Spread trading in Meta Trader - pagina 150
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К. В. Vorontsov, E. V. Egorova "Composizioni dinamicamente adattabili di algoritmi di previsione"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
Un'idea più universale sembra essere l'applicazione congiunta di diversi algoritmi euristici di previsione[1]. In questo caso si accetta la seguente ipotesi: una serie può passare da uno stato all'altro, e in ogni stato il suo comportamento è ben descritto da uno dei modelli standard...
L'implementazione dell'arbitrato statale è descritta in libri di 300-500 pagine.
Il trading di portafoglio non lo è. C'è un libro del genere, ma pesa 6MB, non può essere caricato qui.
Il trading di portafoglio non lo è.
Cosa significa? Credo di aver scritto sopra cosa sia l'arbitraggio statistico in termini generali.
Esiste un libro del genere, ma pesa 6MB, quindi non può essere caricato qui.
Puoi farlo a pezzi.
Puoi farlo a pezzi.
Modelli di mercato di CarolAlexander.djvu
Sì, grazie. Immediatamente leggere un pezzo come questo:
Purtroppo, ancora una volta incontro l'influenza perniciosa delle formulazioni classiche del problema della formazione del portafoglio.
La soluzione matematica (nella seconda pagina) è assolutamente corretta. Ma che senso ha il fatto che la somma dei pesi è uguale a uno! Questa è una sciocchezza!
Se i pesi sono le quote occupate da ogni asset nel portafoglio, allora la somma dei valori assoluti deve essere uguale all'unità!
Si ha la sensazione che gli autori di queste teorie non conoscano l'algebra oltre il livello della seconda elementare. E adattano la condizione (fino all'assurdo) del problema a una bella soluzione analitica.
Anch'io ho commesso quasi lo stesso peccato:
Ora sul perché la somma dei quadrati dei coefficienti è uguale a uno. Uno, perché è la normalizzazione del vettore. E piazze perché se JPYUSD è usato al posto di USDJPY, per esempio, non dovrebbe influenzare la stima delle interrelazioni. In questo caso cambia solo il segno del coefficiente appropriato. Idealmente, la somma dei valori assoluti dei coefficienti, non la somma dei quadrati, dovrebbe essere uguale a uno. Non sono riuscito a trovare una soluzione accettabile per una tale condizione, così ho optato per la condizione della somma dei quadrati (e la soluzione è ancora semplice). Se volete commerciare Recycle sintetico, dovrete normalizzare il vettore ottimale trovato con la condizione di somma dei quadrati alla condizione uguale a uno della somma dei valori assoluti. Questa non sarebbe una soluzione ideale con la condizione originale della somma degli assoluti, ma darebbe la possibilità di valutare la soluzione ideale.
Ma almeno il senso è rimasto non delirante. In generale, i libri devono essere letti con molta attenzione.
Grazie ancora per il libro!
..... Il tuo approccio è molto semplicistico.
Forse. Ma più semplice è, meglio è ("battere il ferro finché è caldo") è detto per una ragione.
Naturalmente, uno può addentrarsi in talmuds astrusi in più volumi e "scolpire" costruzioni di megabyte con nomi intelligenti, usando apparati matematici sofisticati (e alla moda).
Ma saranno utili nella pratica? Non credo.
Nel frattempo, il tema dichiarato è: - "trading in metatrader". E per niente nel centro informatico del governo russo.
Quello che propongo è un modo molto concreto per attuare il tema dichiarato "senza uscire dal botteghino"! Esattamente nel metatrader.
Non sto discutendo. Forse un "approccio multi-smart" sarebbe appropriato per i dipendenti dei più grandi fondi hedge specializzati e altri "barclays". Ma per fare trading in metatrader (secondo me) si dovrebbe iniziare con i modi e le tecniche più semplici, - esagerate, del trading di arbitraggio.
Tanto più che la maggior parte dei visitatori di questo ramo è improbabile che siano "docenti e candidati" (c).
Se possibile, pubblicate altri libri su argomenti simili.