Spread trading in Meta Trader - pagina 72

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hippy >>:

Добрый день.RID,скиньте пж и мне в личку адрес и вопрос:с этим ДЦ вы работали?на выходных нашел еще пару инструментов с хороше корреляцией:CH0,CCH0,CCK0-какао,СTH0,CTK0-коттон

Non funzionerà. Vi ricordo che su un contratto "lontano" a bassa liquidità dello stesso strumento (CCH0+CCK0) - ticker #I aprirà/chiuderà il contratto "lontano", in modo che nel migliore dei casi il risultato totale sarà "con se stesso"!

E molto probabilmente - si chiuderà con una perdita.

 
rid писал(а) >>
Lo script funziona correttamente solo per una coppia di strumenti con la stessa dimensionalità - stesso ordine.

ZSH0-1---ZWH0-1.5; ZCH0-1---ZSH0-0.4; ZWH0-1---ZCH0-1.7.

 
rid писал(а) >>

Non funzionerà. Vi ricordo che su un contratto "lontano" a bassa liquidità dello stesso strumento (CCH0+CCK0) - ticker #I aprirà/chiuderà il contratto "lontano", in modo che nel migliore dei casi il risultato totale sarà "con se stesso"!

E più probabilmente - chiuderà alla fine con una perdita.

Per quanto riguarda la posizione dei broker, preferisco commerciare con molti altri broker.

 

Ho cambiato un po' lo script, ho provato a normalizzare in base alla dimensionalità. provalo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Lot.mq4 |
//|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs


extern string s1;
extern string s2;

int start()
  {

Alert("Лот символа ", s1," = 1, Лот символа ", s2," = ",
      MarketInfo( s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
     (iOpen( s1,0,0)/MarketInfo( s1, MODE_TICKSIZE))/
     (iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE)));

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
hippy >>:

спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?


In B. dovresti provare a scambiare diversi strumenti in coppia.

Ed evitare di combinare diversi contratti dello stesso strumento in tandem.

 
Volumes >>:

.... например XLV - сектор компаний здравоохранения,

его доля (доля компаний) 13,17% http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLV

XLP - компании, которые входят в СИп 500, занимающиеся потребительскими товарами http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLP

ну и т.д.

полагаю для данной темы корреляция с СП500 может быть очень интересной.

//---------------------------

Anche una curiosa correlazione XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Interessante che "healthcare companies sector" (verde) sia volato in alto all'apertura della sessione del 19 gennaio.




 
neoclassic писал(а) >>

Ho cambiato un po' lo script e ho cercato di normalizzare in base alla dimensionalità. provalo:

Grazie, i risultati sono diversi dalla prima versione, proverò la seconda per i calcoli.

 
rid >>:

Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии



C'è una conclusione interessante da questa situazione.

Qui, con un tale insieme di strumenti "tipici", in alcuni casi (come si vede sul grafico) è ragionevole non entrare in coppia, ma in quattro (2inst.buy+2inst.sell) o sei (3+3) strumenti!

Per esempio, il 22 e il 27 gennaio. - Vedi grafico sopra.

 
rid писал(а) >>
Ti ho mandato l'indirizzo della mia società di intermediazione nel mio messaggio personale.

buone condizioni per le valute, ma quasi nessun futures

 

rid писал(а) >>

Ho scoperto che nel grafico visivo i valori dei commenti non coincidono con i valori dell'indicatore che ho tirato nel grafico visivo

In primo luogo, dovreste specificare tutti i parametri quando chiamate iCustom ("extern string _________ = "=== Parametri MA ===";" - lo stesso parametro degli altri, anche se non è coinvolto nei calcoli).

E in secondo luogo, confronterei i risultati online (l'indicatore + EA su un grafico normale) - nel visualizzatore l'indicatore disegnato funziona con i dati reali del conto (per esempio, AccountBalance() e MarketInfo() non funzionano correttamente).

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