppie.
Il tasso di cambio della coppia di valute principale influenza il tasso di cross, il tasso di cross influenza la coppia principale, ecc. Naturalmente, a causa dei volumi di trading, è più probabile che la coppia di valute principale contribuisca di più, ma non sempre... Sono abbastanza sicuro che durante la crisi la caduta dell'euro e l'aumento dello yen non è stato un incidente, è stata la chiusura delle posizioni lunghe in euro, da cui i movimenti delle principali coppie di valute (IMHO).