Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 16
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.Il caso TP=k*SL, dove k è una costante, è estremamente difficile, secondo me, se parliamo di distribuzioni reali, non classiche.
PS. Spero che le mie osservazioni non uccidano una discussione interessante. Dopo tutto, possiamo trattare la non-brunellicità più tardi, quando avremo una soluzione su un caso semplice.
Lasciamo per un momento l'esame dell'OTCF e rivolgiamo la nostra attenzione alle peculiarità del suo lavoro con un quoziente.
Il TS arbitrario divide la serie di prezzi (vedi figura in verde) in un insieme di segmenti senza lacune, dove ognuno dei segmenti può essere caratterizzato come "posizione aperta" e "fuori dal mercato" - "Out". La "posizione aperta", a sua volta, è suddivisa in due stati - "Sell" e "Bay":
Nella figura, i segmenti evidenziati in rosso della serie di prezzi, che sono responsabili delle posizioni di "acquisto", blu - "vendita". Chiameremo l'atto di aprire/chiudere una posizione una "transazione" e concordiamo che per ogni transazione completata, diamo una commissione alle società di brokeraggio sotto forma di spread - Sp, indipendentemente dal risultato della transazione. Il profitto che otteniamo da ogni transazione è h[i] uguale alla differenza tra i prezzi di apertura e chiusura della posizione moltiplicata per il segno (tr[i]) della posizione aperta - "-1" se è Sell e "+1" se la posizione è stata aperta come Bay. Allora il rendimento P per un TS arbitrario può essere rappresentato come segue:
Dove la somma viene effettuata per tutte le transazioni effettuate.
La logica dell'operazione arbitraria di TS è la seguente: apre una posizione se la probabilità di movimento del prezzo nella direzione selezionata supera una certa costante che differisce da zero, e chiude la posizione se la probabilità di ulteriore movimento del prezzo nella direzione selezionata diventa inferiore a questa costante. Questo è tutto.
Il compito del TS è quello di ottenere il massimo profitto possibile su una data serie di prezzi, che equivale alla massimizzazione del funzionale P ottenuto.
Cominciamo aggiungendo e sottraendo lo stesso numero dal funzionale, che ovviamente non influisce su nulla. Che questo numero sia uguale alla somma sull'asse delle ordinate di tutte le sezioni in cui il TS era in stato Out e raggruppare (usando la proprietà di additività della somma) tutte le transazioni per "Bay" e "Sell":
Non è difficile capire che otterremo nuove aree fuse di movimento unidirezionale con la commissione proporzionale al numero di transazioni prima della fusione (linea spessa) nelle aree dove c'erano transazioni consecutive co-dirette (linea sottile nella figura sottostante):
Queste sezioni unidirezionali fuse sono diventate equivalenti alle transazioni di un nuovo TS "ipotetico" che risparmia sullo spread perché lo dà solo una volta per ogni nuova transazione. La funzionalità di redditività per esso si presenta così:
Nella parte destra dell'espressione abbiamo il termine responsabile di quegli intervalli della serie dei prezzi, che la ST ha definito come Out. Dal punto di vista della logica di TC, queste parti sono caratterizzate come marting ed è inutile prevedere il movimento del prezzo su di esse, ecco perché TC preferisce non "giocare". Ma, dal punto di vista della statistica, la martingalità di una sezione implica l'inevitabile martingalità della somma di tali sezioni, che a sua volta garantisce lo zero MO della loro somma. Così possiamo sbarazzarci con certezza di questo termine riducendolo a zero, dato un numero sufficientemente grande di transazioni completate (vedi la formula, le parentesi triangolari intorno alla somma significano la procedura di mediazione). Come risultato, abbiamo un'espressione per un TS "flip", che è sempre sul mercato (il lato destro dell'ultima espressione). Per un tale TS non ha senso determinare i punti di uscita, perché coincidono con i punti di entrata nella posizione opposta.
Abbiamo ottenuto altre due proprietà fondamentali, che l'OTC avrà necessariamente:
1. Presenza costante sul mercato.
2. Tutte le operazioni sono di segno variabile.
Resta da determinare la ripartizione ottimale della serie di prezzi in punti pivot (punti di entrata/uscita), tale da massimizzare il funzionale:
Dove N è il numero completo di quotazioni, h[i] è la dimensione del payoff in punti, la somma viene eseguita per tutte le transazioni completate da 1 a n. Ricordiamo che massimizziamo il numero di punti per unità di tempo. La misura del tempo è unità di serie di prezzi. Quindi il termine 1/N appare nell'espressione.
