Spread trading in Meta Trader - pagina 67
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I cani abbaiano, la roulotte sta arrivando
La strategia potenziale è la seguente: prendere l'indicatore di Semenych, costruire uno spread tra gli indici tra lo stesso canadese e lo Yen. E quando si negozia lo spread, aprire NON su USDCAD/USDJPY, ma su un certo numero di coppie con certi rapporti inclusi nell'indice - index trading.
Come ho già scritto ci sono una serie di svantaggi - spread e lotti frazionati. Perciò trovo questo approccio poco promettente, dato che è possibile scambiare futures su idex/grano/petrolio/stock ad un costo molto più basso.
Opzione. Ma non sarebbe più facile nel caso di una tendenza crossover? Devi solo comprare lo strumento che è primo nella coppia sulla tendenza. O forse non sarebbe più facile, naturalmente...
Jahspear писал(а) >>
L'Expert Advisor di Reshetov ha fatto il primo paio di trade. In profitto.Sarei molto sorpreso se fosse in perdita. Perché è chiaramente scritto in MQL che il codice deve essere chiuso solo dopo un certo profitto. E questo significa che ci sono solo due possibilità:
1. Se profitto - chiudere.
2. Se c'è una perdita - aspetta
Questa è la logica svermundana del sistema di trading EA
Che cafone... :)
Ho capito, non sa essere un essere umano.
Ну и хамло... :)
Понял, по-человечески не умеет.
Non c'è altro modo di trattare con gli alluvionati. Cazzo, cazzo e ancora cazzo. Finché non impareranno a leggere attentamente prima di aprire la bocca per blaterare.
С флудерастами по иному не получится.
Sì, il tuo numero di messaggi è impressionante. Guardati allo specchio, vedi per caso un sedere lì?
Ho capito il codice. Sì, l'esagerazione delle perdite è ciò di cui parlavano gli altri membri. Fortuna o non fortuna.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Jahspear, la strategia di arbitraggio statistico come presentata in questo thread può essere applicata solo agli strumenti del mercato azionario, che è esattamente quello che stanno facendo tutti tranne Reshetov. Per le valute vedere il consigliere di getch.
Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.
Sì, lo sto leggendo anch'io. Di conseguenza, sono propenso a pensare che sia più interessante sul fondo. Sì, beh, ho già scritto. Però continua a scavare.
Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?
Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.
Riguardo allo specchio - l'hai ipotizzato dalla tua esperienza personale? Perché non vedo culi negli specchi di casa mia - sono abbastanza in alto. Immagino che tu faccia molta ginnastica per guardarti il culo.
Sì... L'unica cosa che questi scrocconi fanno è non leggere attentamente i documenti. A volte è incredibile.
Per quanto riguarda la fortuna e la sfortuna, posso darvi un consiglio. Se metti l'EA su due coppie negativamente correlate e appena le coppie vanno accidentalmente in una direzione e le operazioni vengono aperte dalla logica del TS, esso fallirà. Dopo tutto, la correlazione positiva di due coppie è l'unico modello stabile che l'Expert Advisor sfrutta, per non affidarsi alla fortuna.
In generale, i commercianti si dividono in due categorie:
1. fanno trading per fortuna invece di leggere attentamente le istruzioni scritte per l'Expert Advisor.
2. probabilità di trading.
Sembra essere quasi la stessa cosa all'esterno. Ma, statisticamente, i commercianti della prima categoria sono in maggioranza, e i commercianti della seconda categoria sono in minoranza
Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?
А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.
No, è solo il vostro modo di "comunicare" che porta a queste conclusioni. La tua faccia chiaramente non ha niente a che fare con questo. A quanto pare l'hai perso.
A proposito, che ne dite di introdurre un controllo per un crossover flat?