Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 11

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Svinozavr >> :

Bene... sul retro di "Puoi chiudere anche il forum..." credo di no.

Secondo me, sullo sfondo.

Tutto quello che dovete fare è leggere libri di botanica sull'econometria e identificare i loro difetti, cioè fare tutto quello che consigliano, solo al contrario.

l'uomo è già stato convinto abbastanza

 
Reshetov >> :

In breve, dividiamo la storia in tre parti.

Nella prima parte alimentiamo gli input NN con i residui della differenza di prezzo e (non dirò cosa). La rete neurale è in ritardo. Otteniamo i coefficienti di peso. Noi estrapoliamo.

Nella seconda parte controlliamo l'estrapolazione. Vediamo che c'è un adattamento. Sottraiamo l'estrapolazione della prima NN dalle rimanenze, cioè otteniamo un'altra BP delle rimanenze (errori della prima NN). Alimentiamo gli ingressi della seconda NN.

Nella terza parte la seconda NN corregge gli errori della prima NN. L'inoltro ha successo.

Questa è una tecnica ben nota. Penso che molti qui conoscano il sito web di NeuroPro, in particolare la pagina degli articoli. Ciò che è importante per questa discussione è questo - Ottimizzazione degli esperti in base alle loro curve di apprendimento. Mi fido di questo autore e so per certo che non è un nerd (come alcuni si chiamano ;-) ).

Naturalmente i BP sono diversi e non è un fatto che si possa ottenere un risultato positivo su qualsiasi preventivo. Ma il fatto che Reshetov abbia espresso l'idea ancora una volta in applicazione al Forex, conferma solo che merita attenzione qui.

 


Reshetov писал(а) >>

Форум тоже можно закрывать - мне здесь ловить больше нечего. На всех инструментах, которые успел проверить в тесте, есть профит на третьем участке.

В общем, если я здесь больше не появлюсь, то значит ловить в этом флуде действительно больше нечего.

Засим прощаюсь с местной публикой

È divertente.

Ci vediamo, Yura... tra un mese :-)

HideYourRichess >>:

Niente del genere.

Ciò di cui si discute, in senso lato, è ottenere da una serie non stazionaria di prezzi, una serie stazionaria di profitti.

Ben detto - preciso e conciso.

A proposito, ci sono prove dirette della possibilità in linea di principio di tale trasformazione sotto la non stazionarietà delle serie generatrici e, ciò che è più importante, tenendo conto dei costi di commissione. Ecco il risultato della trasformazione PRICE->PUTS su più di 2000 conteggi:


Questo è il conto bloccato del leggendario Better su Onyx.

Sembra (che i matematici mi correggano con qualche criterio di valutazione) che tale dinamica BP non sia accidentale e rifletta il fatto che abbiamo davvero qualcosa a cui tendere. Se attacchiamo una MM ottimale a un tale TS, otterremo l'uscita del DREAM.

 

Il fattore di profitto 1 e l'aspettativa di mate sono poco più di 4 dollari. Con un deposito iniziale di 3K.

Apparentemente pips e MM ottimale.

Non impressionato. ;)

 
Sorento >> :

Fattore di profitto 1 e aspettativa di mate - poco più di 4 dollari. Con un deposito iniziale di 3K.

Apparentemente pips e MM ottimale.

Non impressionato. ;)


Qui, Sorento, mi sembra che tutto non sia così semplice e che non si riduca sempre al banale "fattore di profitto e aspettativa del compagno" per dire "Non impressionato" in modo così semplice. Oppure lo fa, ma bisogna capire tutti i punti sottili. È più facile simulare su un computer l'algoritmo di trading dato (o piuttosto il suo probabile modello) e guardare la sua implementazione. A grandi linee (una stima approssimativa) possiamo supporre che gli incrementi di punti sul conto di trading abbiano una distribuzione normale con il MR di 25 punti e la varianza di 500 punti. L'immagine a sinistra rappresenta una delle diverse centinaia di realizzazioni di prova di questo processo. Confrontalo con l'immagine qui sopra. Penso che corrispondano in modo soddisfacente.

Ora carichiamo un MM ottimale su questo caso e vediamo il saldo del conto dopo 3000 transazioni in funzione della dimensione della leva (TP). La figura a destra mostra gli incrementi relativi del deposito del conto ottenuti facendo la media su 200 realizzazioni indipendenti per ogni valore di TP. I baffi mostrano il valore caratteristico della variazione statistica di 1/e.

Possiamo vedere che c'è un valore di TP ottimale che massimizza il saldo del conto per il TP presentato. Con TP=25-30 la crescita dei depositi per tre anni è stata di circa 40 volte (non %, ma volte!) con una dispersione da 30 a 60 volte.

Non sei impressionato da questo, Sorento?

 
marketeer >> :

È un trucco noto. {...}

Se leggi e studi troppo non farai mai una scoperta :-).

 
Neutron >> :

A proposito, c'è una prova diretta della possibilità in linea di principio di tale trasformazione sotto la non stazionarietà della serie generatrice e, soprattutto, tenendo conto dei costi di commissione. Ecco il risultato della trasformazione PRICE->Points su più di 2000 conteggi:


Questo è il conto bloccato del leggendario Better su Onyx.

Sembra (che i matematici mi correggano con qualche criterio di valutazione) che tale dinamica BP non sia accidentale e rifletta il fatto che abbiamo davvero qualcosa a cui tendere. Avvitando una MM ottimale a tale TS otterremo l'uscita del DREAM.

Conto interessante. Purtroppo non conosco i dettagli della strategia, quindi non posso dire nulla. Ci sono sospetti che si tratti di un sistema regolarmente regolato o autoregolato.

 
jartmailru >> :

Se leggi e studi troppo, non farai mai la scoperta :-).

IMHO, devi avere alcune conoscenze di base che potrebbero essere combinate per fare una Discovery. ;-) Inoltre, perché reinventare la ruota quando molto è già stato fatto prima di noi, e anche meglio di quanto possiamo permetterci (in termini di ricerca ecc.)?

 
marketeer >> :

IMHO, devi avere qualche conoscenza di base {...}

Era uno scherzo. E la moto sarà storta...

 
marketeer >> :

IMHO, devi avere alcune conoscenze di base che potrebbero essere combinate per fare la Discovery. ;-)

>> Sì, certo. Ma è qui che

Inoltre, perché reinventare la ruota quando molto è già stato fatto prima di noi, e anche meglio di quanto possiamo permetterci (in termini di ricerca ecc.)?

si può discutere. Lasciarsi sfuggire le basi - senza fare il lavoro mentale di derivare il concetto di bicicletta, si può rimanere per sempre dentro quel concetto, perché la cosa principale scompare: a cosa serve tutto questo? E in futuro non farai altro che migliorare la moto.

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Che mucchio di stronzate. Scusa - non mi sono ancora svegliato. Litigo con qualcuno e poi torno alla normalità. )))

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