Spread trading in Meta Trader - pagina 162

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Ehi, gente, ehi, orso,

Dove posso trovare dei tacchini?

 

Rispondi a tutti e 4 i punti come ritieni giusto, io citerò i miei lotti e ci confronteremo.

P.S. Non deve essere un doppio spread. Si può fare di più.

 

Mi scuso per il leggero ritardo nella risposta.

Quindi. I suoi punti sono così:

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

Mi sono accorto solo ora che non è molto chiaro: cos'è FI?

1. Bene, supponiamo che sia una selezione di strumenti per "arbitraggio" basata sulle loro caratteristiche fondamentali - cointegrazione, correlazione, ecc. Non c'è via di scampo e sono d'accordo con questo.

2. l'intervallo di costruzione è apparentemente scelto a seconda dell'arco di tempo in cui lavoreremo. Presumo che per gli strumenti valutari sia meglio lavorare con l'arbitraggio in operazioni a breve termine, da m15 a n1.

Per gli strumenti del mercato delle materie prime (così come gli indici, i titoli, ecc.) è preferibile lavorare a lungo termine, su timeframes più grandi - n4, D ... - ... con la considerazione delle tendenze stagionali pluriennali.

3. Qui è dove sono particolarmente in disaccordo con te - è dall'inizio che si imposta la dimensione della posizione in base al margine dello strumento!

Penso che inizialmente - "Seleziona la dimensione delle gambe degli strumenti in base alle loro specifiche (la dimensione del tick e il valore del pip), e il rapporto della loro volatilità media giornaliera, e queste volatilità dovrebbero essere espresse nella valuta del deposito , non in punti. In breve, i lotti dovrebbero essere selezionati in modo tale che ogni gamba cambi il suo capitale di circa lo stesso valore durante un giorno. Poiché le gambe (nella maggior parte dei casi) sono multidirezionali, tale posizione di diffusione può essere considerata neutra (equilibrata). Naturalmente, si presume che ci sia una correlazione sufficientemente alta tra le gambe, altrimenti la neutralità è fuori questione. "(c, - carne, broco forum )

Questo è esattamente ciò che fa l'indicatore di linea di prezzo, che calcola le dimensioni stimate delle posizioni - vedi codice sopra.

4. Inoltre sostituiamo le dimensioni calcolate nell'indicatore di spread e cominciamo a ballare da lì, cambiando queste dimensioni con piccoli passi - per "guidare" la linea di spread in un prevedibile canale orizzontale o leggermente inclinato!

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Ecco un esempio, come promesso. Di solito (per così dire - "classico") spread SI-GC - commercio 1:1, ma si scopre che in realtà c'è un commercio di argento puro, perché c'è un chiaro skew verso la gamba SI! Questo è chiaramente visibile, perché il grafico della linea di spread ad un rapporto di 1:1 - molto vicino al grafico del prezzo dell'argento.

Per esempio, prendiamo tf=m30 per lo spread specificato.

E tenendo conto di ciò che ho detto sopra, l'indicatore calcola i volumi con predominanza a favore dell'oro SI-GC = 1 :2.3,

e con un'ulteriore selezione visiva si scopre che con il rapporto SI-GC = 1 :3, si ottiene un canale di diffusione quasi perfettamente prevedibile - mi ricordo, quasi non potevo credere ai miei occhi - quando circa un mese e mezzo fa - ho scoperto una tale situazione! E ho fatto trading molto bene da allora (con significativi benefici di deposito) con questo spread - come SI-GC = 1:3

Lasciatemi spiegare in poche parole - che ci sono due condizioni per l'entrata (comprare o vendere spread). Aspettiamo che la linea di diffusione si muova oltre il limite superiore o inferiore del canale. E quando le linee di prezzo dell'indicatore superiore smettono di divergere e cominciano a convergere, e la linea di spread torna all 'interno del canale - usiamo l'entrata abbinata SI-GC = 1:3! E poi - chiusura totale del profitto - rigorosamente nel punto di convergenza delle linee di prezzo!

Ecco, guardate voi stessi - questo è un mio vecchio disegno, che ho inviato ai miei amici circa due settimane fa!

Lo spread è costruito per SI -GC = 1:3

 

FI è uno strumento fin.

Due richieste:

  1. Come si arriva al server da cui si prendono i dati sui prezzi?
  2. Come viene calcolato l'indicatore di spread in base ai lotti specificati? Se possibile, allegate un pezzo di codice responsabile di questo.
 
ZZZEROXXX:

Ehi, gente, ehi, orso,

Dove posso trovare dei tacchini?

L'indirizzo http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1 ha collegamenti a quasi tutti gli indici di cui avete bisogno.
 
hrenfx:

FI è uno strumento fin.

Due richieste:

  1. Come si arriva al server da cui si prendono i dati sui prezzi?
  2. Come viene calcolato l'indicatore di spread in base ai lotti specificati? Se possibile, allegate un pezzo di codice, che è responsabile di questo.


Se ho capito bene, scarica mt4 dal sito dtz Broko (vedi post precedente) e apri un conto demo sul server del concorso ( non sulla demo).

Questo è necessario per analizzare gli spreads del calendario (ad esempio HEK1-HEJ1). Perché non sono disponibili nella demo normale.

BroCoInvestments-Contest
IP 87.239.186.20
Puoi scaricare il codice sorgente dell'indicatore di spread qui (per questo indicatore vedi Sergey Ogarkov)

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

Questo è il codice di calcolo:

extern double Symbol1.Vol=1; // moltiplicatore (dimensione della posizione) della gamba BUY
extern double Symbol2.Vol=1; // Moltiplicatore (dimensione della posa) della gamba SELL

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

Il prossimo: 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

Sì, però - ecco il download dell'indicatore.

File:
spread_i_env.rar  3 kb
 

Impostazioni del grafico sopra SIH1-GCG1=1^3 - vedi figura.

Per l'oro, sarebbe meglio prendere il contratto J di aprile, poiché il contratto G di febbraio sta già diventando illiquido.

 

La situazione sui mercati spot dei metalli preziosi è esattamente la stessa.

Il grafico qui sotto è di mt4 dtz systemforex, m30.

Solo lo spread è tracciato sul grafico dell'oro, cioè GOLD-SILVER.

Molto bene potete vedere le ultime entrate - la settimana scorsa il venerdì vendendo GOLD-SILVER =3^1 e questa mattina comprando GOLD-SILVER spread =3^1

Entrambe le voci sono redditizie. Secondo, - l'entrata di oggi sarà chiusa al punto di convergenza (incrocio delle linee di prezzo)

 

Purtroppo su Broco la storia su M30 è solo 1000 bar, quindi ha ottenuto tali lotti sull'intervallo appropriato:

Ha preso quasi lo stesso intervallo, ma in FxPro e su M1 (30.000 barre), per cui la precisione dovrebbe essere molto più alta:

Su questi intervalli è impossibile piegare la diffusione di questi FI in un canale orizzontale più equilibrato.

 

Sì - ho notato l'indicatore Recycle prima.

Non ho ancora avuto modo di indagare...

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