La logica del TS arbitrario è la seguente: apre una posizione se la probabilità di movimento del prezzo nella direzione selezionata supera una certa costante che è diversa da zero, e chiude la posizione se la probabilità di movimento del prezzo nella direzione selezionata diventa inferiore a questa costante. Questo è tutto.
Il compito di OTS è quello di ottenere il massimo profitto possibile sulla serie di prezzi specificata, che è equivalente alla massimizzazione della funzione P ottenuta.
Sergey, imho, il compito, compreso OTS, sembra più completo:
ottenere il massimo profitto possibile sulla serie di prezzi data sotto la condizione di conoscenza limitata della probabilità di movimento dei prezzi nella direzione scelta, che è equivalente alla massimizzazione del funzionale P ottenuto.
Poiché solo in alcuni punti del CP avremo una previsione con un'affidabilità superiore al valore di soglia.
Che dal punto di vista "filosofico" riflette il nostro posto in relazione al mercato - in un ramo vicino si chiama un pesce pilota - cioè fortemente delimitato e di natura collaterale.
Nella scomposizione della formula, imho, i segni dovrebbero essere cambiati, perché il profitto dei trade seyl è già positivo a causa della contabilità del segno, e lo spread è sempre nel costo.
L'obiettivo di OTS è quello di ottenere il massimo profitto possibile su una data serie di prezzi, che è equivalente alla massimizzazione della funzione P risultante.
Sì, ma dati i vincoli della nostra posizione di pesce pilota rispetto al mercato degli squali
Non è difficile capire cosa otterremo nelle aree dove c'erano transazioni unidirezionali consecutive (linea sottile nella fig. sotto) - le nuove aree combinate del movimento unidirezionale con la commissione proporzionale al numero di transazioni prima del combinato (linea spessa):
Per noi questo è possibile solo sulla storia a causa delle limitazioni della nostra posizione, e ne abbiamo bisogno sul confine destro aperto.
Se questo non è il caso, allora, imho, dobbiamo cambiare la definizione del NOSTRO TS o dimostrare perché possiamo eseguire questo merge NON sulla storia.
Abbiamo altre due proprietà di base che l'OTS deve avere:
1. Presenza costante sul mercato.
2. Tutte le transazioni sono variabili.
È qui che il problema è formulato dal punto di vista dimercato-mercato-Dio.La validità di questa affermazione del problema, imho, richiede una prova.
Ricordiamo che massimizziamo il numero di punti per unità di tempo. La misura temporale è il conteggio delle serie dei prezzi.
In questa formulazione si legge come il nostro tentativo di gestire il movimento dei prezzi. Forse c'è un'altra formulazione.
Tali commenti sono nati sotto l'influenza dell'eclissi solare :)
Ma è abbastanza possibile che le ipotesi generali che hai fatto non influiscano sul risultato della risoluzione del problema matematico, allora sono valide.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
Infatti, ho supposto tanto, considerando il lavoro del TS "non ideale" - che conosce con certezza i pivot point più redditizi, ma qualsiasi altro trading sul lato destro del BP. Pertanto, la sua aggiunta è accettata come chiarimento.
Nell'espansione della formula, imho, dovremmo cambiare i segni, perché il profitto dei commerci di sigilli è già positivo a causa della contabilità del segno, e lo spread è sempre nel costo.
Giusto! Grazie Michael per un approccio così attento al materiale. Segno sbagliato.
Non ho capito bene il pesce pilota. In quale filone i pescatori giudicano i fattori che influenzano il pescato?
Per noi è possibile solo sulla storia a causa delle limitazioni della nostra posizione, e abbiamo bisogno di un confine destro aperto.
Se questo non è il caso, allora, imho, dobbiamo cambiare la definizione del NOSTRO TS o dimostrare perché possiamo produrre questa aggregazione NON sulla storia.
E cosa potrebbe allertare una mente attenta in questo caso? Stiamo guardando la storia di un TS arbitrario. Che in un modo o nell'altro ha già diviso BP in sezioni. Analizziamo e facciamo in modo che il TS non abbia bisogno di uscire dal mercato, ma aspetta il segnale per invertire la posizione. Questo è tutto. Non stiamo violando il principio di causalità in un solo luogo. Sì, siamo sul lato destro di BP e avendo ricevuto un segnale di uscita - lo ignoriamo e continuiamo a tenere la posizione, avendo ricevuto un segnale di apertura di quella opposta - invertiamo. Quali sono i dubbi? Che il segnale possa essere impreciso? Bene, questo è ciò di cui ci occupiamo per sviluppare l'algoritmo ottimale del funzionamento di TS.
