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Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?
signori, voi siete spaventosi - lo sono :) .... dal chirurgo - un grande "grazie" personale a lui
Ma la domanda era comunque in tema - come determinare il contesto per il trading.... personalmente, per me la posizione (simile alla tua) della ricerca di mercato da parte di un esperto è preferibile - dopo tutto, siamo arrivati alla stessa opinione in questo punto - siamo interessati al profitto..... o no????.... e se è così, allora con tutta la complessità nella codifica c'è una seconda possibilità - diciamo che ci sono due strumenti scambiati in tempi diversi e con parametri diversi.... chi vi impedisce di farne 4? :)) .... in "contesti" diversi
..... nel ricercare "solo" il mercato c'è una buona possibilità di perdersi lì, o addirittura di rimanerci per sempre.
in continuazione di..... l'autore del thread permetterà????
So.... dopo una o due o tremila ottimizzazioni, è emerso un modello notevole - nessuno sarà mai in grado di prevedere con una data probabilità il comportamento del grafico in futuro - si può solo crederci.... o non crederci, che è in un modo o nell'altro.... e nessun "Prado...." aiuterà qui.... andremo a scambiare..... o no?
per il "follow up" ..... plagiato....
Mi è piaciuta molto la funzione di adattamento (di Peter) ..... così, all'improvviso, si scopre che l'exp con input casuali funziona meglio di qualsiasi cosa fatta con l'idea di trading finita...... cosa credere?
Questa conclusione ("un exp con input casuali funziona meglio di qualsiasi cosa fatta con un'idea di trading completa") non è assolutamente affidabile. È casuale.
Questa conclusione ("un exp con input casuali funziona meglio di qualsiasi cosa fatta con un'idea di trading completa") non è assolutamente affidabile. È casuale.
Purtroppo, sono stato convinto più di una volta che un Expert Advisor con ingressi casuali funziona meglio.
In alcune parti della storia, e anche per molto tempo, forse. Il problema è che non sappiamo in anticipo quando si incontreranno e quanto dureranno.
Contesto
Il contesto è una circostanza, una situazione, un significato che appartiene alla storia e che rimane invariato per un certo periodo di tempo (fino a quando non viene livellato) e su cui si può fare affidamento, tenere a mente, spingere indietro per un chiarimento. In generale, una qualche combinazione di fattori fondamentali esterni e condizioni di mercato precedenti.
Esce un indicatore fondamentale, e finché non esce il prossimo, lavoriamo nel contesto di questo indicatore e lo combiniamo (l'indicatore) con lo stato precedente del mercato. Una sessione o una stagione è iniziata, lavoriamo nel contesto della sessione o della stagione attuale considerando la storia della sessione precedente. Non cambiano per un po' di tempo, questo ci permette di concentrarci sui parametri attuali, di analizzare e determinare la condizione del mercato e la natura del movimento dei prezzi.
Condizioni di mercato
"sotto pressione", "tendenza rialzista", "prevale il rischio al ribasso", "all'apertura del mercato europeo gli scambi con il rialzo", "il mercato è congelato, in attesa del rilascio dell'indicatore ...", gap.
Aspetti, modificatori
"La linea di resistenza chiave si trova...", "livelli di resistenza-supporto", "in attesa dei dati sull'occupazione".
Modello di movimento del prezzo
"Rimbalzo dalla linea di resistenza", "il prezzo è in un canale ascendente", "triangolo", "piatto stretto (largo)", "vicino al supporto", gap.
Rileggete l'intero thread. Wow, non ricordo che mi sia successo ultimamente. Solo un thread fantastico. Le dispute ideologiche tra weismanisti e morganisti quasi non contano, questi borghesi sono comunque tutti uguali. C'è stato un punto in cui ho perso di nuovo l'orientamento (da qualche parte dopo pagina 20, quando è arrivato a FP). L'immagine tridimensionale metteva ogni cosa al suo posto.
