Spread trading in Meta Trader - pagina 25
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Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Hai completamente perso il punto del mio post che hai citato. Questo è un punto completamente diverso...
Per il resto: per evitare confusione, ci sono due concetti diversi: spread trading (arbitraggio statistico) e pair trading. Ci sono molte somiglianze tra loro, ma anche delle differenze.
Il primo richiede una correlazione, il secondo no.
Questo argomento riguarda lo spread trading, ma puoi mischiarlo anche con il pair trading.
Sull'uso dei logaritmi per determinare le interdipendenze tra gli strumenti di trading:
È comune esaminare gli strumenti di trading che hanno lo stesso costo (adatto per coefficiente) di cambiamento di prezzo. Di regola, questo valore cambia in modo insignificante, ma comunque.
Ma è possibile studiare strumenti di trading che sono denominati in diverse valute. Per esempio, EURJPY e GBPCHF. Anche il tasso di cambio delle valute di profitto cambia. Per esempio, è CHFJPY.
Gli spread additivi e moltiplicativi possono essere studiati. Usando lo stesso esempio, spread additivo = EURJPY - GBPCHF * CHFJPY, spread moltiplicativo = EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY).
Per comodità, lo spread moltiplicativo è considerato in scala logaritmica: ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY)) = ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY). Da qui il logaritmo.
Ma tutto questo è solo una questione di convenienza e di metodi di ricerca delle relazioni degli strumenti commerciali. Pertanto, non sono fondamentali. Né l'importanza del ruolo dei concetti di correlazione e cointegrazione. Stiamo ancora parlando della ricerca di interrelazioni, e la manipolazione domestica di rigide definizioni matematiche riduce la discussione più al lato pratico che a quello accademico.
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
Sostituire lo zero con Period().
Ok! Grazie! Mi ha aiutato.
Finestra in basso:
Curiosa "correlazione" di EURUSD (MA rosso) con i futures sul petrolio - CL, BRN
In pratica, l'euro sta scendendo più velocemente del petrolio. E sale più lentamente.
EURUSD (linea verde chiaro) e oro (linea rossa)
FUTSI - DAX
Ecco la situazione attuale. Si può vedere che la massima convergenza degli indici è stata vista oggi poco dopo l'apertura della sessione di Londra = -5080 pips, - da Fduch-a, il trattino inferiore
Allo stesso tempo il Dax(turchese) era sotto il Futsi(verde brillante) - vedi indicatore superiore.
Era un buon momento per entrare (comprare Dax + vendere Footsie).
Al momento vediamo la massima divergenza di prezzo, circa = -5465 punti.
Detto questo, il Dax turchese è appena sopra il Footsie verde.
Proviamo a vendere Dax e comprare Footsie ora (- se non mi sbaglio), e vediamo con cosa ci ritroviamo domani.
O forse oggi avremo qualcosa -
, sottile o sottile - per chiudere....
Questa è la situazione ora:
Approssimativamente, = +$15 (inclusi i prezzi di ticker asc e bid)
Ma, naturalmente, aspetteremo un risultato più sostanziale.
Grano+Corno.
Ecco una buona voce vista sulla storia di oggi. Compra ZW + Vendi ZC sul picco di mais ZC (linea verde).
Inoltre, dopo la massima convergenza (-136,85) - la linea verde ZC improvvisamente, come ordinato, ha attraversato verso il basso la linea blu ZW ed è rimasta sotto quella blu fino alla fine della divergenza.
E lo spread, allo stesso tempo, è sceso a -145.65!
Sembra che B. abbia sul calendario le notizie settimanali degli Stati Uniti per i cereali, i latticini, ecc. Dovremmo tenere traccia di come il mercato "economico" reagisce a questa notizia.
Un ultimo post, prima di andare a letto...
Ecco come è "andato" il mercato nella sessione statunitense di oggi -
FDAX
FTSE
YM (mini DJ - rosso)
ES (sp500)
FCE (SAS francese)
NQ (NASDAQ)
GC (oro)
EURUSD
È interessante notare che l'oro (giallo) e l'euro (verde scuro), - sulle ultime barre sono andati contro tutti gli indici - su!
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Qual è la differenza secondo la tua versione? E hai letto le versioni alternative o sono i tuoi sviluppi "originali", tipo "la chiamo una siepe..."?