Non capisco bene il pesce pilota. In quale thread i pescatori giudicano i fattori che influenzano il pescato?
La nozione di modello di relazione soggetto-oggetto è stata introdotta nella scienza. È logico determinare il posto del trader o del TS in relazione al mercato o al CR.
Imho, è l'oggetto, cioè lo schiavo, parte dipendente del modello o in un altro modo - che reagisce sulle azioni del soggetto. E questo è il presupposto principale.
Deve essere tenuto a mente per TUTTI gli ulteriori ragionamenti e ipotesi.
L'immagine del pesce pilota, che la mia memoria non mi deluda, è introdotta nel thread "Nel seguito".
Cosa c'è per allertare una mente attenta? Stiamo guardando la storia lavorativa di un TS arbitrario. Che, in un modo o nell'altro, ha già diviso BP in sezioni.
No, non l'ha fatto, ma è costantemente nello stato di necessità di prendere una decisione di trading, perché non sta analizzando la storia, ma è sul lato destro e conosce solo lo stato attuale:
- ci sono posizioni aperte?
- quali sono le previsioni?
Questo è tutto ciò che sa.
Analizziamo e verifichiamo che il TS non ha bisogno di uscire dal mercato, ma dobbiamo aspettare il segnale per invertire la posizione. Tutto. Non stiamo violando il principio di causalità in un solo luogo. Sì, siamo sul lato destro di BP e avendo ricevuto un segnale di uscita - lo ignoriamo e continuiamo a tenere la posizione, avendo ricevuto un segnale di apertura di quella opposta - invertiamo. Quali sono i dubbi? Che il segnale possa essere impreciso? Ebbene, è su questo che ci stiamo concentrando: sviluppare l'algoritmo ottimale del funzionamento di TS.
Un esempio molto semplice:
anche se la previsione per un certo tempo è sotto la soglia di affidabilità per decidere di chiudere la posizione corrente e l'entrata opposta
nulla impedisce alla CD di ritirare il TS dal trade aperto sfondando lo SL o il TP, se è valida l'assunzione del primato della CD rispetto al TS.
Quindi c'è un dilemma: dov'è la perdita maggiore:
- dal numero di spread quando non è continuamente sul mercato o
- dalle uscite "cattive" quando si ignora la soglia di credibilità della previsione di un trade aperto direzionale.
Imho, hai fatto una scelta ma non hai fornito una prova.
Ma francamente, sono più interessato alla tua reazione al mio commento nel post precedente sullo scopo dell'ottimizzazione.
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
Questa correzione ha un'altra conseguenza, dobbiamo cambiare i segni nella somma di Out per le sezioni che seguono le vendite. Cioè, invece di una coppia (Out, -Out) scrivete due (Out buy, -Out buy) e (Out sell, -Out sell) e prendete il membro con più da una coppia, da un'altra con meno. Allora non sembra esserci bisogno di un'assunzione eccezionalmente forte - che il TS determini correttamente la martingala, è sufficiente assumere la simmetria del sistema rispetto al buy-sell.
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
Ma se si considera un TS arbitrario, può "preferire non giocare" non solo in aree imprevedibili, ma anche in aree in cui il profitto/perdita, anche se non è noto, può essere abbastanza alto. Stiamo parlando, per esempio, di forti movimenti di prezzo al momento della notizia. Non credo che tali movimenti di prezzo possano essere trascurati, e ci si può sedere attraverso di loro pensando che dovrebbero fare la media fino a zero.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
Per me è difficile da capire. Forse, per ora.
No, non l'ha fatto, ma è in un costante stato di necessità di prendere una decisione di trading, perché è dalla parte giusta e conosce solo lo stato attuale:- c'è una posizione aperta? e- qual è la previsione?è tutto quello che sa .Un esempio molto semplice: anche se la previsione per un certo tempo è al di sotto della soglia di credibilità per decidere di chiudere la posizione corrente e l'entrata opposta ,nulla impedisce al CP di ritirare il TS dallo stato di trade aperto, sfondando lo SL o il TP, se è valida l'ipotesi di primato del CP rispetto al TS .
Vi ricordo che al momento consideriamo il commercio senza ordini di protezione. E in secondo luogo, consideriamo l'operazione post factum di un TS arbitrario che ha già rotto la CA secondo qualche algoritmo (non interessante per noi). E guardandolo non poniamo la questione della redditività del commercio, offriamo il modo per aumentare la redditività esistente - per rifiutare dalla condizione "OUT". Ci permette di risparmiare sullo spread in ogni caso.