C'era una domanda: in che modo tutta questa procedura di raggruppamento del contesto differisce dalla solita ottimizzazione nel tester? Perché anche visivamente sulla seconda immagine (vista dall'alto) stiamo cercando una zona stabile di colore "caldo" - proprio come sul diagramma di ottimizzazione nel tester (solo il colore è diverso lì, è verde).
A prima vista, c'è una differenza fondamentale.
Nel tester, le aree di stabilità del colore sono strettamente legate ai parametri dell'algoritmo commerciale. Abbiamo trovato la zona di stabilità del colore -> ripristinato i limiti "giusti" dei parametri del TS rendendolo stabile, e quindi, presumibilmente, abbiamo ottimizzato il TS.
Qui cosa? Trovato la regione di stabilità del colore del contesto -> raggruppato correttamente il FP -> ripristinato i limiti corretti dei parametri del filtro di contesto. Quindi abbiamo ottimizzato di nuovo il TC! Filtro per il contesto - questo è ciò che è TC!
Qual è la differenza, colleghi?
P.S. Vedo un'altra differenza. Nel tester, non vediamo i singoli scambi. Possiamo solo vedere i risultati dei test su tutta la storia. Ed è da loro che noi filtriamo. Ma nel tester, possiamo vedere i singoli affari che non si stanno muovendo da nessuna parte e filtrarli.
Accidenti, ho appena avuto una speranza di adattare l'ottimizzatore per questa procedura. Ora è sparito di nuovo :(
P.P.S. Sembra che non tutto sia così triste. Ho solo bisogno di pensarci.
вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?
Un esperto veramente casuale deve avere momenti di entrata casuale, direzione di entrata casuale e momenti di uscita casuale. Se almeno una condizione è violata, non si può parlare di casualità completa. Se un esperto veramente casuale ha un vantaggio statistico provato in modo affidabile, si deve supporre che il mercato stia lavorando intenzionalmente contro le idee di trading popolari (standard). Non ne sarei sorpreso, i sistemi complessi tendono sempre a compensare le influenze esterne.
Contesto
...Condizione di mercato
...Tornare alla definizione dei termini? :) Molte persone qui capiscono il contesto come la condizione del mercato.
Rileggere l'intero thread. Wow, non so se l'ho visto ultimamente. È un grande thread.
Idibattiti ideologici tra weismaniani e morgani quasi non contano
.Non Weisman e Morgan, ma Morgan e Flint ... oh... Weisman :)
C'era una domanda: come tutta questa procedura di clustering del contesto differisce dalla solita ottimizzazione nel tester?
...
E qual è la differenza, colleghi?
Nella ricerca di clustering lavoriamo con punti fissi nel tempo, non importa se questi sono input-output ideali, un sistema di trading di riferimento o altro. Il tester, d'altra parte, darà sempre lo stesso risultato con tale fissaggio. Quindi, tecnicamente, il problema dell'uso dei rapporti dell'ottimizzatore si riduce, imho, al problema di sostituire il bilancio finale (o altro criterio di ottimizzazione standard) con il valore necessario, almeno entro una costante di normalizzazione. Dato che il grafico dei prezzi può essere usato come un GSCH :), ci sono alcune possibilità di manipolazione. Ma è incomparabilmente più facile, imho, usare un programma adatto per visualizzare i parametri di stato.
E lo spettro dell'ottimizzazione e dell'adattamento ci apparirà sempre :)
Dovremmo fare in modo che una corsa di ottimizzazione apra solo un trade con un numero specificato. Di conseguenza, il numero di corse sarà uguale al numero di operazioni del sistema (i parametri del sistema di trading non saranno modificati). Nel parametro esterno dell'Expert Advisor, dobbiamo inserire il numero di trade e "ottimizzare" in base ad esso. Sembra che sia possibile implementarlo, anche se non è la prima volta.
Ma dobbiamo anche insegnare all'ottimizzatore a segnalare i parametri di contesto. Questa è probabilmente una domanda per xeon o per gli sviluppatori.
Naturalmente, non possiamo forzare l'ottimizzatore a raggruppare il contesto. Anche se si può cercare di uscirne anche qui :)