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Circa 2-3 parametri: si spera che se il sistema entra principalmente su sezioni di tendenza, questi parametri saranno "quasi sufficienti", perché durante le catastrofi il numero di gradi di libertà del mercato è probabile che diminuisca significativamente (diventa più semplice).
E in generale, non mi concentrerei sul numero di gradi di libertà. Non stiamo cercando una funzione che spieghi completamente il mercato, ma solo un TS più o meno robusto su di esso. Che sia sbagliato a volte (e sicuramente lo sarà!), ma possiamo sperare che 2-3 parametri siano sufficienti per la maggior parte dei casi.
Alexey, pensi che le stesse affermazioni siano vere per qualche sottospazio di FP come per l'intero FP?
Un insieme di parametri del FP dovrebbe, per definizione, fornire una corrispondenza uno-a-uno tra l'insieme degli stati del mercato e i punti del FP. E un sottoinsieme di questo insieme? Cosa fare riguardo al fatto che una proiezione su un sottospazio può causare la sovrapposizione o lo spostamento di diversi cluster in quella proiezione?
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
I confini della zona ottimale sono una funzione degli stessi parametri, quindi non ne aggiungiamo di nuovi. Il che è un bene.
Il ruolo del numero totale di gradi di libertà non dovrebbe essere sottovalutato, imho. Come Yury ha giustamente sottolineato sopra, è la completezza del set di parametri che determina se abbiamo a che fare con un "corpo" inerziale o con la sua "ombra" molto più fluida.
A proposito, bella immagine. Subito mi viene in mente un pensiero: non potremmo usare la posizione delle proiezioni in momenti diversi per cercare di ricostruire la forma del corpo? Sembra che si tratti del teorema di Tuckens.
Naturalmente, non posso essere d'accordo con Yury sulla metodologia :). Un sacco di gente calcola i parametri e disegna tabelle e grafici, incluso Forex. Quindi questa "metodologia" non è né nuova né "diversa". Ma discuterò di più :), né lui né io abbiamo nuovi argomenti. Parlarne (della "metodologia") in termini di spazio di fase è davvero molto più conveniente, è stato ben suggerito da Yury (sembra che la FP abbia cominciato a figurare qui).
Non ripeterò quella che considero la differenza più fondamentale, ma voglio notare un altro punto. Sono arrivato all'uso della superficie media di profitto proprio alla ricerca di un compromesso con le esigenze della statistica. Infatti, indipendentemente dalla densità locale dei punti in FP, abbiamo sempre una media su un determinato numero di scambi. Se il loro numero totale è abbastanza grande, c'è la speranza di passare da una temperatura media dell'ospedale a una temperatura media del reparto. Questo ovviamente non è sufficiente per un trattamento individuale, ma potrebbe permetterci di distinguere tra un reparto di malattie infettive e un reparto chirurgico.
Il contesto è stato sostituito dal climax. :о) (da) grasn >>
Mitici ingressi "migliori", dove sono?
Da giovane chiedo - se si usa un FP, chi impedisce di confrontare ogni punto di CP (per storia dalla fine all'inizio :) con un tempo di attesa accettabile e una possibile entrata nel mercato - profitto/perdita, secondo il tempo di "chiusura"? Poi disegnare queste traiettorie in FP e discutere sull'importanza e l'utilità delle coordinate, la robustezza delle stime, ecc.
E così il "ramo" cresce sempre di più. Discutiamo alcuni input... senza vedere nulla. Presunti tagli.
"Netrebka" con gli screenshot riposa e sorride nervosamente in disparte.
I "maestri" disegnano più scientificamente.
;)
Naturalmente non posso essere d'accordo con Yury sulla metodologia :) . Un sacco di gente calcola i parametri e disegna grafici e diagrammi, anche nel Forex. Quindi questa "metodologia" non è né nuova né "diversa". Ma sosterrò di più :)
Sei molto bravo nella parte del "non può essere d'accordo in nessun modo" e "discuterà di più".
Tuttavia, voglio essere chiaro. Calcolare parametri, disegnare diagrammi con grafici non è affatto una metodologia. Alexei l'ha chiamato "nuovo", "diverso", "paradigma", non io. E si riferiva alla metodologia di utilizzo del FP, non ai grafici o ai parametri. Ma anche la FP non è qualcosa di nuovo.
