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Vorrei riportare l'argomento in carreggiata. Consideriamo la seguente opzione (è solo una bozza, come spunto di riflessione):
Supponiamo di giocare due mani a senso unico per vendere sl. > std. nell'altro acquisto con (std. = std. on sell) Se apriamo transazioni (buy o sell ) su gcj, lo skew nel rapporto del numero di transazioni vincenti sarà nella direzione di un livello di chiusura più piccolo, in quanto ci basiamo su una serie più lunga di vittorie, quindi prima iniziare ad aumentare il volume dopo ogni transazione vincente, e l'altra mano in questo caso diminuire, quindi cercare di calcolare il numero di passi dopo il quale si inizia a cambiare la proporzione delle mani, cioè, il lato che vince diminuisce (in attesa del completamento di una serie vincente), e il lato che perde aumenta. Lungo la strada ci registriamo al servizio, che restituisce una parte dello spread, e questo è tutto! :))
È il momento di trasformare la bozza grezza in una pulita, è già il decimo anno!
E anche se immagino che oltre alle perdite su spread non otterremo altro, tuttavia proviamo insieme.
Specificate i valori specifici (come immaginate) SL, TP, il lotto iniziale, il passo di aumento del lotto, il tipo di progressione, ecc.
Allora simuliamo e vediamo.
Diciamo che giochiamo due mani in un modo che vende sl. > tp. nell'altro buy con (tp. = sell sl.) Se apriamo trade (buy o sell) su gc,
Molte cose non sono chiare. 1) su Buy ips. = sl. o sl. > tp. ?
2) (comprare o vendere) - è "o", o "due mani da una parte"?
Ecco perché ti ho chiesto di definire chiaramente il problema.
Non è un problema per me modellarlo da solo.
E cosa mostra?
Il soggetto è interessante. Vorrei un dialogo...
Ho scritto subito una bozza - il che significa che non ci sono condizioni chiare al momento, e non c'è ancora nulla da simulare. Per vedere il punto di partenza del mio pensiero a breve termine basta eseguire un EA con martin (con raddoppio del lotto dopo aver perso) e selezione della direzione da GCHS - ho mostrato quanto segue: se si mette la stessa dimensione fissa sl > tp allora si otterrà una serie di vittorie più lunga della serie di perdite, e viceversa se tp > sl allora in media la lunghezza della serie di perdite sarà più serie vincente, questo è dove il numero massimo di perdite / vittorie nel rapporto, poi pensare come questo può essere utilizzato con il beneficio (se è possibile a tutti).
Secondo il GCF, non è possibile. È come descritto, lo sarà. Non c'è nessuna luce.
Ho scritto subito una bozza - il che significa che non ci sono condizioni chiare al momento, e non c'è ancora nulla da simulare. Per vedere il punto di partenza del mio pensiero a breve termine basta eseguire un EA con un martin (con raddoppio del lotto dopo aver perso) e selezione della direzione da GCHS -
Ancora una volta non capisco. Hai scritto prima "poi iniziare ad aumentare il volume dopo ogni trade vincente", ora .... "eseguire un EA con un martin (con raddoppio del lotto dopo la perdita)".
Ok. Ecco lo schema. TP=2*SL, fino alla 10a posizione in serie il lotto AP aumenta, poi diminuisce.
Il risultato, come vedete, è 0,00, senza spread.
Se ho fatto qualcosa di sbagliato - correct....
Dai ragazzi, martingare con il raddoppio su una martingala (perdonatemi, HHF) è poco promettente, non vale la pena provare.
Andiamo ragazzi, un martin con raddoppio su una martingala (perdonatemi, HHF) è un no-go, non vale la pena provare.
Sì, ha un po' senso. O piuttosto, per te Mathemat, è chiaro al 100%. E anche noi vorremmo mettere l'ultimo punto grasso in questa questione. Era da molto tempo che volevamo farlo.... Da un lato, le dichiarazioni categoriche delle autorità che è impossibile, d'altra parte, il gioco della roulette dal vivo, più di un anno, più di 30.000 giri per quel periodo, secondo TerWer - rovina, e come risultato abbiamo un risultato positivo. A volte sembra che basti guardare le cose comprensibili da un'angolazione diversa, non standard, e tutti i dogmi crollano. Quindi stiamo cercando quell'angolo.... E se fosse?
Se solo sapessi cos'è una trottola. Probabilmente un lancio di palla (cioè una partita)?
Non sto dicendo che non si può essere in attivo in un dato periodo finito. Certo che si può. Ma probabilmente vuoi che rimanga tale. Beh, è quello che la gente vuole.
C'è più possibilità qui che alla roulette. E faresti meglio a lasciar perdere la psicologia della roulette. Non sto dicendo che la roulette è primitiva, Dio non voglia. È solo diverso e concentrato su schemi diversi.
Nella roulette si ha a che fare con una serie di eventi indipendenti, i giri (l'ho detto bene?). Egli stesso li organizza consapevolmente in un processo e cerca di trovare delle regolarità in questo processo. Ma questo processo non esiste, è solo nella mente. La roulette dimentica completamente la sua storia ad ogni nuovo giro (non sto parlando di roulette specificamente impostate contro il cliente).
Sul forex è diverso. Avete davanti a voi un vero processo di citazione. Un segno della sua realtà è che i bar vicini si rivelano spesso dipendenti. Questa è la tua occasione per prendere un gatto per la coda. Ma non lo prenderete con RNG perché non c'è dipendenza tra le barre in RNG. Per essere precisi, ci sono, ma sono solo fluttuazioni imprevedibili. Per i nostri scopi, è come se non ce ne fossero: commerciamo basandoci non sul passato e nemmeno sul presente, ma sulla nostra visione del futuro.
Sì, l'approccio più corretto è non ascoltare l'autorità e cercare la verità da soli. Non importa a quale livello diventa chiaro per noi. L'importante è che diventi comprensibile. Allora, buona fortuna per la comprensione!
che i bar di quartiere spesso si trasformano in tossicodipendenti. Questo è il tuo la possibilità di prendere il gatto per la coda. Ma con.
Molte persone sono state sorprese a cercare di prenderlo per le palle.