Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 17
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...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
Lei ha certamente ragione a sottolineare il problema. Ma questo non rende le cose più facili...
Traduco quello che hai detto in termini che definiscono il sistema di interazione tra il TSO e il mercato. Analizzando la visione generale del FR, possiamo distinguere solo due stati stabili e assoluti (non relativi a nulla) del mercato - trend e flat. Tutti gli studi mostrano che la condizione principale in cui si trova il mercato è quasi sempre una condizione piatta, e solo con rare eccezioni, il mercato mostra proprietà di mandria (carattere di tendenza). Naturalmente, è possibile configurare TS per prendere profitti dallo stato principale e sperare che le parti dell'umore opposto siano abbastanza rare da causare un danno notevole alla redditività di TS. Forse sì, allora le tue preoccupazioni sono valide, ma non fatali per il TS. Altrimenti, avremmo bisogno di inventare un meccanismo per cambiare l'algoritmo TS in uno inverso (relativo alla condizione di base) poco prima del rilascio della notizia prevista. È fastidioso, ma probabilmente necessario. L'argomento deve essere esplorato.
Quindi, non vedo la necessità di abbandonare il paradigma di essere sempre sul mercato, ma sono d'accordo con la possibile necessità di "invertire" il Front End OTC prima del rilascio della notizia se è localizzato nel tempo. Se non c'è un determinismo temporale definito, allora il problema rimane quello del nervosismo dei processi di mercato. In ogni caso, senza aver completato l'identificazione del TS ottimale per il mercato stazionario e trovare la MM ottimale, espandere l'area di parametrizzazione dell'oggetto non dovrebbe essere altrimenti impantanarsi in dettagli, anche se definire.
Per esempio, se abbiamo un certo numero di segnali (supponiamo tutti redditizi), Buy, Out, Buy, Out, ecc, la proporzione di f aumenta in modo che anche il deposito aumenti, nella vostra versione f rimane costante.
P.S. . Il mio obiettivo è mostrare quanto sia facile individuare f sulla mappa.
Diciamo anche subito che
1. nessun TS è in grado di ottenere una MM diversa da zero sulla martingala (variabile casuale integrata (IC) con MM zero - in prima approssimazione analogo della serie dei prezzi) se la storia è abbastanza lunga.
Mi dispiace, se uno stop è davvero raro (50 scommesse prima di esso), 50 scommesse dietro di esso, dopo lo stop, si può andare a mercato sperando che funzioni. o altrimenti le statistiche mi mentiranno questa volta ... se no, raddoppierò il mio deposito 30 volte per un profitto di 100 pips per tutto il lotto e leva 1 a 100. e aspettare lo stop, poi di nuovo ..... . Non credo che accada in questo modo, o il sistema in quanto tale diventerà obsoleto in questo mese? non credo nemmeno io. penso che sia meglio prendere rischi per piccole fermate che prendere profitti raramente, ma per sistemi manuali, non meccanici. sono completamente d'accordo con te.
Andiamo! Prendiamolo lentamente...
Cominciamo con l'algoritmizzazione del più semplice TS arbitrario con reinvestimento del capitale f. Ricordiamo che nel nostro caso la frazione di capitale f è definita come un valore relativo e adimensionale di fondi per punto di movimento del prezzo. Supponiamo che al momento iniziale abbiamo un capitale K[0] e come risultato della prima transazione abbiamo guadagnato (perso) dal mercato h[1] punti, dove h può assumere qualsiasi valore naturale, cioè h può essere uguale a 5 punti (e abbiamo vinto la tangente) o -51 punti e abbiamo perso (restituito al mercato) 51 punti. Allora il guadagno monetario del nostro capitale come risultato della prima transazione sarà determinato da K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], può essere sia guadagno che perdita di capitale, tutto è determinato dal segno prima di h[1] e dal suo valore assoluto. Per la seconda transazione l'espressione è simile a quella già scritta: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Vi ricordo che la frazione f del capitale coinvolto nel trading è fissa. In generale, dopo i transazioni la dimensione del nostro deposito sarà determinata da K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considerando che abbiamo già un'espressione per K[i-1] possiamo sostituirla nell'ultima formula e ottenere K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Proseguendo lungo la catena otteniamo:
Abbiamo l'espressione che mostra il valore relativo dell'incremento del nostro deposito K[n] al suo valore iniziale K[n] attraverso n transazioni per un TS arbitrario che è determinato dal valore delle sue tangenti h[i]. Il simbolo P sta per il prodotto delle parentesi l'una per l'altra. Questo è tutto per ora. Il punto è che non possiamo andare oltre con l'espressione per la crescita dei depositi presentata in questa forma. Ma possiamo provare un trucco, in particolare, ricordare il fatto che i valori delle tangenti punti h[i] sono interi, e nel caso di un gran numero di transazioni possiamo sempre trovare gruppi di tangenti con lo stesso numero di punti in ogni tangente. Quindi, raggruppa i termini del prodotto in un "prodotto di pile di interesse" e approfitta del fatto che riordinando i termini del prodotto, il prodotto non cambia.
Continuerò più tardi...
Con alcune assunzioni, f può essere calcolato in questo modo:
Con alcune assunzioni f può essere calcolato in questo modo:
Alcuni ragionamenti molto strani in questo thread.
Non è il TS stesso a definire i livelli di SL e TP?
Si aspetta seriamente che qualcuno faccia questi calcoli?
Considerare un TS "arbitrario" è disconnettersi completamente dalla realtà e spostarsi in un mondo fantastico di utopie,
cosa che, in effetti, l'autore dimostra con successo.
Alcuni ragionamenti molto strani in questo thread.
Il TS stesso non definisce i livelli di SL e TP?
Considerare un TS "arbitrario" è disconnettersi completamente dalla realtà e spostarsi in un mondo fantastico di utopie,
Non impedire alla gente di divertirsi!!!!111!!!
Compagni, per favore continuate, molto interessante...
L'uso di f è il più sensato dal punto di vista pratico.
f indica quale "leva" usare per il vostro TS (reale).
Si può calcolare attraverso metodi di ottimizzazione (per esempio l'ottimizzazione di MM in un tester), o come ho scritto sopra.
L'uso di f è il più sensato dal punto di vista pratico.
f indica quale "leva" usare per il vostro TS (reale).
Puoi calcolarlo attraverso metodi di ottimizzazione (per esempio l'ottimizzazione di MM in un tester), o come ho scritto sopra.
La finzione di questa f ottimale è un adattamento delle statistiche storiche. Il rendimento del sistema non è costante. La cosa principale è il criterio del fallimento del sistema: quando eliminarlo. E questi criteri sono individuali per ogni sistema. MM dovrebbe essere un modo per guadagnare il massimo fino al momento di abbandonare il sistema o per drenare non più di una certa quantità di denaro :)