Spread trading in Meta Trader - pagina 163

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Quando calcolo il rapporto del lotto, faccio quanto segue:

1. in primo luogo, due variabili esterne (chiamiamole "coefficienti di volatilità" di due FI) sono assegnati valori di 1

2. dal punto desiderato nel tempo (impostato nelle variabili esterne) - allo stesso tempo guardo attraverso entrambi i grafici per rilevare i picchi "a sinistra": di regola, su M5, M15 l'ultimo mese è più o meno normale - tracciamo i movimenti della coppia in tick in una finestra separata:

extern datetime start = D'2011.01.19 03:00'; //время начала отрисовки тиковых графиков
extern double K1=1.0; //коэффициенты пропорциональности (для волатильности) устанавливаем визуально
extern double K2=1.0;
extern double Y_shift=0; //смещение по вертикали тикового графика второго инструмента

TickSize_1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); 
TickSize_2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKSIZE);

int bar2_1=iBarShift(Symbol_2,0,Time[i],false); //для синхронизации
int bar2_2=iBarShift(Symbol_2,0,Time[i+1],false);
double Close2_1=iClose(Symbol_2,0,bar2_1);
double Close2_2=iClose(Symbol_2,0,bar2_2);

StartBar=iBarShift(NULL,0,start,false);


    if(i==StartBar)
      {
      TM_1[i]=K1*(Close[i]-Close[i+1])/TickSize_1;
      TM_2[i]=(K2*(Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+Y_shift;
      }
    else
      {
      if(i<StartBar)
        {
        TM_1[i]=K1*((Close[i]-Close[i+1])/TickSize_1)+TM_1[i+1];
        TM_2[i]=K2*((Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+TM_2[i+1];
        }
      }

questo è l'inizio del processo:

valore preliminare dei lotti è definito da (anche se questo deve essere controllato - ad esempio depo valuta $ e tick FDAX = 12,5 EUR):

TV_Sym1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
TV_Sym2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);

poi seleziona 2 figure simili e misura l'altezza di ciascuna in zecche:

per olio QM per olio BRN

come vediamo, in questa parte del grafico BRN si è mosso di 88 tick, QM - 56,5 (è possibile trovare molte cifre simili /dieci saranno sufficienti/ e ottenere così il rapporto della somma dei movimenti di uno strumento alla somma dei movimenti di un altro) non lo farò in questo esempio, mi limiterò a impostare il coefficiente K2 a 88/56,6=1,56

il risultato di questo gesto (in parallelo misuriamo la differenza dei grafici in questo luogo per altezza - 43,8 tick):

ora impostiamo la variabile esterna Y_shift=43,8 e controlliamo:

in questo caso il calcolo dei lotti è fatto automaticamente da questo codice:

//---- расчет соотношений объемов по паре (TICK_VALUE предварительно проверять!)
  double L1=1,L2=1; //предварительно для обоих инструментов установим объемы по 1 лоту
  
  if(K1>K2) L1=NormalizeDouble(K1/K2,2);
  else if(K1<K2) L2=NormalizeDouble(K2/K1,2);
  
  if(TV_Sym1>TV_Sym2) L2*=NormalizeDouble(TV_Sym1/TV_Sym2,2);
  else if(TV_Sym1<TV_Sym2) L1*=NormalizeDouble(TV_Sym2/TV_Sym1,2);
  
  if(L1>L2) {L1/=L2; L2=1;}
  else if(L1<L2) {L2/=L1; L1=1;}

come potete vedere, il risultato è cambiato: cioè 1,25 / 1 (ancora una volta si noti che 1 cifra non è sufficiente!)

Devo notare che non ho avuto discrepanze con Leonid (ho controllato diverse coppie in questo modo)

A Z.I. non importa che uno degli strumenti sia una colla - per l'esempio è insignificante

 
PPC:

Il valore preliminare dei lotti è definito da (anche se questo deve essere controllato - ad esempio depo valuta $ e tick FDAX = 12,5 EUR):

Un problema simile è stato risolto come segue:

double TrueTickValue( string Symb )
{
  double TickValue = MarketInfo(Symb, MODE_TICKVALUE);
  double Tmp = MarketInfo(Symb, MODE_MARGININIT);
 
  if ((MarketInfo(Symb, MODE_MARGINCALCMODE) > 0) && (Tmp > 0))
    TickValue *=  MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / Tmp;
 
  return(TickValue);
}
Il mio metodo per trovare lo spread si basa sulla risoluzione di un problema di ottimizzazione ed è completamente automatizzato per qualsiasi numero di FI.
 
hrenfx:

Un problema simile è stato risolto in questo modo:

Assolutamente d'accordo. Il 100% funzionerà. Una costruzione molto semplice e logica. (con il tuo permesso, lo aggiungerò al mio salvadanaio)

 
hrenfx:
Il mio metodo per trovare lo spread si basa sulla risoluzione di un problema di ottimizzazione ed è completamente automatizzato per qualsiasi numero di FI.
Beh, nessun commento qui, perché non sono onorato di conoscere la tua idea :)
 
PPC:
Beh, nessun commento qui, perché non sono onorato di conoscere la tua idea :)

Ecco la dichiarazione del problema ed ecco la soluzione.
 
hrenfx:

Ecco la dichiarazione del problema ed ecco la soluzione.
grazie per le informazioni - c'è molto materiale da studiare.
 

A proposito, per il petrolio, è più ragionevole arbitrare lo spread CL (o WTI) - BRN

Le dimensioni sono le stesse. E i commenti degli analisti sono tutti fatti per la dimensione dello spread BRN - CL

A proposito - un commento interessante questa mattina. http://top.rbc.ru/finances/07/02/2011/539457.shtml

In generale, molti analisti di "materie prime" suppongono che ora questo spread(BRN - CL) ha raggiunto 11 cifre, non crescerà ulteriormente e c'è un motivo per entrare in una contrazione a lungo termine.

 

Situazione attuale BRNH1-CLH1=1^1, H1

 
leonid553:

A proposito, sul petrolio è più ragionevole arbitrare lo spread CL (o WTI) - BRN

Stavo solo dando un esempio della tecnica di calcolo stessa...
 

Bene, ecco una piccola sorpresa per i presenti.

La diffusione del maiale del calendario HEJ1-HEK1 (aprile-maggio).

Tendenze stagionali perenni. No comment!

Tuttavia, ci sarà un commento. Posizioni da aprire su questo spread - meglio nel mezzo del trading della sessione americana dopo le 18:30 di Mosca. In questo momento l'Ask Bid di questi strumenti di maiale è significativamente e significativamente più piccolo - decine di volte!

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