Test d'intuizione - pagina 14
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>> ...che ancora una volta depone a favore di Laplace.
Ce l'hai fatta, diavolo con la lingua :)
Ce l'hai fatta, diavolo con la lingua :)Sto già avendo dei ripensamenti io stesso....
Non uso i rendimenti della distribuzione per valutare il rischio. Penso che sia più appropriato modellare sequenze di scambi - se possibile.
Sto già avendo dei ripensamenti io stesso....
Ora mi sembra che il prezzo sia un processo di Poisson generalizzato, che è non stazionario nell'intensità su intervalli brevi, ma su intervalli più grandi - dove stimiamo le statistiche - il suo valore medio è abbastanza regolare. Quindi, il grafico della distribuzione dovrebbe essere una curva (L^k)/k!*exp(-L), dove L è l'intensità.
P.S. Fermatemi voi se vi lasciate trasportare...
Ora mi sembra che il prezzo sia un processo di Poisson generalizzato, che è non stazionario nell'intensità su intervalli brevi, ma su intervalli più grandi - dove stimiamo le statistiche - il suo valore medio è abbastanza regolare. Quindi, il grafico della distribuzione dovrebbe essere una curva (L^k)/k!*exp(-L), dove L è l'intensità.
P.S. Fermatemi voi se vi lasciate trasportare...
Lo penso anch'io. È qui che entra in gioco il filtro più affidabile: l'integrazione di una variabile casuale. E abbiamo una serie stazionaria o giù di lì nei giorni.
Lo penso anch'io. Qui viene attivato il filtro più affidabile: l'integrazione di una variabile casuale. E abbiamo una serie fissa nei giorni, o così sembra.Sì. Ciò che mi inclina particolarmente a questa idea è che la somma dei processi di Poisson è anche un processo di Poisson, quindi la forma della curva su, diciamo, ore, quattro ore e periodi giornalieri dovrebbe essere la stessa, il che è generalmente confermato dall'esperimento. L'unica confusione è il requisito dell'indipendenza degli incrementi - ed è noto che essi sono in qualche misura una funzione del cosiddetto "umore del mercato".
Sì. Ciò che mi inclina particolarmente a questa idea è che la somma dei processi di Poisson è anche un processo di Poisson, quindi la forma della curva su, diciamo, ore, quattro ore e periodi giornalieri dovrebbe essere la stessa, il che è generalmente confermato dall'esperimento. L'unica confusione è il requisito dell'indipendenza degli incrementi - ed è noto che essi sono in qualche misura una funzione del cosiddetto "umore del mercato".
Sì. È necessario chiamare Reshetov, è interessante quello che dirà. :)
Sì. Dovremmo chiamare Reshetov, mi chiedo cosa dirà. :)>> Vorrei che ci fosse un pulsante "chiama così e così").
Sì. È necessario chiamare Reshetov, è interessante quello che dirà. :)Non dirò nulla, se non che la discussione è blaterare da nerd, e non mi interessa perché ha poco o nulla a che fare con il trading applicato.
Ordinaria spazzatura dei nerd: chi userà termini più scientifici in fludder, è più cool.