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1. Esattamente il contrario - un algoritmo per selezionare diversi contesti. Solo che sto parlando di evidenziare nella storia. In tempo reale, penso che sia possibile solo riconoscere il contesto attuale.
2. No. Il contesto non deve essere ridotto a una sola transazione, ce ne possono essere diverse all'interno dello stesso contesto. E sopra, in questo post, vi ho già ricordato lo schema ZZ Senior-Senior.
3. no non lo farò, non si può dire "sì" o "no" qui, bisogna mettersi d'accordo su concetti lunghi e difficili :)
Beh, va bene. Sono della stessa opinione. Consideriamolo di nuovo d'accordo. :-)
L'asse delle ascisse mostra i numeri degli intervalli in cui sono caduti i valori. Sull'asse delle ordinate - valori di frequenze di colpi divisi per numero di elementi di campioni.
Capisco. Penso che tu sia su una strada corretta. Almeno su un percorso parallelo. :-)
>> Buona fortuna.
Понятно. Думаю, что вы на правильном пути. Во всяком случае на параллельном. :-)
Успехов.
Stai anche studiando il rimbalzo?
Posso farle una domanda?
In caso di tendenza, come è legato lo spostamento della distribuzione all'angolo della tendenza? Lineare, per esempio.
---
È difficile capire un'illustrazione senza conoscere l'ambiente che l'ha prodotta.
Buona fortuna.
Grazie :)
1. Stai anche studiando il rimbalzo?
2. Posso farle una domanda?
In caso di tendenza, lo spostamento della distribuzione ha qualcosa a che fare con l'angolo della tendenza? Lineare, per esempio.
---
È difficile capire un'illustrazione senza conoscere l'ambiente che l'ha prodotta.
1. No.
2. C'è certamente una connessione. Tuttavia, non sono io quello che ha postato l'illustrazione e penso che sarebbe più appropriato chiedere all'autore.
Volevo solo fare l'ipotesi che la bimodalità sia solo l'effetto della distribuzione dei rendimenti dalla linea di tendenza significativa della media (se ce n'è una).
Ma sarebbe bello formalizzare le osservazioni anche per un modello di "cane da merda".
Forse una misura di non stazionarietà potrebbe essere semplificata. ;)
In caso di tendenza, in che modo la distorsione della distribuzione è legata all'angolo della tendenza? Lineare, per esempio.
Non ho contato i ritorni nel senso usuale (i ritorni sono stati contati tra le transizioni di serie da uno stato all'altro; questo ha senso).
Entrambe le distribuzioni sono inclinate verso valori positivi.
Quando il prezzo inizia un movimento direzionale (cioè la distribuzione dei rendimenti diventa bimodale), naturalmente il segno del coefficiente angolare LR post factum coincide con la direzione del movimento avvenuto.
Я считал returns не совсем в обычном смысле (returns считались между переходами ряда из одного состояния в другое; в этом есть смысл).
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Когда цена начинает направленное движение (т.е. распределение returns становится бимодальным), естественно, знак углового коэффициента ЛР постфактум совпадает с направлением произошедшего движения.
Allora qual è il senso dell'illustrazione?Allora qual è il senso dell'illustrazione?
In presenza/assenza di code.
il volume del campione può aver avuto un effetto?
E poi c'è lo stato di "ultima tensione delle corde" - non c'è praticamente nessuna dispersione.
Forse avete catturato questo particolare stato?
Condividilo - se è troppo. ;)
Cosa sono questi dati?