Spread trading in Meta Trader - pagina 24
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Il mid-range è probabilmente il mezzo più elementare e tutt'altro che efficace per analizzare l'appartamento.
Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.
In realtà, si tratta di qualcos'altro.
Come funzionano i grandi fondi hedge? Un'opzione. Comprano 100 forti (crescita
azioni che sono forti rispetto al mercato nel suo complesso per lo stesso RS) e vendere 100 azioni deboli.
Questo è tutto, la siepe è chiusa. Ovunque vada il mercato generale, su o giù, il fondo spera di rimanere
in profitti... perché salendo, i titoli forti saliranno più velocemente di quelli deboli, e andando
verso il basso, i titoli deboli cadranno più velocemente di quelli forti.
È lo stesso con i futures. Diciamo che ci sono 50 contratti futures principali. I fondi sono seduti
nella cache... e guarda). Vedono un movimento verso l'alto in uno dei futures. Infatti, è grande
se rompe il massimo di, diciamo, 26 settimane. Poi si può spiegare agli azionisti del fondo
che non sono solo seduti sulla barricata... hanno un sistema). Lo comprano. Ed esattamente nello stesso modo in cui tengono d'occhio
futures che scendono. Cercano di trovare il più debole e lo vendono.
Diciamo che stiamo cercando una coppia da diffondere. Qualsiasi cosa: Futsi/Dax o manzo/franco svizzero.
Penso che sia molto più interessante trovare i futuri più forti e i più deboli o 2 o 3
di loro. Ed entra nello spread. Ora, una buona macchina potrebbe essere in grado di captare questi movimenti
intraday ed entrare in quello stesso spread. Non allo scopo di catturare una variazione statistica... ma allo scopo di
per catturare il movimento, anche se non è lungo, ma potrebbe sovrapporsi a una settimana o a un mese di
o "spread statistico" mensile.
.. Стараются найти самый слабый и продать.
Допустим мы ищем пару для хэджа. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.
Думаю что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3
из них. И войти в хэдж..
Sembra che il termine "copertura" abbia definitivamente perso il suo significato originale...
La copertura è una posizione a termine stabilita in un mercato per compensare l'impatto dei rischi di prezzo con una posizione a termine (posizione a termine) uguale, ma opposta, in un altro mercato. L'hedging viene fatto per coprire i rischi di prezzo mediante transazioni sui mercati dei futures.
Spiegatemi, per favore, come fa un manzo a compensare il rischio di una posizione in franchi svizzeri?
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
Non mi è venuto in mente =)
Sembra essere abituato a impostare tutto a mano per l'affidabilità...
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Dovresti leggere un libro di testo, risparmieresti un sacco di tempo e fatica. Stai sfondando una porta aperta. Dovresti contare i logaritmi del prezzo, non il prezzo o i punti stessi, e sarai felice.
E c'è solo una correlazione, quella accademica. Quella che ti stai inventando non è una correlazione, è una cointegrazione. È anche accademico.
Non usare termini di cui non conosci il significato.
Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..
...
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Non è la parola che ha perso il suo significato, qui viene usata male, come molte altre parole.
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Posso avere una lista di letture consigliate? Correlazione, cointegrazione - questi concetti sono legati alla teoria della probabilità? Non voglio iniziare con wikipedia...
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
Questo viene dal campo dell'analisi delle serie temporali. Principalmente finanziario. Non raccomando molto Wikipedia su questo argomento. Non so perché, ma gli articoli su questo argomento sono molto deboli.
Ci sono molti libri diversi. Personalmente mi piace Market Models: A Guide to Financial Data Analysis di Carol Alexander . Naturalmente, questo non è l'unico libro di testo. Ce ne sono molti, e anche buoni.
È anche utile leggere articoli accademici. Molti sono disponibili gratuitamente - Google o Google Scholar, -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek - dovresti iniziare a leggere sul trading di coppie con loro.
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Leggete attentamente il post da cui è stata presa la frase del manzo/franco. Ha scritto
Esattamente per spiegare un po' come funzionano i fondi. (Quelli che stanno cercando
sistemi di diffusione). Se dopo aver letto non capite, ve lo spiego di nuovo.
Per qualche motivo a tutti piace leggere e strappare solo pezzi di testo.
Не пришло в голову =)
Похоже уже привык задавать все руками для надежности..
"...E giustamente!"
Davvero, a
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( e inoltre - quando si sostituisce Timeframe con zero)
A volte, l'indicatore rallenta con la visualizzazione del secondo simbolo nel timeframe corrente, o mostra (per il secondo simbolo) cosa incomprensibile!
Quindi, - è meglio lasciare le cose come stanno.
Anche se forse sono solo io...