Dal mio post a pagina 17, 01.01.2010:
Lo spazio di fase è un termine fisico con un significato ben definito. Si riferisce a un mezzo per descrivere sistemi di qualsiasi natura. Se questo termine vi ha spaventato, non è niente, passerà con il tempo. Non c'è complessità in esso. È solo uno spazio di parametri, la cui totalità è necessaria e sufficiente per descrivere il comportamento del sistema.
Quindi è prima del nostro tempo, nel XVIII secolo.
Ma se non ti interessa chi dice cosa, ma vuoi solo discutere con me, con me e solo con me... questo è l'amore. :-)
Dobbiamo fare qualcosa con urgenza. :-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
L'ho già chiesto in una pagina precedente. "I "guru" hanno detto: "Non è possibile!
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Una piccola osservazione...
Non i punti di ingresso ideali, ma l'intero CR.
E poi in FP, guarda - e dove è finito l'"ideale".
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Questo è in realtà un sistema molto popolare, entrata/uscita per apertura/chiusura del bar. E chi vi impedisce di calcolare i parametri di FP per questo sistema, disegnare immagini e parlare qui "sul caso"?
Hai una relazione complicata con le porte aperte?
Non c'è accordo con Yuri:).
Alexey ha chiamato "Calcolare i parametri, disegnare i diagrammi con i grafici" un nuovo paradigma? Mi sembrava che intendesse qualcosa di completamente diverso.
Yuri, ti spiego subito che ho reagito a questa connessione logica, così non sarai frainteso sulle mie motivazioni.
Il nuovo paradigma, come lo ha chiamato Alexei
, è solo un'altra metodologia..
..Usare la FP secondo la sua definizione e funzione, imho, è l'approccio metodologicamente corretto.
Tutto ciò è stato fatto senza usare la definizione di FP e poteva benissimo essere ed è descritto senza coinvolgere quel concetto. Ci sono un sacco di sistemi di input-output, sopra in questo post è un altro ... er ... discusso :) . La parametrizzazione di FP è tutto ciò che la gente fa, solo che non tutti se ne rendono conto :). Ma lei ignora ostinatamente i punti essenziali, imho. E non voglio discutere, quello che vorrei spiegarvi, lo avete scritto voi stessi: "Ma anche e FP non è qualcosa di nuovo". Solo "anche e" non è chiaro perché in questa frase. :)
In generale sembra che io sia allergico alla combinazione FP. :) Questo dopo che si è scoperto che poche pagine prima avevo intrapreso una fervente e accesa discussione non sulle entità degli approcci ma sul concetto stesso di FP.
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
Non mi interessa se è l'intera storia dai tempi del re Gorokh. E i punti di ingresso ideali, non intendevo come pieghe di zz, ma "ideali reali" tenendo conto dei requisiti di MM.
Immaginate ogni barra della storia come singoli geni di cromosoma in GA. E l'alga! Studiate la FP, o qualsiasi cosa vogliate studiare, siete i benvenuti.
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
No. La relazione va bene. È solo che il verme sta spuntando come un fungo - forse sono nella "steppa" sbagliata. :)
In generale mi sembra di essere allergico alla combinazione FP. :) Questo dopo che si è scoperto che poche pagine prima avevo intrapreso una fervente e accesa discussione non sulle entità degli approcci, ma sul concetto stesso di FP.
E a quanto pare non sono l'unico.
Ed è interessante conoscere i risultati che hanno permesso l'affermazione
1404
Forse dovrebbe essere così:
1) Determinare i punti di entrata ideali sulla storia tenendo conto dello spread, della massimizzazione del profitto, del numero di trade, del drawdown, ecc. (sicuro al 100%, non sembrerà lontano su zz)
2) Usando le mappe di Kohonen o altri metodi, determinare la relazione delle offerte ottenute con il contesto attuale (letture di indicatori totali o altro)
3) Fai trading usando i modelli trovati.
Nessuna via d'uscita (l'ho provato io stesso)
Ci sono molte regolarità di diversa durata temporale + casualità, e ogni singolo punto di ingresso ideale può avere una causa in una o più regolarità mascherate dalla casualità. Come risultato di evidenziare il contesto, otteniamo solo un adattamento a questo mix casuale, piuttosto che evidenziare i modelli individuali e il loro contesto d'uso. Ogni modello ha il suo contesto. imho.
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Quindi i Maitres sono altrettanto "ideali" per entrare davvero.
Ma sul ramo, non nel mercato. ;)
Dimentichiamoci temporaneamente di strategie e TS e torniamo al "climax-context" (di seguito - CC :)