Da qui il dilemma: dov'è la perdita maggiore:
- dal numero di spread quando non è continuamente sul mercato o
- dalle uscite "cattive" quando si ignora la soglia di credibilità della previsione di un trade aperto direzionale.
Imho, hai fatto una scelta, ma non hai fornito prove.
Mikhail, possiamo dire di più e più a lungo che se esprimiamo solo l'essenza del problema in una formula. E l'ho fatto. Dalla formula segue inequivocabilmente che per qualsiasi TS (anche in perdita) l'unico modo per aumentare il MO delle operazioni è abbandonare le uscite in favore dei lanci. L'unico punto che può essere considerato come tirato "per le orecchie" è, come ha sottolineato assolutamente correttamente Candid, l'obbligo di martingala nelle zone "OUT". Ma di nuovo, come Nikolay ha suggerito sopra, questo requisito può essere sostituito con uno meno rigoroso - il requisito della distribuzione simmetrica degli incrementi di prezzo in questi segmenti (intendo incrementi FR). Quest'ultima opzione è ovvia in virtù dell'uguaglianza dell'RRR MO ai CR che è zero. A proposito, il mio coinvolgimento della martingalità nella dimostrazione, si appellava più ad una tale proprietà della serie in termini della ST stessa. Per chiarire. Non ho sostenuto che la BP deve avere questa proprietà in modo rigoroso, è sufficiente che il TC non sapesse su queste trame dove la BP si muoverà su di esse. O, a pensarci bene, potrebbe anche indovinare (previsione labile), ma questa previsione dovrebbe cambiare caoticamente il segno per diverse sezioni. Poi si ritorna logicamente a ciò che Nikolay ha già espresso. In breve, sono le stesse uova - vista laterale! E ritengo che la scelta che ho fatto sia ragionata e sufficientemente provata.
Ma francamente, sono più interessato alla tua reazione al mio commento nel post precedente sullo scopo dell'ottimizzazione.
Di cosa stai parlando?
Questo emendamento ha un'altra conseguenza, dobbiamo fare un cambiamento nei segni di uscita per le trame che seguono le vendite
.Cioè, invece di una coppia (Out, -Out) scrivi due (Out buy, -Out buy) e (Out sell, -Out sell) e prendi un segno più da una coppia e un segno meno dall'altra. Allora non sembra esserci bisogno di un'assunzione eccezionalmente forte - che il TS definisca correttamente la martingala, è sufficiente assumere che il sistema sia simmetrico rispetto al buy-sell.
Grazie, Nikolay, per la tua attenzione. È davvero più conveniente. Ho già notato i meriti del suo approccio sopra.
aZtec ha scritto >>.
Ma se consideriamo un TS arbitrario, esso può "preferire non giocare" non solo in aree imprevedibili, ma anche in aree dove il profitto/perdita però non è noto, ma può essere abbastanza alto. Stiamo parlando, per esempio, di forti movimenti di prezzo al momento della notizia. Non credo che tali movimenti di prezzo possano essere trascurati e ci si possa sedere su di essi, credendo che dovrebbero dare in media zero.
Sì, aZtec, hai ragione nell'indicare il nocciolo del problema. Ma all'interno dell'AT, non consideriamo le notizie come tali. Tuttavia, possiamo osservare l'aumento della volatilità di uno strumento scambiato durante i comunicati stampa. Sfortunatamente, non posso coprire tutti i problemi relativi alla descrizione adeguata dell'ATS. Nel mio formato consideriamo i processi stazionari sul mercato. E all'inizio dell'argomento ho menzionato i limiti di tale approccio. In particolare, si può sostenere che attirare la non-ergodicità del processo di quotazione, influenzerà l'emergere di una forte dipendenza della quota di f capitale per punto sulla volatilità (un altro parametro). Ovviamente, con l'aumento della volatilità (durante i comunicati stampa) f dovrebbe diminuire. Ma tutto questo appartiene al piccolo secondo ordine, anche se non escludo, che proprio loro gestiranno la vita di OTCF su strumenti reali e solo su questo, sarà possibile guadagnare profitti stabili (come è paradossale come sembra). È dalla soluzione di quest'ultimo problema che possono emergere direzioni interessanti come i parametri dinamici.
In breve, questa questione aspetta ancora di essere risolta sistematicamente. Per il momento, stiamo cercando di ottenere una descrizione analitica del processo di trading ottimale dal punto di vista dell'ergodicità del mercato.
Continuando l'argomento OTS.
