Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 29
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e poi?
Per quanto riguarda l'interferenza, essa può essere efficacemente soppressa - senza essere specificamente individuata.
Nel mio caso, non è affatto un fastidio. Dalla serie risultante è possibile ripristinare quella originale (più o meno) :)
non molto tempo fa hai scritto che l'AT riguarda la previsione, chi pensa cosa su se stesso. E hai ragione. Beh, in ogni caso si sceglie un modello (anche la mancanza di un modello è un modello :o scherzo), altrimenti non c'è modo. E tutte le affermazioni che sono un po' sul mercato e che tu stai dicendo stronzate sono stronzate per definizione!!!! Chi tipo di "nel mercato", in esso solo perché ha scelto un modello che a suo parere sarà "tenerlo lì", e non importa che tipo di modello (banali incroci MA/SMA ..., canali semplici, canali pervertiti, canali - x...., livelli, ecc ..., non voglio elencare tutto). Se si prende approssimativamente l'intersezione di MA (l'esempio è stato scelto per la valorizzazione artistica), si ottiene l'intero mercato - è 2 MA (e può funzionare, voglio dire diverso concettualmente).
Si può chiamare un modello un sacco di cose e l'oggetto della predizione può essere diverso. Si tratta della prevedibilità locale del mercato nel senso di preservare alcuni dei suoi parametri per un po'. Cioè secondo alcune caratteristiche formalizzate determiniamo "il mercato è nostro" e cerchiamo di usare il TS che usa i parametri di mercato anticipati (previsti). Flatulenza, tendenza, canalizzazione sono i più generali, ognuno di loro può apparire ed essere usato in diverse varianti. Probabilmente, è possibile chiamare un modello di mercato - previsione del suo "comportamento".
Cioè, non sta costruendo un modello di estrapolazione globale di previsione degli incrementi per un numero fisso di barre.
Questo è solo un approccio, che non nega la fattibilità degli altri. Gli argomenti sono tutti nella terminologia e non molto importante. imha Possiamo naturalmente chiamare il modello globale di previsione dell'aumento dei prezzi (GMPTZ - o in breve "merda di mercato" :)) ciò che Reshetov delineato nel 1 ° post, per non confondersi. Altrimenti, per qualsiasi TS formalizzato possiamo dire che è guidato da qualche modello di mercato. E a cosa serve un tale concetto se non porta nulla di concreto?
Questo è in ingegneria elettrica. E nel trading - prima cerca di definire cos'è un "segnale" e cos'è un "disturbo", e poi rideremo insieme delle tue definizioni.
Naturalmente, si può ridere di tutto - lo faccio spesso anch'io lol
E ho riso molto nel corso degli anni di diverse qualità :D
Mi sono definito con queste (e non solo con queste) categorie - il parallelo con l'ingegneria elettrica è incredibile!
L'unica difficoltà è scegliere una parte di base, assiomatica, per così dire, :D
Nel mio caso, questo non è affatto un ostacolo. È possibile ripristinare la serie originale dalla serie dei risultati (credo) :)
Si può restaurare - ma che senso ha, qual è lo scopo della trasformazione? È solo per il restauro?
:) c'è ancora un dubbio?
Che cosa intelligente. Perché nessuno del forum va nel thread dei "prezzi"? O forse tutti qui hanno problemi con la sintassi della lingua russa?
Dove si trova? Non sono un regolare... Spiegate in poche parole di cosa si tratta. E cosa c'entrano i "problemi con la sintassi della lingua russa"?
Questo è in ingegneria elettrica. Ma nel trading - prima cerca di definire cos'è un "segnale" e cos'è un "disturbo", e poi rideremo insieme delle tue definizioni.
il rapporto segnale/rumore relativo dell'i-esima armonica è uguale al limite (da zero a più infinito) della somma dei logaritmi del rapporto dell'i-esima armonica con ogni armonicaContinua sul modello rilevato. Si può dire che è stato fortunato, ha continuato e ha permesso lo scambio. Potrebbe essersi invertita, e quindi la posizione aperta sull'immagine precedente (qui al centro dell'immagine) si sarebbe chiusa. Forse con una perdita, ma di solito risulta in un piccolo profitto - peculiarità delle tattiche di trading di questo modello.
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OK. La mia praticità confonde l'olfatto di Reshetov. E poi è meschino fare un flop per ritorsione. Anche per me, il grunopotamo.))))
il rapporto segnale/rumore relativo dell'i-esima armonica è uguale al limite (da zero a più infinito) della somma dei logaritmi del rapporto dell'i-esima armonica con ogni armonicaCosa c'entra questo con il trading?
In primo luogo, il denaro o le azioni sono costituiti da singole banconote e non vengono versati continuamente come l'acqua, quindi il trasferimento di denaro da mano a mano è sempre DISCRETO. Non ci sono "armonici" o "armoniche" nella transizione del denaro. La tua definizione è ridicola - è come determinare esattamente come le torte al cioccolato ruotano intorno a Giove.
È una definizione della serie "Pioveva e due studenti" (ci sono anche tutte le altre "definizioni" di ingegneria elettrica).
dove si trova? Non sono un cliente abituale... Spiegate in poche parole di cosa si tratta. E cosa c'entrano i "problemi con la sintassi russa"?
Io come una lince ferita mi batto e mi lancio e cerco da un mese di imporre ai partecipanti di questo forum di FARE LA COSA - cioè di continuare la discussione sulla "determinazione dei prezzi nel mercato delle valute". E lì non possono nemmeno fare domande intelligenti.
Cosa c'entra il trading?
In primo luogo, il denaro o le azioni sono costituiti da banconote individuali e non vengono versati continuamente come l'acqua, quindi il passaggio di denaro da una mano all'altra è sempre DISCRETO. Non ci sono "armonici" o "armoniche" nella transizione del denaro. La tua definizione è ridicola - è come definire esattamente come le torte al cioccolato orbitano intorno a Giove.
È una definizione della serie "ha piovuto e due studenti" (ci sono anche tutte le altre "definizioni" di ingegneria elettrica).
>> ha scherzato.