Spread trading in Meta Trader - pagina 164

Nuovo commento
 

Mi sono imbattuto in un modo di confrontare gli stocastici piuttosto che i MAH di due coppie su un forum inglese. In generale, sono le stesse uova, ma di lato.

In allegato c'è l'indicatore stesso... Non so, forse qualcuno sarà interessato.

 
Ho anche confrontato gli angoli di regressione lineare (anche in una finestra separata):
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }
Naturalmente, anche Price(i) è una funzione - potete sostituirla con Close[i] ecc.
 
leonid553:

Bene, ecco un piccolo regalo per i presenti.

..... ...!


Anche appena in tempo.

Linee stagionali pluriennali che ho tracciato per il rapporto di dimensioni SIH1-GCJ1=1^3

Situazione attuale, M30, (SIH1-GCJ1=1^3):

 
Gli stocastici sono probabilmente ancora meglio da analizzare, poiché da 0 a 100 funzionano per qualsiasi strumento a qualsiasi prezzo.
 
ZZZEROXXX:
Gli stocastici sono probabilmente ancora meglio da analizzare, poiché da 0 a 100 funzionano per qualsiasi strumento a qualsiasi prezzo.

Non proprio meglio - le MA sono più accurate. Ma gli stocastici spesso iniziano a mostrare convergenza e divergenza più velocemente delle MA. Questa è un'osservazione.
 

Stocastico è troppo "pignolo" per questi scopi (secondo me)

È più facile impostare periodi più brevi di MA lenti e veloci in Ind_2Line+1, per esempio 13 e 4 (invece di 21 e 8 di default) e sarà un'entrata più veloce.

Oppure, in generale, si può impostare il veloce МА=1. Poi le linee MA copieranno quasi i grafici dei prezzi, - vedi la finestra della punta più in basso - quanto più veloce...

BRNH1 - CLH1

.

 
Stai usando il triplo spread?
 
leonid553:

Stocastico è (secondo me) troppo "pignolo" per questo scopo


Se si allunga il parametro, è abbastanza buono.
 
leonid553:

Stocastico è troppo "pignolo" per questi scopi (secondo me)

È più facile impostare periodi più brevi di MA lenti e veloci in Ind_2Line+1, per esempio 13 e 4 (invece di 21 e 8 di default) e sarà un'entrata più veloce.

Oppure, in generale, si può impostare velocemente МА=1. Poi le linee MA copieranno quasi i grafici dei prezzi, - vedi la finestra della punta più in basso - quanto più veloce...

BRNH1 - CLH1

.

E mi piaceva che un paio contassero come zero, e l'altro tipo di camminarci intorno.... le lacune sono visivamente meglio visibili. È così

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";
Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 
hrenfx:
Stai usando il triplo spread?


Sì, ecco una curiosa e piuttosto redditizia tattica valutaria a breve termine su tf=m15 (e mi cito):

Lalogica"fondamentale" di questa diffusione:

Originariamente, l'intenzione era quella di abbinare gli strumenti valutari 6E(euro) e RP(euro sterlina) per le entrate di contatori accoppiati da indicatori di spread e linee di prezzo. Tuttavia, così facendo, si è scoperto che qui siamo, infatti, single-trading uno strumento sintetico molto vicino alla coppia di valute GBPUSD. Chiaramente,non ha molto senso in tale "arbitraggio"! Poi venne un'idea - per "diluire" artificialmente uno degli strumenti, per esempio l'euro-libbra RP (o la coppia EURGBP con lo stesso nome ), con qualche terzo strumento, per esempio l'indice del dollaro DX. Quando si aprono posizioni multidirezionali in questi due strumenti RP & DX si ottiene un curioso strumento sintetico! In cui la "quota euro" aumenta e allo stesso tempo la "quota sterlina" diminuisce. Così, otteniamo un nuovostrumento sintetico "pseudo-Euro", che può essere tranquillamente opposto ai futures su valuta 6E (o alla coppia di valute EURUSD) per creare una situazione artificiale di arbitraggio a breve termine, che è ciò dicui abbiamo effettivamentebisogno !

Si scopreche questo spread triplo sarà scambiato solo in modalità "6E (euro) vs (RP-DX)". Così facendo, la posizione euro sterlina RP (o EURGBP) è sempre strettamente da una parte, ed entrambe leposizioni DX e 6E sono sempre strettamente dall'altra! Questo dovrebbe essere ricordato con fermezza! Quindi, per comodità, ci riferiremo a questo spread in questo modo:

RP (o EURGBP) - (6E+DX). ( fine della citazione)

==========================================================

Quindi, EURGBP è (Euro + DX).

Continuerò un po' più tardi. Distratto da questioni domestiche.

1...157158159160161162163164165166167168169170171...254
Nuovo commento