Nessuno di voi si è mai chiesto: quanti parametri accordabili dovrebbe avere un TS? Infatti, la risposta "nessuno" non è accettata - dobbiamo modificare il TS in qualche modo, altrimenti prevederà le eclissi solari, il tempo in Africa e i prezzi del petrolio con uguale successo. Che ne dite di "più siamo meglio è"? Non sembra andare neanche lui. Altrimenti non ci sintonizzeremo mai. Quindi, dove si trova la media aurea? Si scopre che è un problema di ottimizzazione come quelli con cui ci stiamo divertendo qui. Non ho ancora una prova rigorosa, ma il succo del risultato è che il numero di parametri sintonizzabili può crescere quando si ha a che fare con un ambiente ben prevedibile, e la deliverability della previsione tende a 1. Ma nel caso di un ambiente imprevedibile o non prevedibile il numero ottimale di parametri regolabili tende a 1 e la precisione della previsione tende a zero. Non è un paradosso (intendo il numero ottimale di parametri)? Il risultato è sorprendente! Si scopre che meno sappiamo di qualcosa, meno parametri sono disponibili per l'analisi... insolito, vero? E viceversa, più siamo familiari con l'ambiente in cui dobbiamo prendere decisioni, più parametri dovremmo usare. Ma guarda un po'! Finora pensavo che fosse il contrario. Sembrerebbe che se ci troviamo in un ambiente di cui non sappiamo quasi nulla, dovremmo aprire le orecchie e gli occhi e prestare attenzione, chiedere il parere di altri come noi e prendere una decisione difficile... Ma no, è meglio prendere una cosa giusta e non esitare a prendere una decisione. Probabilmente per questo motivo, in guerra, gli ordini del comandante non vengono discussi.
Quindi, secondo questa affermazione non provata, l'OTS dovrebbe avere un solo parametro regolabile (nessuno discuterà il fatto che le serie di prezzi sono molto poco prevedibili).
Così abbiamo considerato molte proprietà che OTS dovrebbe avere. Conoscendo le ombre proiettate dal riverbero del fuoco sulle pareti della grotta, cercheremo di ricostruire le immagini delle persone che ballano intorno al fuoco dalla loro varietà. Ricostruiamo l'OTS stesso dalle sue immagini. Enumeriamo le sue proprietà di base:
1. FR di tangenti ha la forma di un triangolo rettangolo (in prima approssimazione), la direzione di quest'ultimo dipende dalle proprietà del mercato - trendiness / rollback.
2. L'OTC ha un solo parametro regolabile che gli permette di adattarsi al CD.
3. L'OTC è sempre sul mercato.
4. Tutte le transazioni sono variabili.
5. La dimensione dell'unico parametro configurabile è i punti.
6. Se il tappo di protezione è necessario per il funzionamento OTC, solo uno di essi viene utilizzato (il secondo non è rilevante, a causa del bordo tagliente di FR).
Sembra che non abbia dimenticato nulla. Per favore correggete, colleghi, se avete commenti o aggiunte.
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Ma non si tratta solo di notizie. Si tratta di qualsiasi movimento prevedibile e imprevedibile. Possiamo sostenere che applicando, per esempio, una strategia di tendenza e supponendo (avendo informazioni statisticamente affidabili) sulla fine di un tale periodo prevedibile (di tendenza), dovremmo comunque rimanere sul mercato (ignorare questa informazione), perché ci permetterà di risparmiare sullo spread e grazie a questo ottenere un vantaggio statistico? O la presenza di periodi di trend/flat nel mercato non è stazionaria e voi non considerate ancora tale mercato? E, inoltre, non dovrebbe dipendere dal rapporto tra lo spread e il valore medio delle fluttuazioni di prezzo sul timeframe in questione? Cioè ha davvero senso sedersi su fluttuazioni dell'ordine dello spread, ma fluttuazioni di decine/centinaia di spread?
Inoltre, ora, quando si sviluppa una strategia ottimale, l'unico parametro che si considera è il suo rendimento totale. Naturalmente, questo approccio ha il diritto alla vita. Ma va notato che nel passaggio dal trading con un lotto fisso al trading con una frazione fissa, tra due strategie che mostrano lo stesso profitto nel trading a lotto fisso, il profitto maggiore sarà mostrato da quella che ha la maggiore quantità di trade positivi. E si può aumentare la quota di tali scambi solo con un'attenta selezione del momento di entrare nel mercato.
Capisco che nella prima fase si sta cercando di semplificare il compito, e come risultato si ottiene la condizione di essere sul mercato tutto il tempo. Tuttavia, questa condizione è difficilmente ottimale per un sistema di trading reale.
Ecco :) A proposito - uno strumento cumulativo per la tua ricerca. SL e TP.
https://www.mql5.com/ru/forum/113106