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Nella ricerca del clustering, lavoriamo con punti fissi nel tempo, che sia un input-output perfetto, un sistema di trading di riferimento o qualcos'altro.
Musica delle sfere. È bello sentire che il metodo di fissaggio di questi momenti non è importante. Soprattutto perché gli input-output ideali sono dati da uno dei sistemi di riferimento. Posso aggiungere che la "sostituzione totale dell'equilibrio" fa sì che la superficie di equilibrio costruita nell'ottimizzatore sull'intero FP perda il suo significato fisico. I punti su questa superficie sono incomparabili tra loro, poiché differiscono non solo nei valori dei parametri, ma anche nei set di input-output. Di conseguenza, il valore di un particolare insieme di parametri non può essere determinato - in un segmento diverso della storia, un risultato direttamente opposto può essere ottenuto per esso e l'intera superficie avrà un aspetto completamente diverso.
Nel caso in cui il sistema di input-output è fissato da qualche algoritmo, la situazione diventa molto diversa. L'equilibrio risulta dipendere solo da un insieme di parametri, e questo fa sperare che il clustering non cambi le sue statistiche quando si passa a un altro pezzo di storia. Per fare questo, naturalmente, deve essere costruito su serie di dati sufficientemente grandi. Quindi avete sempre bisogno di una coppia di algoritmi di input-output e di una parmetrizzazione FP per costruire un TC.
A proposito, se l'algoritmo di input-output ha i propri parametri, il compito diventa più difficile. Tuttavia, anche in questo caso, l'uso corretto della FP ci permette di ottenere dei risultati.
Rileggete l'intero ramo. Beh, non ricordo niente del genere ultimamente. Solo un thread fantastico. Le dispute ideologiche tra morganisti e veismanisti sono quasi irrilevanti, questi borghesi sono tutti uguali.
Музыка сфер. Приятно слышать, что метод фиксации этих моментов неважен. Тем более, что идеальные входы-выходы дает одна из эталонных систем. Могу добавить, что "подмена итогового баланса" приводит к тому, что поверность баланса, построенная в оптимизаторе на всем ФП, теряет физический смысл. Точки этой поверхности несравнимы между собой, поскольку они отличаются не только значениями парамтеров, но и множествами входов-выходов.
No, non lo era. Lo scambio di bilanci è solo per far scivolare l'ottimizzatore verso risultati diversi per lo stesso insieme di ingressi-uscite. Basta confrontare il diagramma bidimensionale dei risultati dell'ottimizzazione con il mio diagramma e vi sarà chiaro cosa sostituire perché uno si trasformi in un altro.
Tuttavia, ancora una volta, non vedo alcuna prospettiva per un tale approccio.
Sulla musica delle sfere - intendevo solo l'irrilevanza per la domanda posta :)
P.S. Alexey, perché non consideri la possibilità di produrre un diagramma 2D solo nella finestra dell'indicatore? La gente ha imparato a disegnare quasi tutto in MT (tutto bidimensionale almeno :) ).
No, non lo è. Lo scopo del balance swapping è di dare all'ottimizzatore risultati diversi per lo stesso insieme di input-output. Basta confrontare il diagramma bidimensionale dei risultati dell'ottimizzazione con il mio diagramma per vedere cosa bisogna sostituire per trasformare l'uno nell'altro.
Non avevo dubbi che saresti stato contrario. :-)
Forse, quello che ho scritto non ti è chiaro, perché il tuo sistema di input-output (pardon - trades) è fisso inizialmente, e quindi quello che ho detto non riguarda affatto la tua versione?
Beh, non importa. Sia come sia, non ho intenzione di essere coinvolto in un'altra discussione con te.
P.S. Alexey, perché non consideri la possibilità di visualizzare un diagramma bidimensionale semplicemente nella finestra dell'indicatore? La gente ha imparato a disegnare praticamente tutto in MT (tutto bidimensionale almeno :) ).
Come rappresentante valido e autorizzato del popolo confermo. Ecco, per esempio, la superficie rappresentata a colori su un FP bidimensionale.
Lunga vita a MT! O MQL? А ... MetaCitazioni!
Не сомневался, что ты будешь против. :-)
Может быть то, что я написал, неочевидно для тебя потому, что у тебя система входов-выходов (пардон - сделок) зафиксирована изначально и поэтому сказанное мной к твоему варианту вообще не относится ?
Впрочем, это неважно. Как бы там ни было, у меня нет намерения втягиваться в очередной спор с тобой.
Как действительный и полномочный представитель народа подтверждаю. Вот, например, поверхность изображенная цветом над двумерным ФП.
Да здравствует МТ ! Или MQL ? А ... MetaQuotes !
Mi scusi. :[ Come si fa?
Qui non c'è bisogno di ottimizzazione. Una singola esecuzione di test è sufficiente, e insieme ad ogni transazione è necessario emettere un vettore unico di parametri di contesto. E per raggruppare in Excel o da qualche altra parte. Ma disegnarlo sarebbe interessante e anche bello.
Comunque, il punto è che sarebbe bello se in MT6 (o forse anche in MT5) l'ottimizzatore avesse avuto una struttura abbastanza flessibile da poter modellare uno strumento che potesse gestire un'elaborazione dei dati diversa e in più fasi.
P.S. Il collettore bidimensionale non è molto difficile da disegnare. Ma cosa succede se risulta essere multidimensionale (i parametri del contesto sono più di due)? È qui che Kohonen torna utile, ma devo ancora entrarci...
P.S. Двумерное многообразие нарисовать не очень сложно. А если там многомерное получится (параметров контекста больше двух)? Ну тут прям Кохонен так и просится, но мне еще въехать в него надо...
Le reti prima di questo thread stanno mendicando qui.
P.S. Un collettore bidimensionale non è molto difficile da disegnare. Ma cosa succede se è multidimensionale (i parametri del contesto sono più di due)? È qui che Kohonen torna utile, ma devo ancora entrarci...
Kohonen non è così complicato. Inoltre può essere fatto in Excel.
Короче, дело идет к тому, что неплохо бы в MT6 (а, может быть, и уже в MT5) наделить оптимизатор достаточной гибкостью структуры, чтобы уметь лепить из него инструмент, способный на разные и многоступенчатые обработки данных.
È sufficiente aggiungere l'opzione di specificare una funzione di fitness arbitraria nell'ottimizzatore. Allora tali compiti possono essere cliccati come noci.
P.S. Un collettore bidimensionale non è molto difficile da disegnare. Ma cosa succede se è multidimensionale (i parametri del contesto sono più di due)? Beh, Kohonen lo sta davvero chiedendo, ma ho ancora bisogno di capirlo...
No, Kohonen non è molto buono qui. IMHO, le reti basate su funzioni a base radiale sono più adatte qui.
In alto, scusate. :[ Come si fa?
È una domanda o un'esclamazione? :-)
Неее, Кохонен тут не очень. ИМХО, тут сети на основе радиальных базисных функций лучше подойдут.
Это вопрос или восклицание ? :-)
Probabilmente entrambi. :)