Spread trading in Meta Trader - pagina 22
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Немного доработал индикатор спредов, теперь отображение удобней (бид и аск спердов, так сразу видно "где профит будет"):
Non mi è del tutto chiaro. Perché ho bisogno del parametro
extern int Timeframe = 1;
Non sarebbe meglio prevedere solo l'impostazione automatica dell'intervallo di tempo corrente?
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Per un esempio, guardate lo spread grano/corn. Sarà più volatile di futsi/dex. Ma dobbiamo essere chiari su ciò che vogliamo.
Ci sono modelli di movimento stagionali in questa diffusione. Puoi comprarlo o venderlo durante certi mesi dell'anno e andare a fumare in modo bambinesco.
mesi dell'anno e andare a fumare bambù. In un mese o due si può chiudere. Se siete interessati solo a una rapida speculazione, penso che il trading intraday su una macchina correttamente configurata
giorno su una macchina correttamente configurata darà buone entrate... se gli slittamenti non uccidono tutto. Allora 2 opzioni. Il prezzo continua
va nella direzione giusta, fissiamo un profitto rapido... o andiamo in drawdown per 1,2,3 giorni. Ma questo prelievo sarà molto meno
che negli esempi precedenti con le coppie di valute. E secondo me, il prezzo tornerà più velocemente a dei valori medi. Naturalmente, c'è una MM molto rigida.
Se chiudi immediatamente, fissando la perdita contro di te... allora il trade probabilmente andrà a 0.
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
Ah... non c'è niente di meglio. Oro+petrolio+indici erano molto ben correlati fino all'inizio di dicembre e inversamente correlati al dollaro.
Ora questa tendenza si è interrotta... subito dopo le notizie da Dubai.
Oro+argento. Grande roba per speculatori con nervi forti. Guarda qui. Ma i grandi profitti sono correlati
con grandi perdite.
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
Beh, non so per cosa sia stata posta la domanda. Parliamo di qualcosa di più interessante.
L'indice RS (forza relativa), non RSI, vi dice qualcosa? Non è in MT4.
Договаривайте.
Date un'occhiata su internet, troverete informazioni. Penso che si possa fare un indicatore per MT4.
Calcolato come segue. Dividendo uno strumento per un altro, poi il risultato
viene applicato al grafico del prezzo. Potrei sbagliarmi nello spiegare esattamente come si calcola,
La matematica è nel passato da molto tempo, siamo solo al livello dell'utente nella programmazione.
Cosa ci dà? Possiamo confrontare il movimento del prezzo dell'oro rispetto al movimento
e avere l'opportunità di entrare nello spread se per esempio la linea di tendenza è rotta.
Questo è un metodo di determinazione visiva delle correlazioni più conveniente, che ha, di conseguenza, un enorme numero di svantaggi.
Qualche tempo fa ho anche pensato che avrei dovuto dare un'occhiata al cambio di strumento relativo. Ma dopo aver scritto Trade-Arbitrage dove ho affrontato il problema di determinare la dimensione del punto per gli strumenti sintetici, ho dubitato che l'approccio relativo sia corretto.
Non l'ho controllato, ma c'è una certa sensazione che EURUSD zigzaghi con un movimento minimo, per esempio di 10 pips quando il tasso di cambio era 1,0000, così come quando era 1,5000. Non 1,5 volte tanto quanto avrebbe dovuto essere se l'ipotesi di approccio relativo fosse stata corretta.
Quindi anche la valutazione della correlazione sulla base della relazione dei due strumenti sembra discutibile.